Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2308
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К каким функциям не применимо преобразование Фурье? https://studfile.net/preview/1489143/page:2/
Здесь основная проблема цосников в том, что они пытаются экстраполировать букет синусойд в будущее. Это так не работает, потому что общая ошибка быстро растет
валидировать на новых данных нужно именно торговую логику, а не синусойды. Когда циклы найдены и под них написана правильная логика.
Фурье нужно использовать только для разведочного анализа, для определения параметров ТС. А дальше учить либо МО с регуляризацией, либо на основе стат. наблюденийК каким функциям не применимо преобразование Фурье? https://studfile.net/preview/1489143/page:2/
У нас, скорее, речь о дискретном преобразовании Фурье, которое определено для любой конечной последовательности чисел.
У нас, скорее, речь о дискретном преобразовании Фурье, которое определено для любой конечной последовательности чисел.
не важно
важно, что преобразование Фурье ИМЕЕТ СМЫСЛ для периодических функций или для функций с конечным количеством экстремумов
ЦР это кусочно повторяемые функции, то что ищем - паттерны или хз как их назвать
и все, что можно найти с помощью ЦОС - это лишь детектирование этих паттернов на истории....задача так себе - решалась миллионы раз разными способами, после выявления паттерна цена идет ... как обычно вправо
ЗЫ: Neat (Neuroevolution of augmenting topologies) интересная методика, что то между ГА/ГП и НС, жаль, что материалы только на буржуйском - неудобно
Сделал фрактальное броуновское движение, кроме ПФ не нашел способов. В чем суть. Херст связан с цветом шума. Меняя наклон частот можно менять херста.
Теперь самое интересное, следим за руками. Персистентность это трендовость, антиперсистентность это флэтовость. Под них можно подобрать свою прибыльную стратегию. То есть если я могу СБ превратить в персистентный ряд, то я могу предсказывать/зарабатывать на рандоме?
1) Не видел пока ни одной статьи, где показано значимое отличие Херста для реальных цен от 0.5 (значение для СБ)
2) Персистентность != трендовость. СБ с ненулевым сносом очевидно трендово, но приращения независимы.
Здесь основная проблема цосников в том, что они пытаются экстраполировать букет синусойд в будущее. Это так не работает, потому что общая ошибка быстро растет
валидировать на новых данных нужно именно торговую логику, а не синусойды. Когда циклы найдены и под них написана правильная логика.
Фурье нужно использовать только для разведочного анализа, для определения параметров ТС. А дальше учить либо МО с регуляризацией, либо на основе стат. наблюденийОсновная проблема в разных условиях и целях. Классика обработки сигнала, заведомое знание наличия сигнала, его природы, и задача найти (очистить) сигнал, или показать что его нет.
На форе знаний о природе сигналов нет, ищутся стационарности, которые по природе не стационарны, поэтому результат возможен только на истории, и в будущее возможен только при неизменности условий внешних на форе, что крайне редко)))
Не только Фурье нужно использовать)))))
Давайте теперь про радиосигналы и их обрабртку на этой ветке забудем.
Оффтоп ведь...
Основная проблема в разных условиях и целях. Классика обработки сигнала, заведомое знание наличия сигнала, его природы, и задача найти (очистить) сигнал, или показать что его нет.
На форе знаний о природе сигналов нет, ищутся стационарности, которые по природе не стационарны, поэтому результат возможен только на истории, и в будущее возможен только при неизменности условий внешних на форе, что крайне редко)))
Не только Фурье нужно использовать)))))
циклы не меняются 5-летками на форе, только слепой не увидит. Этого более чем достаточно для написания простой проверочной ТС
Фурье интересен для поиска таковых на более низких ТФ, возможно тиках
проблема, как всегда, в лени
циклы не меняются 5-летками на форе, только слепой не увидит. Этого более чем достаточно для написания простой проверочной ТС
Циклы это не сигналы. Результат в будущее не продлишь. Работ по интерпретации циклов Форы особо не видел как то))) Вот циклы солнечной активности хоть как то объясняют, а на форе, биржа начала работать, новости цикличны и времена года, но теории не видел)
Поэтому Фурье и применим)))) Какое то время циклы работают)))
Циклы это не сигналы. Результат в будущее не продлишь. Работ по интерпретации циклов Форы особо не видел как то))) Вот циклы солнечной активности хоть как то объясняют, а на форе, биржа начала работать, новости цикличны и времена года, но теории не видел)
Поэтому Фурье и применим)))) Какое то время циклы работают)))
уже написал про продление в будущее и сигналы
3 работы посвящено сезонным циклам с разных ракурсов, и во всех доказано их наличие. Вроде, читали. Видимо, по диагонали.