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Extraña opinión). ¿Por qué debería ser así?
Estos son los gráficos que obtenemos después de adelgazar exponencialmente el PA de las garrapatas. Como se puede ver la dispersión es prácticamente una constante tanto de día como de noche.
Estos son los gráficos que obtenemos después de adelgazar exponencialmente el PA de las garrapatas. Como puede ver, la variación es prácticamente una constante tanto de día como de noche.
Bueno, no lo sé. En mi opinión, no es necesario complicarse tanto. f(t)-R(f(t)) ya es una serie bastante estacionaria.
¿qué tipo de funciones son estas?
Existe la opinión de que con un cierto "adelgazamiento" de la BP inicial se podrá conseguir un proceso lo más cercano posible a lo estacionario.
Me parece que un simple contraejemplo sería un cambio brusco de tendencia a una tendencia en la otra dirección (tope o depresión). ¿Cómo ayudaría el adelgazamiento en este caso?
¿qué es esta función?
Tengo entendido que el propio BP menos su imagen de Fourier
Me parece que un simple contraejemplo sería un cambio abrupto de tendencia con una tendencia en la otra dirección (tope o depresión). ¿Cómo ayudaría el adelgazamiento en este caso?
Estoy trabajando en ello. No es una tarea fácil, pero no es una buena solución para trabajar con la BP inicial.
Lo tomo - el propio BP menos su imagen de Fourier
No puedo meterme eso en la cabeza...
como dos camellos volando...
ir a fumar...
Tampoco hará ningún daño). Si excluimos el componente de tendencia, el mercado es estacionario. Es fácil comprobarlo en Excel.
¿Qué pasó con los efectos ARCH? ¿De los cuales hay más de un centenar? ¿Y que no tienen un final a la vista?
Mi entendimiento es que el propio BP menos su imagen de Fourier
Estoy trabajando en ello. No es una tarea fácil, pero no creo que sea la solución correcta trabajar sólo con la BP inicial.
No notar la no estacionariedad también es imposible. Una posible opción estándar es representar la serie inicial como una superposición de procesos estacionarios rápidos y no estacionarios lentos.