Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2090
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https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html
al principio pensé que esta cosa podría luchar contra el sobreentrenamiento
pero luego quedó claro que sólo era un transformador de rasgos... un buen transformador. Pero quiero menos sobreentrenamiento.
¿Tal vez debería tomar un período de muestreo más largo para aprender?
¿Es posible emitir los atributos obtenidos como un código claro en MQL, o conseguir un archivo con el resultado?
Lo ejecuté en el probador, expectativa de la columna izquierda. Está claro que hay una dependencia del día del mes, y el catbusto se puso a 0.
Los resultados son más diversos.
Si mi artículo sale, allí en el modelo la importancia del tiempo (horas) en primer lugar - tal vez mucho depende del objetivo.
Por el tiempo se puede filtrar la volatilidad, por lo que los stops y las tomas deberían depender del tiempo - tal vez esto debería enseñarse - ¿puntos dinámicos de salida del mercado?
Si alguien hace una muestra con las noticias - estoy listo para ejecutarlo en CatBoost con diferentes parámetros - este tema es interesante para mí.
Intenté cambiar el tipo de red de arrastre en función de las noticias esperadas - el efecto fue bueno, pero de alguna manera la recogida de muestras no estaba automatizada.
Y sí, según mis investigaciones, esperar la noticia es mejor que darla, es más suave...
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Cómo utilizar el aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones, etc.
Valeriy Yastremskiy, 2020.11.05 10:41
No tengo gradación en 3 niveles y no tengo preliminares. Yo mismo no he utilizado. Otra fascinación.
Archivo desde aquí.
Todo lo demás es sólo para analizar desde los sitios por su cuenta. y la precalificación tampoco.
Es interesante, por qué hay 4 columnas con indicadores y qué hay en la última - las cifras no son nada claras.
Entiendo que es mejor mirar el índice del USD, y si se detecta un movimiento allí, entonces trasladarlo a un par específico...
Si quiero entender, cómo ajustar la hora en Moscú :)
Es interesante, por qué hay 4 columnas con indicadores y qué hay en la última - las cifras no son nada claras.
Entiendo que es mejor mirar el índice del USD, y si se detecta un movimiento allí, entonces trasladarlo a un par específico...
Si quiero entender cómo convertirlo a la hora de Moscú :)
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Aleksey Nikolayev, 2020.11.05 16:08
Hay transiciones allí - entre las noticias marcadas con N
Como está analizando el calendario FF, los tres primeros números - valor, previsión, revisión anterior; el cuarto - no sé, puede ser la revisión anterior, el último entero - de la dirección del gráfico.
Pensé que era la hora de Greenwich. En Rusia, todavía tengo que recordar cuándo y dónde se giró el reloj y si se había girado a esa hora - no lo recuerdo....
No entiendo cómo se fija en segundos, para no molestar.
Absolutamente correcto - abreviatura de Bajo, Medio y Alto Impacto Esperado. También hay N de no económico - vacaciones y conversión de tiempo.
La simplificación es probablemente posible, pero se necesita más investigación - por ejemplo puede resultar que Medio para el dólar es más fuerte que Alto para otra moneda.
Otro problema - en un día puede haber muchas noticias para un país - diferentes en tiempo, fuerza y dirección.De alguna manera, todo tiene que ser cuidadosamente "reducido a un denominador común")Hay muchos problemas.
por ejemplo, ¿qué quiere encontrar?
¿formalizar lo que debe ocurrir? (o que no ocurra, por así decirlo la hipótesis nula ....)) )
y en general, tal tarea, imho, más rápido para buscar en la base de datos, como para descargar ZigZag? con las fechas en una tabla, y en el segundo parsing noticias con categorías de importancia
pero entonces... ¿qué queremos tomar como hipótesis nula?
1) El precio tiene un espectro tal, que si se toma la Fourier del precio la amplitud máxima estará siempre en las vibraciones más lentas.
2)Meditar))
A ojo no está claro qué hacer con él, quizás MO encuentre
1) ¿y por qué es malo?
2) ¿Son ustedes el tipo de gremio que cree que hay algún tipo de frecuencia mágica que dirige el mercado? :)
Veo a Fourier en una capacidad totalmente diferente, como una herramienta para el reconocimiento de patrones...
Se pueden reconocer imágenes en geometría euclidiana, sólo hay que tomar un trozo de precio --- normalizar --- buscar otras similares.
Pero ese es un método de comparación bastante burdo...
Lo bueno de Fourier, esto es lo que veo como ventajas.
1) tiene parámetros absolutamente claros e inequívocos amplitud/frecuencia/fase, por lo que no hay libre albedrío, y eso es bueno
2) Puedes eliminar/añadir/cambiar (filtrar) algunos armónicos del patrón, y así puedes lograr una afinación más precisa en la búsqueda de similitud, y eso es bueno.
y la guinda del pastel
3) Si normalizamos las amplitudes armónicas con respecto a las vecinas y a las frecuencias, obtendremos la invariancia al tamaño del patrón, por lo que la red verá y entenderá el mismo patrón desde los ticks o desde un marco temporal mensual; debería funcionar incluso mejor que las redes de convolución, y es genial)
Recuerdo que solías buscar genéticamente dónde abrir los pedidos, ¿qué fue lo que falló? )
Pensé que era la hora de Greenwich. En Rusia, hay que recordar cuándo y dónde se giró el reloj y si se había girado a esa hora, no lo recuerdo....
No sé cómo se puede ajustar en segundos, para no molestar.
Dice la hora de Nueva York, debe ser llevada a la hora del terminal del probador.
Lo sentimos, no se puede, ya está en los segundos de '70 en la ACM.) Y si se traduce simplemente restar, y si la fecha convertida en un tiempo de reloj, es necesario sudar y los cambios de fecha tener en cuenta).