Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2309
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Los ciclos no cambian por 5 años en la frente, sólo un ciego no lo vería. Esto es más que suficiente para escribir una simple prueba TS
Los ciclos no son señales. El resultado no se extenderá en el futuro. No he visto mucho trabajo sobre la interpretación de los ciclos de los Fora)). Si miro el algoritmo, no veo ninguna explicación de los ciclos de actividad solar, mientras que en Forex, la bolsa empezó a funcionar, las noticias son cíclicas y las estaciones, pero no he visto la teoría).
Por eso Fourier es aplicable)))) Los ciclos funcionan durante algún tiempo)))
Los ciclos no son señales. No se puede extender el resultado hacia el futuro. No he visto muchos trabajos sobre la interpretación de los ciclos FORA)). Por ejemplo, los ciclos de actividad solar al menos de alguna manera explicar, y en el mercado de divisas, el mercado de valores comenzó a trabajar, las noticias son cíclicos y las estaciones, pero la teoría no ha visto).
Por eso Fourier es aplicable)))) Los ciclos funcionan durante un tiempo)))
Ya se ha escrito sobre la extensión hacia el futuro y las señales
3 trabajos han tratado los ciclos estacionales desde diferentes ángulos, y todos han demostrado su existencia. Parece que se ha leído. Aparentemente en diagonal.
no importa
Lo importante es que la transformada de Fourier DEBE tener sentido para funciones periódicas o para funciones con un número finito de extremos.
el DSP es una función repetible a trozos, lo que buscamos son patrones o como quieras llamarlos.
y todo lo que se puede encontrar usando DSP es sólo detectar estos patrones en la historia .... no es una tarea muy buena - se ha resuelto millones de veces utilizando diferentes métodos, después de detectar un patrón, el precio va ... como siempre a la derecha.
El significado es un concepto relativo, para mí está ausente y para alguien es la mar de significativo).
ya se ha escrito sobre futuras ampliaciones y señales
3 documentos dedicados a los ciclos estacionales desde diferentes ángulos, todos ellos probados
Léelo, kudos y respeta)))) No discuto y confirmo la utilidad de fourier y boxplots para encontrar y confirmar estacionales. Y el hecho de que los ciclos son duraderos, lo vemos en la historia de las series de precios.
Pero los ciclos son el resultado de factores externos (señales). Por cierto, creo que la interpretación del comportamiento de los precios en factores externos no es muy posible por la multiplicidad de señales y no siempre es posible separarlas.
Léelo, kudos y respeta)))) No discuto y confirmo la utilidad de las furias y los boxplots para encontrar y confirmar las estaciones. Y el hecho de que los ciclos sean duraderos, lo podemos ver en la historia de las series de precios.
Pero los ciclos son el resultado de factores externos (señales). Por cierto, creo que la interpretación del comportamiento de los precios en factores externos no es muy probable debido a la multiplicidad de señales y no siempre es posible separarlas.
Sólo me interesa buscar ciclos a través de bpf de tsosniks y su interpretación. Preferiblemente con códigos en python, el resto se puede hacer
Por alguna razón tengo un montón de cosnics pero ningún resultado. Tendré que hacerlo yo mismo, pero aún no está en producción.
Naturalmente, si alguien se hace cargo de un artículo, mostrará un beneficio. Y todavía tienes que comprobarlo todo.
Una vez más, el artículo que enlazas es una mierda desde las primeras lecturas. La primera lectura está por encima del umbral, lo que da a entender que hay un patrón sin filtrar por el reloj. Pero todo es inútil porque el azar mostrará las mismas imágenes en lugar de un cotier.
Naturalmente, si alguien se hace cargo de un artículo, mostrará un beneficio. Y todavía tienes que comprobarlo todo.
Una vez más, el artículo que enlazas es una mierda desde las primeras lecturas. La primera lectura está por encima del umbral, lo que da a entender que hay un patrón sin filtrar por el reloj. Pero todo es inútil porque el azar mostrará las mismas imágenes en lugar de un cotier.
es decir, ¿nadie quiere beneficios?
Cualquier implementación de la aleatoriedad puede mostrar mejores imágenes. Prueba a filtrar por otros periodos y bummer.
todas las estimaciones son demasiado crudas y sólo sirven para un análisis exploratorio
por encima del umbral, pero KK sigue siendo cercano a cero en el primero, en el segundo tiende a 1
hay que convencer como a los niños... porque todo el mundo es vago y tiene que llevárselo a la boca
así que tengo una pregunta para los tsosniks. ¿En qué sentido es mejor bpf que acf para encontrar ciclos/dependencias?
Nada, a cada uno lo suyo.