Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 152
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Cada lengua tiene su lugar. R es excelente para la investigación interactiva. Es mi segundo día explorándolo (antes leí el libro) y es realmente como un potente depurador con visualización de las tripas.
Trabajar con R ha revelado inmediatamente nuestros puntos débiles:
Ya en 2001 lanzamos la primera plataforma de trading algorítmico en MQL. Cada vez aumentamos sus posibilidades, pero el conjunto de herramientas matemáticas no era tan bueno. Desarrollamos el análisis, el acceso a los datos, el probador, los cálculos distribuidos, y luego llegamos al punto de vender los productos.
Y entonces quedó claro que la mayoría de las soluciones estaban atascadas en un círculo vicioso de análisis, indicadores y ajustes. Tenemos que dejar que los desarrolladores lleguen al siguiente nivel de capacidad matemática.
Por eso, hace algún tiempo hemos empezado a ampliar las bibliotecas matemáticas en MQL5 y también hemos lanzado en beta Alglib, Fuzzy y Stat. Le permitirán transferir fácilmente algunos modelos de otros sistemas a MQL5 y elevar la clase de soluciones analíticas creadas para la plataforma Metatrader 5.
En los próximos 2 meses verás los avances que haremos en el desarrollo del entorno matemático.
Agradecemos y damos la bienvenida a los debates y artículos sobre paquetes matemáticos complejos. Escribe y envía solicitudes de artículos a Rashid Umarov. Nuestra tarea es animar y educar a los operadores en técnicas más sofisticadas, no encerrarnos en nuestro propio mundo MQL5.
Por supuesto, defendemos y seguiremos defendiendo nuestra lengua y plataforma de los ataques, pero también trabajamos para desarrollarlas. Así que todo irá bien.
Me alegro de que las largas discusiones y tu breve conocimiento del idioma estén dando sus frutos.
Su dirección de desarrollo es clara.
El tiempo demostrará su éxito.
Lo principal hoy (al menos para mí) es que MT4 funciona como un reloj. El resto se hará.
Estoy preparando artículos. Es cierto que a veces me asaltan las dudas, si alguien las necesita...
Buena suerte
NS convergentes - ahora en tendencia como hace poco fueron RF, boosting etc., pero el contexto de su aplicación está limitado por las imágenes, de hecho el único truco de CNN es la selección jerárquica de filtros cuando hay relaciones obvias entre los componentes adyacentes del vector de entrada, se puede hacer de otra manera sin backprops, por ejemplo por clustering. Pero la cuestión principal sigue siendo otra: qué alimentar a la entrada.
Añadiré: DNN, RNN, CNN, LSTM y, por supuesto, "reinforcement learning" LR son prometedores.
Creo que no estoy revelando América especialmente a finales de 2016 que tn. "Patrones de AT", es decir, "patrones" de precios de una misma serie, hoy en día no tienen ninguna relación con la dirección del siguiente tick o su dirección media en un determinado horizonte temporal. Es como predecir un balón en un campo de fútbol y utilizarlo como predictor del marcador, la correlación es débil, decenas de veces menos para recuperar los costes de la transacción. Creo que el mercado está descentralizado, desgraciadamente no hay ni un pienso ni uno normal, los que hay son falsos. En general, para operar en el mercado de divisas ... Bueno, ya sabes lo que quiero decir)))
Esta es la opinión común de los operadores de bolsa. Esto es normal. Pero se equivoca en cuanto a los predictores.
Estoy trabajando en un fondo cuántico y sólo puedo hablar de cosas obvias, sería estúpido e ilegal siquiera insinuar cómo buscar predictores efectivos, pero es patético ver a gente inteligente repasando una y otra vez con "patrones" como cabeza y hombros y toda esa perversión de velas, poniendo ML, La dependencia en el precio es mínima y disminuye exponencialmente, el historial de precios pasados de una serie de una longitud determinada está relacionado con el precio futuro de la misma longitud por el valor más allá de 3 sigmas, el historial más profundo no tiene ningún sentido. Busca los principios y las fuentes de datos más rápidas posibles sobre cualquier cosa que pueda afectar de algún modo al comportamiento de las masas de todo el planeta y en todo ese caldo primario, busca la preciada ALPH.
Gracias por los consejos.
Buena suerte
Es bueno ver que las largas discusiones y su breve introducción a la lengua están dando sus frutos.
Es posible que hagamos un espléndido regalo a la comunidad R.
El tiempo lo dirá.
Es posible que hagamos un regalo con clase a la comunidad R.
El tiempo lo dirá.
Es posible que hagamos un regalo con clase a la comunidad R.
El tiempo lo dirá.
Estamos deseando trabajar y no perder la esperanza.
Buena suerte
Preparo artículos. Pero a veces me pregunto si alguien los necesita...
Buena suerte
Lo hacen...
