Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 690
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Más agresión, señores, y más descontento con ustedes mismos...
Te quedan 2 semanas para confirmar tu condición de bestia temblorosa o de tener un estatus.
No somos nosotros, sino tú, que has puesto ese plazo :)
El "pussyfooting" no es un robo de botas. ¿Dónde está el ejemplo después de la conversión? Al menos una foto de lo que tienes ahí. Y, preferiblemente, la imagen debe mostrar el saldo de los fondos. Porque éste es el objetivo final de cualquier trabajo de mercado, por grande o secreto que sea....
Estás mintiendo aquí. Se le ha indicado una posible dirección de búsqueda. Depende de usted comprobarlo o ignorarlo. Es por culpa de semejantes "listillos" con afirmaciones como "demuéstralo" que todo es una mierda porque a mí me lo parece, y no quiero comprobarlo o no, el tema se está convirtiendo en un bazar. No quiero participar en ese bazar. Por eso ya no escribo en el foro ni pongo mis avances aquí. Ya empiezo a arrepentirme de haber publicado la biblioteca para conectar el lenguaje Python. En general es un problema de moderación y no me gusta la moderación en este sitio. Porque las peleas no se suprimen. No tengo ningún deseo de leer esos comentarios y responder a ellos. Han colgado un gráfico de rendimientos de la semana y ¿crees que es un indicador? No es nada. Y la arrogancia es exagerada. Adiós a todos.
¡Querido Grigory! Te cito:"Además, tras esa conversión de intensidades, los histogramas de los incrementos adoptan una forma estricta y no es necesario logaritmizarlos, etc. "Me gustaría echar un vistazo, si toman un formulario, y no creer en tu palabra, sé algo, pero no te lo diré. Si adoptan alguna forma única, sería bueno acompañarlas con imágenes.....
No somos nosotros, sino tú, ese es el plazo que te has puesto :)
(Eclesiastés 3): "Para todas las cosas hay un tiempo, y un tiempo para cada cosa bajo el cielo: Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de destruir, y tiempo de construir; tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de lamentar, y tiempo de bailar; tiempo de esparcir piedras, y tiempo de recoger piedras; un tiempo para abrazar, y un tiempo para no abrazar; un tiempo para buscar, y un tiempo para perder; un tiempo para salvar, y un tiempo para desechar; un tiempo para desgarrar, y un tiempo para coser; un tiempo para callar, y un tiempo para hablar; un tiempo para amar, y un tiempo para odiar; un tiempo para la guerra, y un tiempo para la paz".
(C) el profesor Michael
(Eclesiastés 3): "Para todas las cosas hay un tiempo, y un tiempo para cada cosa bajo el cielo: un tiempo para nacer, y un tiempo para morir; un tiempo para plantar, y un tiempo para arrancar lo plantado; un tiempo para matar, y un tiempo para curar; un tiempo para destruir, y un tiempo para construir; un tiempo para llorar, y un tiempo para reír; un tiempo para lamentarse, y un tiempo para bailar; un tiempo para esparcir piedras, y un tiempo para recoger piedras; un tiempo para abrazar, y un tiempo para no abrazar; un tiempo para buscar, y un tiempo para perder; un tiempo para salvar, y un tiempo para desechar; un tiempo para desgarrar, y un tiempo para coser; un tiempo para callar, y un tiempo para hablar; un tiempo para amar, y un tiempo para odiar; un tiempo para la guerra, y un tiempo para la paz".
(C) el profesor Michael
¡¡¡¡Sinceramente, pon !!!! Como continuación del tema.... Como sabes he empezado a retorcer R y he podido calcular el máximo de VI entre cada entrada y salida, pero ha bastado con reducir los datos de entrada de 110 a 20-30 y quedarme con los datos de entrada que tienen la máxima información de salida. Como resultado, los modelos empezaron a pasar mis propias pruebas cada vez con más éxito. Vamos a ver cómo será en el bucle de retroalimentación. En una semana se verá.
Pero aquí creo que una métrica VI no será suficiente. Debería intentar calcular la redundancia e intentar reducir el número de columnas.
Tal vez ya haya funciones preparadas para estimar los datos de entrada a la salida además de la información mutua????
¡¡¡¡Conmovedor decir!!!! En la continuación del tema.... Como sabéis empecé a retorcer R y fui capaz de calcular el máximo VI entre cada entrada y salida, pero incluso eso fue suficiente para reducir los datos de entrada de 110 a 20-30 quedando los datos de entrada con la máxima información sobre la salida. Como resultado, los modelos empezaron a pasar mis propias pruebas cada vez con más éxito. Vamos a ver cómo será en el bucle de retroalimentación. En una semana se verá.
Pero aquí creo que una métrica VI no será suficiente. Debería intentar calcular la redundancia e intentar reducir el número de columnas.
Tal vez ya existan funciones que permitan estimar los datos de entrada a la salida además de la información mutua????
Deben estar integrados en el modelo, es decir, deben ser evaluados con respecto al modelo y no por sí mismos.
La forma más fácil de hacerlo en R es con el bosque aleatorio, existe el método MDI de Gini (comparable al método de entropía en la calidad de las estimaciones), y el método de reducción de precisión media MDA
pero no soy un eroder y no hay códigos listos... puedes leer el artículo de Sanych sobre la selección de características a través de los bosques, por ejemplo
o:
https://medium.com/@ceshine/feature-importance-measures-for-tree-models-part-i-47f187c1a2c3
http://blog.datadive.net/selecting-good-features-part-iii-random-forests/
prufhttps://habrahabr.ru/company/ods/blog/322534/
prufhttps://habrahabr.ru/company/ods/blog/322534/
Toma un corazón a corazón... Voy a ver lo que pasa...
Da una buena calada... Voy a ver qué pasa...
Pero todos estos enfoques estadísticos no son relevantes para el Forex :)
sólo para devanarme los sesos