Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1005
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Así que ya admitió que había estado filtrando durante algunos años, luego se la jugó y ahora nada le funciona.
si hubiera un patrón real para la transformación de BP, todavía estaría funcionando
no hay nadie más que exponer, por mucho que se resistan al resultado :)
Estoy de acuerdo. Alyosha dejó salir la niebla con astucia y se salió con la suya.
Pero algo en su discurso me tocó la fibra sensible. Algo así como: "100% en paseos aleatorios, exponente, masa..." No puedo calmarme :)))
Estoy de acuerdo. Alesha, astutamente, se puso una niebla y huyó.
Pero hubo algo en su discurso que me tocó la fibra sensible. Algo así como: "100% en paseos aleatorios, exponente, masa..." No puedo calmarme :)))
Pero los fractales han estado en el mercado hasta ahora :) sólo que no saben cómo automatizarlo
La semana que viene intentaré terminar los predictores mediante autoregresión invertida, ya que escribí sobre ello en su tema
Y los fractales siguen en el mercado :)
La semana que viene intentaré terminar los predictores de la autoregresión invertida y veré...
Una vez más, estoy de acuerdo.
Estamos esperando Max. Necesito el resultado, de lo contrario todo se irá a la mierda y es más fácil suscribirse a alguna señal de Makar Ivanovich, por ejemplo.
Así que ya ha admitido que ha estado filtrando durante años, luego se la ha jugado y ahora no le funciona
Se ha librado bien :)
Qué quieres... ¿Especialmente en el foro de software de la CV?
¿Qué esperas, especialmente en el foro de software de corretaje?
Digamos que omite los trozos no estacionarios de BP,
En mi opinión, este es el punto principal: dividir la serie en trozos estacionarios. Un método posible es resolver el problema de la descomposición. Un pequeño artículo de Shiryaev sobre el tema (por cierto, es alumno de Kolmogorov y autor del famoso libro en 2 volúmenes)
Seguramente alguien utilizó MO para resolver el problema.
.......
En esencia, el valor CLOSE[i]-OPEN[i] no es más que la suma de los incrementos.
es como una convolución
es decir, la derivada del movimiento
es decir, la aceleración de los precios, el impulso
pero ya estaba allí, no va a ser...
Ya que he renunciado a estudiarlo, he aquí otra característica interesante:
CLOSE[i-1]-OPEN[i] == 0 ? (para MT4)
¿ves lo que hace?
No lo entiendo, quien es ese Gramazeka1 se esconde detrás de mi nombre. ¿Qué es lo que pasa en ......????
Es una broma, soy todo eso... ¡¡¡¡Я!!!!
Estoy seguro de que muchos conocen el trabajo de Reshetov, pero nadie ha entendido del todo su concepto. Uno de los puntos de su trabajo es atenerse al axioma de Shepley. Francamente, debo admitir que yo mismo estoy nadando en ello, pero simplemente, la suma de los coeficientes de peso del polinomio de la red es igual a uno, o menos uno. Por lo tanto la tarea del optimizador es encontrar los coeficientes de la red, que se distribuyen en límites de 0 a 1. No es importante la longitud del polinomio, es importante que la suma de los coeficientes sea igual a uno y cuando incluimos en el entrenamiento cualquier signo no informativo le asignamos el recurso del coeficiente (el recurso está limitado de 0 a 1) debido a los coeficientes del predictor informativo, haciéndolo menos significativo. Por eso este algoritmo es exigente para el preprocesamiento de datos. Cuanto mejor los limpiemos, mejor será el resultado del entrenamiento y el funcionamiento del modelo en el AM en general. Que yo sepa ninguno de los paquetes y conjuntos de grafos en R utilizan la axiomática de Shepley. De ahí el resultado....
"Deberías aprender a leer los libros primero, no a quemarlos" Me refiero a que ninguno de los representantes de este hilo se molestó en entrar en la esencia de la obra. Lo miré superficialmente y lo tiré con éxito en un cajón del escritorio...... ¡¡¡¡¡IMHO!!!!!
Por eso hago diplerning, porque las diferentes herramientas y los fractales se lo comen todo. Lo principal es la arquitectura de la red en tensores.
sip, gracias a una arquitectura correctamente elegida se puede conseguir
Por ejemplo, he obtenido una mejora de al menos 2 veces para todos los Asesores Expertos. Además, cualquiera de los datos que he presentado la mejora media se ha mantenido. Al final es ridículo que sólo deba alimentarlos con los precios y las conversiones de BP prácticamente no juegan ningún papel.
Los fractales han estado en el mercado hasta ahora :) Sólo que no sé cómo automatizarlo.
La semana que viene intentaré hacer predictores con autoregresión invertida y mira... escribí sobre ello en tu tema
En primer lugar, debería decidir si por fractales te refieres a un indicador, como el de la imagen, o a un modelo matemático.
Si es un indicador, el mcl4 calculará al menos 100 barras a la izquierda y a la derecha.