He aprendido de su artículo.
Tal vez hagamos un regalo impresionante para la comunidad R.
El tiempo lo dirá.
espéralo :)
1) esencialmente el único truco de la CNN es la selección de filtros jerárquicos cuando hay correlaciones obvias entre los componentes adyacentes del vector de entrada, se puede hacer de otras maneras sin backprop, por ejemplo por clustering.
2) Pero la cuestión principal sigue siendo otra: qué alimentar a la entrada.
1) Comprensión estrecha de la pregunta. Un filtro de red de convolución puede realizar muchas operaciones sobre el vector de entrada, y formar, por ejemplo, n medias móviles, parcialmente superpuestas o no, o tomar varias sumas. Lo cual ya es un reclamo para la ingeniería de características normal.
2) De nuevo, subestimación o malentendido. Para las redes de convolución, basta con alimentar los datos "en bruto" (en forma pseudoestacionaria), por ejemplo, los rendimientos de los precios con un desfase de 1. El resto lo hace la propia red.
1) Todavía no estoy del todo de acuerdo, creo que es posible predecir el precio buscando similitudes en el pasado pero no son "patrones de AT" inequívocamente.... la investigación sigue en marcha, pero lleva mucho tiempo
2) Estoy de acuerdo, el modelo en sí tiene poco efecto
Por ejemplo, si tomamos la cinta, la dividimos por separado en compras y ventas, luego construimos su suma acumulada y sacamos la diferencia entre estas sumas - obtendrá el mismo precio, el sliver es un pronosticador del precio, en los mercados altamente líquidos, el precio siempre sigue la mayor liquidez, si el sliver contiene más solicitudes de compra que de venta, entonces el mercado casi siempre baja, pero la diferencia entre los cambios en el sliver y los cambios en el precio se mide en milisegundospor lo que no se puede ir rápido allí, esos nichos están ocupados desde hace mucho tiempo...
Una vez investigué el libro de órdenes completo de un instrumento. Mucha gente aquí ni siquiera sabe lo que es.También existe la indexación de un participante concreto en la operación y si hay 100 contratos de venta en el mercado se puede comprobar si es una sola persona la que puso esta orden de 100k o si son varias personas las que compraron un precio e hizo 100k en total, se puede comprobar si se lo llevaron íntegramente o sólo le quitaron 20k por 100k y canceló el resto 80k etc.д..
Entonces para que digo todo esto, volviendo a la copa y a las velocidades, hubo tal que calculé un tipo que por unos ms logró poner y cancelar su pedido 4 veces, solo manipuló el precio no lo deja bajar ni subir, a mi me pasa lo mismo desde la terminal solo que mi orden de picar o vender va 0,8 seg.
4) Sí, usted se dedica al arbitraje en sus más diversas formas, ¿qué hay que ocultar?) de hft a larga temporada...
1) Así es, hay dependencias débiles, puse el ejemplo del fútbol y el marcador como fic.
3) Bueno, sobre los "nichos están ocupados", supercomputadoras, genios PhD y cables a través del océano por $ 300M, si eso te asusta, no debes hacer algotrading, al menos en hft en Si\RI más del 30% de eliminación, ya sea individuales, o pequeños grupos de 2-3 personas y hacer incluso un pequeño beneficio, me refiero a no todos los hft ocupados por grandes quantfond que no pueden apretar en, y por lo general nunca va a suceder, cuanto más fondo más difícil es con hft.
Sí, hay que trabajar con muchos registros de órdenes, cada orden y más aún una operación en cada instrumento tiene un impacto en la probabilidad de las siguientes órdenes y operaciones de todos los demás instrumentos.
4) Sin comentarios))
1)¿Firma de confidencialidad en el fondo cuántico?
2)¿No se debe popularizar?
1) Exactamente
2) Exactamente, pero ¿crees que si, por ejemplo, tuvieras la suerte, a través de muchos años de trabajo, de encontrar rápidamente lugares con mucho petróleo en profundidad, valdría la pena popularizar este conocimiento? Incluso si eres un filántropo de corazón, sería mejor que invirtieras o donaras tu dinero duramente ganado a los necesitados que a personas al azar.
Entonces, ¿crees que operar en grandes TF (día, semana) no tiene ningún sentido? Pero los grandes bancos, operan con éxito en el mercado de divisas exactamente a largo plazo.
Bueno, los bancos no sólo especulan, pero si se trata de especulación a largo plazo al estilo Buffett, claro que tiene sentido, si sabes lo que otros no saben))) Cuanto más largo es el horizonte peor funcionan las estadísticas, en estos casos hay que tener conexiones en el gobierno, un equipo de macroeconomistas de alto nivel, etc., es otro juego, está más cerca de la política que del algotrading, es simplemente como predecir el tiempo para el año que viene sin ser la de Dios.