Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1470
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Hola, si ha funcionado, ¡felicidades!
Llevamos más de un año prefijando con NS.
Desgraciadamente, todavía no hemos conseguido crear una NS estable de alto rendimiento que dé beneficios en cualquier plazo. Tenemos una serie de buenos oficios, y luego un millón de oficios negativos, pero no tanto.
Ta mienten todo, o son apostadores(señales, pams...) o overfits, mostrarán el mismo resultado en SB también.
Entonces, ¿qué utilizan ahora los neurocomerciantes avanzados? ¿O escriben su propio software sus propias redes?
Software ML para escribir, este es el primer paso tímido hacia Alpha, necesitamos más datos de calidad, hay poca información en los precios puros, apenas se puede compensar el spread.
Saludos a todos, ¿alguien ha tenido suerte creando una red que funcione en Neuropro? Mi parcela de prueba es 50/50, no importa cómo lo haya torcido.
He estado introduciendo diferentes combinaciones de precio, indicadores y volúmenes de acciones.
Vi a un bot jugando al ping pong y encontré el mejor tiro.
No podemos tener eso????
¿O el Forex es una estafa?sí
es exactamente lo que tenemos que buscar: cómo se hace.
¿y habrá un alboroto?
El artículo trata de cómo un hombre confió a un tipo de IA mucho dinero y ahora quiere demandar al desarrollador para obtener una compensación.
Personalmente ya he entendido bastante bien el optimizador de Reshetov escrito en Java, JPrediction. Ahora lo estoy retocando a nivel de organización de la formación, evaluación de la calidad de los modelos resultantes, etc.
¿Qué versión de JPrediction utiliza?
como debería funcionar, aún no lo he comprobado (meta markup), lo comprobaré pronto. Como si el segundo modelo mejorara los resultados por la matriz de confusión
Lo siento, señores, pero ¿son ustedes estúpidos o no hay nada interesante que escribir?
https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e
como debería funcionar, aún no lo he comprobado (meta markup), lo comprobaré pronto. Como si el segundo modelo mejorara los resultados por la matriz de confusión
Lo siento, señores, pero ¿son ustedes estúpidos o no hay nada interesante que escribir?
https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e
Bueno, eso es lo que intento hacer. Marco cada barra con 1 si se dispara el TP y con 0 si se dispara el SL. No marco el borde derecho, sólo miro 10.000 barras por delante - seguro que un TP o SL se activará.
El modelo es horrible:
356 errores y 48 aciertos en las clases 1 y -1, es decir, cuando se negocia. En el 0 tiene una espera.