Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1873
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Alguien trabaja con redes, cómo se ajusta la relación de épocas, tamaño de bateo y longitudes?
Exactamente igual que el periodo para el estocástico y con exactamente el mismo resultado.
¿Alguien en la red, cómo se equilibra el número de épocas, el tamaño de la batea y la tasa de laning?
¡Qué pregunta tan interesante has hecho! Mira cómo lo hago yo. Permítanme recordarles que el optimizador de Reshetov ha implementado el método de los vectores de referencia definiendo la dirección del vector hacia el hiperplano que divide dos clases. Y como sabes este método es el más laborioso, no es el método de descenso de gradiente para la búsqueda de la propagación del error inverso. Es un poco diferente, lo más probable es buscar el plano perpendicular entre dos signos diferentes y tener en cuenta la distancia máxima de dos clases que este plano debe ser perpendicular a ambos. En general, hay un gran desorden en todos los vectores. Comprende, que cuando el siguiente vector cambia, el plano anterior se desplaza y durante una época hay tal búsqueda de todos los planos, dividiendo cerca diferentes clases, que es una pesadilla. Así que tengo el número de épocas cambiando dinámicamente. No es una gran época. Y la lógica del cambio depende del número de entradas aplicadas al polinomio. Con cada nueva entrada la búsqueda aumenta geométricamente. Como resultado, con 11 entradas tengo unas 800 épocas, con 5 me gustaría escribir unas 3000 pero aquí lo consigo. Hace mucho tiempo que no descargo java, y a la vista de los últimos acontecimientos, cuando estaba francamente jodido porque no sabía lo que era el RSME y vi que esos lo tapaban, sí mytarmailS sí ???? No soy un imbécil. Deberías saber a qué me dedico para hacer ese tipo de acusaciones :-) ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Es una broma, así de amable soy cuando :-)))))))))))))))))))!!!!!!!!!
Así que aquí están los datos exactos <7=1600 épocas, >=12 épocas 30 serían. Me doy cuenta de que ahora mismo estoy perdiendo capacidad, pero el talón de Aquiles del método. No sólo necesitas el número de núcleos, sino también su frecuencia. No es adecuado en comparación con otros métodos. No lo entiendo.... Encontrar un método fácil para un ordenador es limitarse deliberadamente como mínimo... ¡¡¡¡¡Exclusivamente IMHO!!!!! Y los datos que he citado son para 32 núcleos con frecuencia máxima..... Lo estoy alquilando aquí en la ocasión en mayle. Muy recomendable.... Material práctico, no publicidad puramente fascinada :-)
Y sí, mytarmails, no te he mencionado en este post por nada, porque he resuelto la evaluación que sugeriste y me ha parecido sumamente interesante. Me pregunté cuál sería esta estimación de los modelos que recibí, siempre y cuando no la utilice en el proceso de optimización, sino que simplemente vea cuál es. Existe la sensación de que el mejor modelo es el que mostró el mismo resultado de optimización (según las condiciones de entrenamiento) pero tuvo la peor puntuación de RMSE. ¿Qué te parece? Comprender o repetir???? Aquí no hay una pi... Lo mismo digo, hace tiempo que quería decírtelo. No tuve la oportunidad, aquí está :-)))))))
Sólo hay que dibujar un gráfico para que quede claro, pero es un rollo. No te molestes....
No puedo atrapar el error con las comillas que faltan )
Digamos que hay un marco de fecha con índices de marco de fecha, índices de cinco minutos. Está agrupado por 2 horas. La segunda hora sigue a la primera, y la segunda hora del día siguiente sigue a la primera hora del día siguiente.
Hay que determinar en un bucle dónde hubo un salto en una hora de 5 minutos o en una hora completa, y dejar un par de horas si hay un salto en al menos una de ellas. Como dropna o fillna (para valores más cercanos). Pero no hay ninguna NA
Tienes un problema en la cabeza).
Me parece que la ganancia no está en los clusters sino en la representación de la información. Creo que es necesario representar la información de ML en forma de velas para un marco de tiempo mayor, por ejemplo una hora puede ser representada por 5 minutos desde la apertura de la hora hasta su cierre y predecir la hora siguiente.
Me parece que la ganancia no está en los clusters para nada, sino en la representación de la información, sospecho que la información debería ser representada por la MO en forma de velas de un TF mayor, esas por ejemplo una hora debería ser representada por 5 minutos desde la hora de apertura hasta su cierre, y predecir la hora siguiente, y creo que no será peor o incluso mejor que tratar con clusters, pero es así, solo una hipótesis .
lo que sea, no importa.
pero las horas o los minutos faltan en alguna parte, y estoy tratando de averiguar dónde. Básicamente, la unión del reloj no coincide.
¿Puedes construir un montón de curvas en mi archivo como hiciste antes y ver? Puedes hacerlo sin clusters.
Toma los relojes 5 y 6.
Me sale esta tontería, al pasar de las 5 a las 6 saltos bruscos a veces, del mismo tamaño. Apenas hay transiciones reales, más bien un salto en la hora y un cambio en el día en alguna parte. La agrupación puede funcionar de forma torcida debido a esto.
lo que sea, no hace ninguna diferencia.
pero las horas o los minutos faltan en alguna parte, me aburre saber dónde. Básicamente la unión del reloj no coincide.
¿Puedes construir un montón de curvas en mi archivo como hiciste antes y ver? Puedes hacerlo sin clusters.
Toma los relojes 5 y 6.
Me sale esta tontería, al pasar de las 5 a las 6 saltos bruscos a veces, del mismo tamaño. Apenas hay transiciones reales, más bien un salto en la hora y un cambio en el día en alguna parte. Es posible que la agrupación funcione de forma incorrecta debido a esto.
pruebe con
-------------
¿Qué demonios es eso?
¿Se supone que esto es así?
Tienes un problema en la cabeza).
No, es que no me gusta que la gente me tire caca ....
¿quién quiere practicar? La mejor entrada en la lista, la tercera salida en la lista. 2 y 4 son gráficos de prueba. Alguna aclaración, incremento de 1 gráfico, señal de 3 gráficos para comprar algún sistema "clásico". Por cierto, pregunta para consulta, ¿es el ns capaz de emular el ligic y con indicadores de memoria, algo así como zigzag e indicador de máximo/mínimo?
pruebe con
-------------
¿Qué demonios es eso?
¿Se supone que debe ser así?
hay un separador de comas