Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2305

[Rorschach]

Mientras toqueteo el Fourier, he esbozado un ejemplo

Arriba:

   for(int i=0;i<total;i++)
     {A[i]=cos(2.*M_PI/8.*i)+cos(2.*M_PI/32.*i)+cos(2.*M_PI/16.*i)+4.*xor.Rand_Norm();
     }

En el fondo:

   for(int i=0;i<total;i++)
     {A[i]=cos(2.*M_PI/8.*i)+cos(2.*M_PI/32.*i)+cos(2.*M_PI/16.*i)+4.*xor.Rand_Norm();
     }
   MathCumulativeSum(A);

[Maxim Dmitrievsky]

Rorschach:

Mientras toqueteo el Fourier, he esbozado un ejemplo

Arriba:

En el fondo:

¿puede descifrar lo que esto significa?

Cero absoluto en DSP, cosenos y senos

[Rorschach]

Una imagen interesante

[Rorschach]

Maxim Dmitrievsky:

¿puede descifrar lo que esto significa?

En DSP, cosenos y senos cero absoluto

No sé ni qué comentar. En la imagen superior están los incrementos y sus cúmulos, en la imagen inferior están sus espectros. Para los 3 senos del espectro se puede ver claramente.

[Maxim Dmitrievsky]

Rorschach:

No sé ni qué comentar. En la imagen superior están los incrementos y sus cúmulos, y en la inferior sus espectros. Para los 3 senos del espectro se puede ver claramente.

Entonces, ¿cómo sacar provecho de ello?

[Rorschach]

Maxim Dmitrievsky:

¿Y cómo sacamos provecho de ello?

En el espectro incremental vemos 3 picos, les aplicamos un filtro, los extrapolamos, ganamos

[Maxim Dmitrievsky]

Rorschach:

Vemos 3 picos en el espectro incremental, les aplicamos un filtro, lo extrapolamos, ganamos

el periodo de los picos no muestra a partir de qué contar.

¿hay alguna en python?

[Rorschach]

Maxim Dmitrievsky:

el periodo punta no muestra qué contar de qué

¿hay un pitón?

Para 1024 muestras de la serie original el periodo de 64 estará en 1024/64+1=17 puntos, en el primer punto hay una componente constante. Las frecuencias se reflejan respecto a 1024/2, es decir, habrá dos picos (al principio y al final)

No lo sé. Sólo hay una transformada de Fourier y ya está. Generar la secuencia, hacer la transformación, trazarla.

No he probado el código:

#include <rndxor128.mqh>
#include <Math\Alglib\fasttransforms.mqh>
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1

int OnInit()
  {
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);
   ArraySetAsSeries(Label1Buffer,1);
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.);
   EventSetMillisecondTimer(50);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnTimer()
  {RNDXor128 xor;
   xor.SRand(3);
   CFastFourierTransform fft;
   ArrayInitialize(Label1Buffer,0.);
   double A[];
   int total=1024;
   ArrayResize(A,total);
   ArraySetAsSeries(A,1);
   ArrayInitialize(A,0.);
   for(int i=0;i<total;i++)
     {A[i]=cos(2.*M_PI/8.*i)+cos(2.*M_PI/32.*i)+cos(2.*M_PI/16.*i)+4.*xor.Rand_Norm();
     }
   //MathCumulativeSum(A);
   
   complex spec[];
   fft.FFTR1D(A,total,spec);
   for(int i=0;i<total;i++)
     {Label1Buffer[i]=sqrt(spec[i].re*spec[i].re+spec[i].im*spec[i].im)*2./total;
     }

   ChartRedraw();
   EventKillTimer();
  }

[mytarmailS]

Rorschach:

Una imagen interesante

¿cuáles son las clases en esta foto?

[Rorschach]

mytarmailS:

¿cuáles son las clases en esta foto?

En la columna de la izquierda, dos clases (azul y roja)