Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1055
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Maxim, lo explicaré de nuevo.
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1) toma los extremos convencionales
2) busca determinadas estructuras (niveles) seleccionando diversas variantes (posiblemente μua) con extremos; encontró unos 200 niveles de este tipo, lo que ya se ha mencionado.
3) a continuación, entrena un conjunto de
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Se pasa del primer punto al tercero, y el segundo es el más importante.
La selección de variantes es una búsqueda de niveles de eps, mgua esto es parte del NS. Así que encontró 200 niveles en incrementos de 1 a 2 de 1000 opciones. ¿Qué tipo de selección puede haber?
la selección de variantes es una enumeración de niveles de eps, mgua esto es parte del NS. Así que encontró 200 niveles en pasos de 1 a 2 de 1000 opciones. ¿Qué tipo de selección puede haber?
allí 1-2, allí 1-2, allí 1-2, conecta y entrena sobre esto, no sobre los datos brutos
allí 1-2, allí 1-2, allí 1-2, júntalo y entrena sobre eso, no sobre los datos brutos
así que conectémonos, ¿cuál es el problema?
Entonces, conectemos, ¿cuál es el problema?
No hay problema) Sólo hay que tener en cuenta que las señales del paso 2) deben repetirse en el historial y estar ya esencialmente funcionando antes de que lleguen a la red en el paso 3
Todo esto debe ser formalizado, es probablemente un algoritmo separadoNo hay problema) Sólo hay que tener en cuenta que las señales del punto 2) deben repetirse en el historial y estar ya funcionando de forma inherente antes de que lleguen a la red en el punto 3
¿Por qué? ¿Cómo sé que están trabajando antes de que lleguen al punto 3?
¿Por qué? ¿Cómo sabré que están funcionando hasta que haga el paso 3?
Una vez que lleguen a la red no se sabrá nada con seguridad...
la red tiene un objetivo - hay diferentes objetivos, pero el objetivo es bueno en la predicción - comercio
entonces estas forzando a la red a negociar el 100% de tus datos y que si puede hacer pronósticos pero solo el 2% de esos datos. ¿qué se consigue con ello?
Hay que recoger ese 2% por trozos de todos los predictores, al menos el 30% y enviarlo a la red, no en forma de precios ni de esos indicadores tontos, sino sólo lo que es realmente importante.
Una vez que lleguen a la red, no sabrás nada con seguridad...
la red tiene un objetivo - hay diferentes objetivos, pero básicamente el objetivo es bueno en la predicción - comercio.
usted establece la red para negociar el 100% de sus datos, ¿qué pasa si puede hacer previsiones pero sólo el 2% de sus datos? ¿qué se consigue con ello?
hay que recoger los granos del 2% de todos los predictores, incluso del 30% y enviarlos a la red no en forma de precios o indicadores estúpidos, sino sólo lo que realmente importa.
Sí, ahora mismo, casi.
Hace un año hice unos experimentos impresionantes:
1. tomó una PA de garrapatas con algún tipo de tamaño de muestra deslizante
2. Conté la varianza clásica promediada y la dispersión promediada (High-Low). Es decir, en cada nueva recepción de ticks recalculé estos valores, los registré en matrices separadas y calculé los promedios en estas matrices.
3. sorprendentemente, estos valores medios coinciden con datos de varios millones de ticks
4. El precio anduvo entre esos niveles medios.
5. Luego vine aquí al foro y abucheé junto con todos los demás...
¿A dónde quiero llegar con esto?
¿Tal vez para trabajar con un spread (High-Low) en lugar de extremos individuales?
Opción 1: sin transformación de características. Formación a partir del 08.01 Cualquier cosa antes del OOS
¿Tal vez trabajar con un spread (High-Low) en lugar de extremos individuales?
Un extremo es un extremo
(High-Low es la volatilidad
no es contradictorio