Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3214
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Lo extraño es que hace 10 min afirmabas que no conocías a los profesionales, y ahora de repente sí )
No puedo llamar profesionales a los algo-traders, cuya piedra angular para ganar dinero son los patrones, cuyo futuro es dudoso.
Si tienen algún respeto por sí mismos, no es por la investigación, sino por la implementación técnica de alta calidad. Nadie respeta su idea de trading. Todos entienden que en cualquier momento puede producirse un colapso y sólo quedarán las habilidades/experiencia.
No he visto ningún quant entre los algotraders.
¿No entiendes el código?
train es un fichero sobre el que se entrena el modelo, es decir, se forma una lista de patrones, si en un bosque aleatorio, entonces unos 100 patrones.
test es un fichero donde el algoritmo predice el valor de la variable objetivo basándose en los patrones.
En el momento de obtener el modelo TS, ¿se incluyó test en los cálculos?
clásicamente
existe
tren
prueba
validación
El algoritmo aprende del entrenamiento y sólo ve el entrenamiento,
pero el entrenador también ve la prueba, para que los resultados del tren y la prueba no diverjan,
También puede decidir dejar de aprender porque los resultados de la prueba empiezan a divergir.
para que el formador vea el algoritmo durante el entrenamiento
la prueba ve a la persona durante el entrenamiento pero no ve el algoritmo
nadie ve el algoritmo hasta que se han completado todas las fases de formación
pero esto es clásico, ahora muchos algoritmos combinan entrenamiento y prueba .
Gracias. Entonces OOS es validación. No prueba.
Gracias. Entonces OOS es validación. No prueba.
lo deletrea mal. OOS - prueba, validación - la segunda submuestra (junto con traine) para evaluar (validar) el modelo.
La de validación puede ser igual a la de prueba o estar separada.
Esta separación surgió porque las OI suelen utilizar la segunda submuestra para detener el entrenamiento antes de tiempo. En cierto sentido, podría decirse que se ajustan a ella.
Por lo tanto, utilizan 3 submuestras, una de las cuales no participa en absoluto en el entrenamiento.No puedo llamar profesionales a los operadores de algo, cuya piedra angular para ganar dinero son los patrones, cuyo futuro es dudoso.
¿Hay alguna otra forma de ganar dinero sistemáticamente sin explotar patrones?
porque ganar dinero sistemáticamente == patrones .
Unaregularidad es una relación regular estable en cantidades, propiedades y fenómenos de objetos. En derecho matemático..... bla bla bla.
Si un trader puede operar con patrones que mueren, pero puede encontrar sistemáticamente otros nuevos, entonces podemos decir que el trader está operando con patrones, porque ha aprendido a actuar sistemáticamente en su propio beneficio, está operando con patrones.
En el momento en que se obtuvo el modelo TC, ¿participó la prueba en los cálculos?
No. Es una pregunta extraña
¿Hay alguna otra forma de ganar dinero sistemáticamente sin explotar patrones?
Martin.
Unaregularidad es una relación regular estable en cantidades, propiedades y fenómenos de objetos. En derecho matemático..... bla bla bla.
Operar con un patrón. No se ha apagado durante mucho tiempo, pero no nos deja relajarnos. Por ejemplo, si ahora para volver el mercado que fue hace un par de años, la salida sería mucho mejor. Pero entonces no había las herramientas que hay ahora. Es una especie de lucha armamentística "ofensiva" y "defensiva".
Conozco a multimillonarios en cripto: invirtieron su millón de operaciones extraviadas en cripto cuando compraban pizza por bitcoins. No existen tales historias.
Si un trader puede operar patrones que están muriendo, pero puede encontrar sistemáticamente otros nuevos, entonces podemos decir que el trader está operando patrones, porque ha aprendido a actuar sistemáticamente para su propio beneficio, está operando patrones.
Esto es una filosofía.
No. Es una pregunta extraña.
No se hace un muestreo aleatorio, sólo se toma la parte izquierda como tren y la parte derecha como prueba. El muestreo desaparecerá inmediatamente.
Martin.
Y si hay una fuerte tendencia a no retroceder, ¿funcionará la martin? ¿Y por qué no funcionará?
Es una filosofía.
1)si un algoritmo gana dinero en el mercado durante mucho tiempo, es una regularidad, ¿no?
2)y si encima de este algoritmo superpones otro algoritmo, que observará al primer algoritmo y recogerá estadísticas sobre él y dará señales de trading y ganará dinero.
Entonces ya es una filosofía, no un patrón, según tú.
Eso es exactamente lo que describí con el ejemplo de un trader....
Entonces estás diciendo que es una filosofía, no un patrón.
Yo veo una pérdida de tiempo mutua. Estoy seguro de que, si estuviéramos hablando en persona uno frente al otro, la probabilidad de entendimiento mutuo sería cercana a uno.
Superponer algo a los resultados del TC es una práctica normal. La más habitual son los filtros. Menos frecuente - MM (por ejemplo, un filtro en la curva de equilibrio: si se desvía más fuertemente, cambia MM más fuertemente). Aún más raro - búsqueda de regularidades en los resultados de las operaciones.