Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1844
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¿Cómo está Maximeka? ¿Has leído algo? ¿Algún recorte?
Un poco mejor enfoque, mejores resultados también... Todas las entradas mostraron + :))
Pero hay problemas...
1) no hay suficientes señales.
2) el modelo está muriendo en el tiempo.
Pero creo que he empezado a entender algo en este maldito mercado, así que estoy seguro de que tendré un avance pronto ))
Maxim LENTY :-)
Yo también, para ser sincero. Lo contraté para un artículo. El tema es nuestro y es interesante. He elaborado un esquema del artículo y en base a él estoy muy interesado. Ya he escrito el primer párrafo y ....... Me da pereza escribirlo :-( Pero lo haré, porque el plan de mi artículo me intriga mucho :-) :-)
Michael, ¿podría decirme qué generalizaciones se aplican al precio?
Me gustaría entender el vector de la lógica del pensamiento.
Y otra pregunta.
¿Complementa la técnica con características exógenas?
Por favor, dame las miniaturas para entenderlo.
Michael, ¿podría decirme qué generalizaciones se aplican al precio?
Me gustaría entender el vector de la lógica del pensamiento.
Y otra pregunta.
¿Complementa la técnica con características exógenas?
Por favor, denme miniaturas de tales signos para entenderlos.
La única generalización para el precio es ver las tendencias en los TFs más altos desde el de trabajo. Este es el punto de la operación NS. Si ve tendencias en М15 y H1 funciona. Esta es, de hecho, su principal función.
Para el resto, tomo los datos de volumen, delta y busco los cambios en estos datos en un momento determinado del mercado en un intervalo determinado (individualmente para cada señal) construyo el componente estocástico, la desviación estándar y la simple diferencia de acumulaciones. Selecciono de 7500 datos de entrada hasta 150 variables y las utilizo para entrenar 50 ejemplos. Es decir, el número de variables de entrada debe ser aproximadamente tres veces mayor que los propios ejemplos a elegir. En este caso se obtienen modelos bastante buenos, aunque no funcionen mucho tiempo pero de gran calidad. Son dos palabras para describir....
La única generalización para el precio es ver las tendencias en las TFs más altas a partir de la de trabajo. Esta es la esencia del funcionamiento de la NS. Si ve las tendencias de H1 en M15 entonces funciona. Esta es, de hecho, su principal función.
Para el resto, tomo los datos de volumen, delta y busco los cambios en estos datos en un momento determinado del mercado en un intervalo determinado (individualmente para cada señal) construyo el componente estocástico, la desviación estándar y la simple diferencia de acumulaciones. Selecciono de 7500 datos de entrada hasta 150 variables y las utilizo para entrenar 50 ejemplos. Es decir, el número de variables de entrada debe ser aproximadamente tres veces mayor que los propios ejemplos a elegir. En este caso se obtienen modelos bastante buenos que pueden no funcionar mucho tiempo pero son de gran calidad. Son dos palabras para describir....
En definitiva, entiendo el sentido, gracias.
Está ligado a la dirección del movimiento de los precios.
¿No te parece? Me parece que la generalización del precio, vinculando sólo al intervalo de tiempo, no es correcta.
Me parece que debería haber otras variantes.
Por lo que tengo entendido, estás utilizando sólo datos endógenos y no consideras los exógenos.
Pensé que podría decirme algo sobre las fundaciones. Pero, por lo que tengo entendido, sólo se construyen modelos basados en técnicas.
Y una cosa más, ahora estoy estudiando el MO de los americanos, y dicen que los modelos NS son lentos con respecto a la regresión.
¿Cuál es su opinión al respecto, si es que la tiene?
¿O, como siempre, todo depende del problema?
Tengo una sugerencia para combinar esfuerzos. Como has visto mis entradas son buenas pero no muchas, tengo que operar con todos los símbolos a la vez, la salida necesita un robot. Como las entradas suelen estar en el mínimo del 90%, necesito entrar rápidamente para mantener las ventajas, la salida necesita un robot.
Karoch. Hay una propuesta: crear un ATS conjunto.
1) Voy a generar el TC en mi R . TC en forma de archivo con el registro. reglas.
2) Usted hace una herramienta que abrirá las operaciones en mt4 o mt5 en estas reglas.
¿Qué te parece?
Tengo una sugerencia para combinar esfuerzos... Como has visto mis entradas son buenas pero no muchas, por lo que necesito operar con todos los instrumentos a la vez, la salida necesita un robot, ya que las entradas suelen ser del 90% como mínimo, necesito entrar rápidamente para mantener la ventaja, la salida necesita un robot.
Karoch. Hay una propuesta: crear un ATS conjunto.
1) Voy a generar el TS en mi R . TC en forma de archivo con el registro. reglas.
2) Usted hace una herramienta que abrirá las operaciones en mt4 o mt5 en estas reglas.
¿Qué te parece?
Y lo más importante, todo a la vez aquí, para su evaluación, por así decirlo, por expertos independientes.... Sin duda, tiraremos del hilo y luego tomaremos las curvas. :-)
Max, ¿qué pasa con tu pereza? Cuéntame cómo lo has conquistado.
Ya veo el punto, gracias.
Se refiere a la dirección del movimiento de los precios.
¿No crees? Que una generalización del precio, para vincularlo sólo a un horizonte temporal, no es del todo correcto.
Me parece que debería haber otras variantes.
Por lo que tengo entendido, estás utilizando sólo datos endógenos y no consideras los exógenos.
Pensé que podría decirme algo sobre las fundaciones. Pero, por lo que tengo entendido, sólo se construyen modelos basados en técnicas.
Y otra cosa, ahora estoy estudiando el MO de los americanos y dicen que los modelos NS son lentos con respecto a la regresión.
¿Cuál es su opinión al respecto, si es que la tiene?
¿O, como siempre, todo depende del problema?