Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1386
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El adelgazamiento consiste en desechar de nuevo la mitad de la información y engrosar el modelo
Si no lo hace, su modelo se llenará de basura y su trabajo consistirá en limpiarla.
De nuevo, hay una sustitución de conceptos... no hay basura en el mercado, no es un vertedero )) todo precio es importante
al igual que no hay emisiones en el mercado desde un punto de vista clásico. Las emisiones son aún más importantes en este caso, contienen mucha información útil, son generalmente generadoras de información
si pasamos a las métricas de nivel, los "atípicos" desaparecen como especie
No hay basura en el mercado, no es un vertedero)) cada precio es importante
Este es el reino del misticismo. El aleteo de una mariposa desencadena un tsunami. Es posible, pero es muy raro. Y es imposible atraparlo.
Por desgracia, las citas son la parte superior del iceberg, no contienen mucha información sobre las razones de los cambios. Hay factores puramente técnicos, pero no son los precios.
por lo que si se necesita adelgazar no queda mucho, imho.
Aunque, claro, depende de cómo lo adelgaces... Acabo de añadirlo al tema de las devoluciones, que las importaciones se atascan al aumentar la muestra, y hay que comprobar la correlación
Por desgracia, las citas son sólo la punta del iceberg, con poca información sobre las causas del cambio. Hay factores puramente técnicos, pero no son factores de precio.
Por lo tanto, si también se adelgaza, no queda mucho, en mi opinión.
Aunque, claro, depende de cómo lo adelgaces... Acabo de añadirlo al tema de los retornados que las importaciones se atascan al aumentar la muestra, y hay que comprobar la correlación
He descubierto una especie de modelo matemático del mercado y no, como afirma Automat, uno dinámico.
Llevaba tiempo buscando una solución a esta fórmula tan comercial, los resultados eran, pero poco impresionantes. Pronto volveré a la búsqueda, pero con renovados bríos. Siempre se echa de menos alguna pequeña cosa, ahora sólo hay que entender cuál es.
Descubrí una especie de modelo matemático del mercado y no, como pretende el autómata, uno dinámico.
Llevo tiempo buscando una solución a esta fórmula tan marketiniana, el resultado ha sido pero poco impresionante. Pronto volveré a buscar, pero con renovado vigor. Siempre se echa de menos alguna pequeña parte, lo único que hay que hacer es entender cuál es.
Me atengo al modelo generalmente aceptado de un mercado eficiente
y buscar las ineficiencias, que a veces aparecen, pero que se nivelan en un mercado competitivo
atenerse al modelo reconocido de un mercado eficiente
y buscar las ineficiencias que a veces surgen pero que luego se compensan en un mercado competitivo
Así es. Pero no creo que la historia "profunda" tenga mucho impacto en el presente. Al menos en los principios de esa misma eficiencia. Al final, un análisis en profundidad de la historia directamente en el trabajo no tiene sentido. Si realmente existieran algunas regularidades - dependencias, se detectarían fácilmente con los métodos estándar.
Así es. Pero no creo que la historia "profunda" tenga mucho impacto en el presente. Aunque sólo sea por los principios de eficiencia. Al final, un análisis en profundidad de la historia directamente en el trabajo no tiene sentido. Si realmente existieran algunos patrones, se detectarían fácilmente en la historia con los métodos habituales.
Ni siquiera es la historia profunda, sino el hecho de que el precio no está al mismo "nivel" que antes.
Los modelos sobre los retornados no lo tienen en cuenta
ni siquiera es la historia profunda, sino el hecho de que el precio no está al mismo "nivel" que antes
los modelos sobre los retornados no lo tienen en cuenta.
No tengo devoluciones. Se trata de precios a escala en relación con el recuento de muestras cero. Ya he escrito que en un mercado estable M(dC/C) = ~const, donde C es el precio del instrumento.
Con una preparación de datos diferente, los movimientos dependerán del precio del instrumento, es decir, la escala flotará constantemente de una muestra a otra, mientras que la mayoría de los métodos MoM son muy sensibles a la escala.
No tengo ninguna devolución. Se trata de precios escalados en relación con el recuento de muestras cero. Ya he escrito que en un mercado estable M(dC/C) = ~const, donde C es el precio del instrumento.
Con una preparación de datos diferente, los movimientos dependerán del precio del instrumento, es decir, la escala flotará constantemente de una muestra a otra, y la mayoría de los métodos de MO son muy sensibles a la escala.
este es el último valor de retorno para cada lag, no importa cómo se llame
no tiene una muestra sino muchas, la secuencia de dichas muestras para cada característica será una secuencia de incrementos
De nuevo, lo que es bueno para MO no es necesariamente bueno para el mercado. Estos métodos no fueron diseñados para el mercado, por eso busco compromisos