Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2159

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- ¿Cuál es su formación académica?

- 3 títulos universitarios... no se ha iniciado.

 
Maxim Dmitrievsky:

stargazer, no me importa cuál es tu máximo o mínimo. Eres tan inútil aquí como lo eras hace un año

y sin interés con su retórica pseudoconspiratoria. Si tuvieras algo que escribir, lo harías normalmente. Tus crucigramas no se resolverán.

no ocupan espacio en la pantalla

Ya has colgado el código, las capturas de pantalla de la operación con un spread y una comisión de caballo y el indicador.

¿Qué tipo de crucigramas son estos?

Toma el grial por ahora

;)

 
Renat Akhtyamov:

el código ya ha sido publicado.

¿qué pasa con los crucigramas?

;)

Bien hecho por publicarlo, ahora no digas mucho. O escribe una justificación de por qué este filtro es mejor que un mashka, con pruebas.
 
Maxim Dmitrievsky:
Bien hecho, ahora no digas demasiado. O escribe una justificación de por qué este filtro es mejor que un mashka, con pruebas.

OK

Ma es un promediador.

cuanto mayor sea su período, mayor será el desfase, que equivale (según el teorema de Kotelnikov) a medio período

en mi código el periodo es igual a un tick de cualquier marco temporal, es decir, el retraso es 1/2 de un tick

si el bloqueo MA tiene un periodo igual a dos, esto es un mínimo, porque si el periodo es igual a uno, obtendremos el precio del gráfico

es decir, el retraso de la MA será de un tick como mínimo

Y controlando el predictor obtendrá el resultado necesario de suavizar las fluctuaciones del ruido de los precios,

y el MA-lag tendrá que aumentar el periodo para el mismo propósito, es decir, el lag

La ventaja es evidente.

No te preocupes.

 
Renat Akhtyamov:

Buena

ma es un promediador

cuanto mayor sea su período, mayor será el retraso, que es igual (según el teorema de Kotelnikov) a la mitad de un período

en mi código el periodo es igual a un tick de cualquier marco temporal, es decir, el retraso es 1/2 de un tick

si el bloqueo MA tiene un periodo igual a dos, esto es un mínimo, porque si el periodo es igual a uno, obtendremos el precio del gráfico

eso significa que el gráfico MA se retrasará al menos un tick

¿Quién dice que el retraso es malo? Si se resta el precio de la MA, no hay desfase.

 
Maxim Dmitrievsky:

¿quién dice que el retraso es algo malo? Si se resta el precio de la MA, no hay desfase

Si no ves la diferencia - depende de ti

 
Renat Akhtyamov:

Si no puedes ver la diferencia, depende de ti.

¿qué aspecto tiene este filtro de periodo largo? Hay muchos filtros similares, es una cuestión de mierda.

nadie aquí está alentando a las mascotas así como a los filtros
  
   dMAX[indBars+1]=iClose(Symbol(),Period(),indBars+1);
   Alfa=0.6;
   Beta=1.00-Alfa;
   for(i=indBars; i>=0; i--)dMAX[i]=dMAX[i+1]*Alfa+iClose(Symbol(),Period(),i)*Beta;


¿No es lo mismo?

   Alfa=0.6;
   Beta=1.00-Alfa;
   for(i=indBars; i>=0; i--)dMAX[i]=iClose(Symbol(),Period(),i + 1)*Alfa+iClose(Symbol(),Period(),i)*Beta;
 
Evgeniy Chumakov:


¿No es lo mismo que esto?

sí, lo es, pero el más alejado del valor actual (más a la izquierda) del filtro es indefinido

hay un número enorme igual a EMPTY_VALUE

y es posible que no se vea la barra cero, puede que ocurra, pero no es seguro, y depende de cuántas barras se tomen para el procesamiento

Depende de la cantidad de bares que se vayan a manejar.

 
Maxim Dmitrievsky:

¿qué aspecto tiene este filtro de periodo largo? Hay muchos filtros así, es una pregunta de mierda.

nadie aquí está apoyando a maschines, o a los filtros

Sólo hay que compararlos.

Nadie dice que estés equivocado.

cambiar los datos de entrada en su sistema y ver los resultados

Por cierto, a mí también me interesa.

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