Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 943
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TF semanal descompuesto, 1400 barras (casi todo el historial disponible en el terminal)
Las fechas no se muestran aquí, por lo que no es muy conveniente. Tendré que reescribirlo vía Plot o indicador para marcarlo en un gráfico, de momento sólo visualmente
Hay un tscc más pronunciado en los mods más pequeños. Y la mayor es de +- 14 años (2 medios periodos de 28 años), que se divide en 4 ciclos de 7 años (como he dicho). Además, el último ciclo de 7 años terminó a principios de este año (aproximadamente), lo que sugiere que no tiene mucho sentido enseñar la parrilla en fechas anteriores
En el centro los ciclos no son tan pronunciados
Y no es para devanarse los sesos, sólo hay que meter todos los mods en el NS, además no se correlacionan.
Entonces reconocerá los diferentes ciclos, y tal vez no, una cuestión filosófica, como lo hace y será :)
Gracias por compartir los resultados de su análisis.
Lo miro y pienso que es una tontería :) ¿Cómo podemos hablar de los ciclos de 14 años, si no tenemos al menos un centenar de observaciones - es más probable por casualidad, bueno, tal vez está ligado de alguna manera a los bonos de Estados Unidos de 7 años, inmediatamente pienso, pero cómo esperar a la continuación del banquete - un misterio. Los periodos de observación más pequeños indican ruido, que vemos a diario en cualquier TF.
Bueno, el cambio de los grandes ciclos entonces puede ser captado por el ondulante habitual, si no hay tendencias fuertes...
Supongamos que las monedas tienen ciclos, digamos. Entonces surge la pregunta, ¿todos los pares de divisas tienen ciclos diferentes o los mismos? ¿Es posible tomar información de todos los pares de divisas y enseñar un modelo si los predictores utilizan indicadores relativos?
Gracias por compartir los resultados de su análisis.
Lo miro y pienso que es una tontería :) Cómo podemos hablar de los ciclos de 14 años, si no tenemos al menos un centenar de observaciones - es más probable que una casualidad, bueno, tal vez es de alguna manera ligada a los bonos de los Estados Unidos de 7 años, creo que de inmediato, pero la forma de esperar a la continuación del banquete - un misterio. Los periodos de observación más pequeños indican ruido, que vemos a diario en cualquier TF.
Bueno, el cambio de los grandes ciclos entonces podemos coger la ondulación habitual, si no hay tendencias fuertes...
Supongamos que las monedas tienen ciclos, digamos. Entonces surge la pregunta, ¿todos los pares de divisas tienen ciclos diferentes o los mismos? ¿Es posible tomar la información para el entrenamiento de todos los pares de divisas y entrenar un modelo si los predictores utilizan indicadores relativos?
Aquí los ciclos no significan cambios en los gráficos, sino cambios en los patrones, así que qué tienen que ver los asistentes y los cuadros de mando. La descomposición es probablemente un poco engañosa, ya que muestra los ciclos erróneos, que pueden ser ligeramente diferentes de los que están en cuestión
Ya he escrito arriba qué ciclos hay y podemos partir de eso para construir predictores y qué períodos enseñar. Luego tú mismo piensas si lo necesitas o no, si no te da pereza pensar :)
Si no hay ciclos y ciclos anidados, entonces usted está tratando de operar con ruido, lo cual es irreal. Por eso es mejor que me tome esta pregunta más en serio).
Los ciclos no significan aquí un cambio en el gráfico, sino un cambio en los patrones
Ya he escrito más arriba qué ciclos hay y podemos partir de ellos para construir predictores y qué periodos enseñar. Después puedes decidir por ti mismo, si no te da pereza pensar :)
Si no hay ciclos y ciclos anidados, entonces usted está tratando de operar con ruido, lo cual es irreal. Por eso me plantearía esta pregunta más seriamente :)
Por supuesto que puede ser implícito, pero visualmente podemos ver que se capta el cambio de vector de movimiento. Si queremos hablar del cambio de la regularidad en nuestro negocio, debemos determinarlo y excluir la tendencia como regularidad, que el método parece captar.
Opero con contra-tendencias en forex, que es real, y muchas han sido probadas en el historial de 10 años y siguen funcionando.
Yo, en cambio, comercio con las emociones de la multitud en el mercado de futuros, y sólo me importa entender el rango en el que la multitud dará una fuerte emoción. Es decir, trazo los límites impuestos por la tendencia global.
El programa que estoy utilizando tiene la siguiente imagen: sólo el 30,81% de los aciertos
Sin embargo, si sumamos, por ejemplo, los errores -2 y -1 y añadimos las soluciones encontradas correctamente y las comparamos con las incorrectas e ignoramos el número objetivo 3 porque es un filtro y no afectará al resultado financiero, obtendremos la siguiente imagen
en este caso, el error será del 49,19% para entrar en la posición, ¡que no está tan mal!
Creo que has hecho una operación inválida. Una tabla resumen de este tipo a posteriori muestra qué clases son las mejor predichas, pero en el comercio real, incluso ignorando todas las clases excepto -1 y 1, no sabrá de antemano si realmente resultarán ser -1 y 1.
Esta es la forma correcta de hacerlo.
En la lógica del robot se puede desactivar fácilmente el comercio cuando se predice "-2", "2", "3". Pero no desactivará el resultado real, sino que será claramente visible en el gráfico del saldo de la cuenta.
p.d. con las tres clases hasta ahora no he conseguido ningún resultado. La primera vez que ejecuté el script - resultó que el error de código. La segunda vez que ejecuté el script durante sólo un par de horas, el resultado intermedio es el siguiente. Luego necesité el ordenador para mis necesidades, así que dejé el aprendizaje del árbol, lo volveré a ejecutar esta noche.
y_predy_true503746470313597569Este ya me gusta más. El árbol casi siempre devuelve "0" y las señales de entrada reales son bastante raras. Así que no habrá muchas entradas falsas. Esas raras señales de entrada sólo deberían tener éxito.
Por supuesto que puede ser implícito, pero visualmente podemos ver que estamos captando un cambio en el vector de movimiento. Para poder hablar de un cambio de patrón en nuestro caso, hay que identificarlo y excluir la tendencia, ya que el patrón sobre el que se coge el método, a todas luces.
si se excluye una tendencia, es decir, un ciclo mayor, nunca se captará un patrón cambiante
Dentro de los ciclos largos y grandes, las pautas persisten porque hay tendencias superpuestas a otras más pequeñas. Esto contribuye a la estabilidad.
No sé qué estás operando con drawdowns por debajo del 100% :) Yo lo he hecho con 1500% durante un mes y luego todo se ha estrellado. Estoy hablando de sistemas reales
Releído, ahora entiendo lo de sumar -2 y -1 :)
1 y 2 deben añadirse también.
Pero la clase 3 significa pérdidas de todos modos, así que no puedes ignorarla.
Creo que has hecho una operación inaceptable. Una tabla de resumen de este tipo muestra a posteriori cuáles son las clases mejor pronosticadas, pero en el comercio real, incluso ignorando todas las clases excepto -1 y 1, no se sabrá de antemano si realmente resultarán ser -1 y 1.
Esta es la forma correcta de hacerlo.
En la lógica del robot se puede desactivar fácilmente el comercio cuando se predice "-2", "2", "3". Pero no desactivará el resultado real, sino que será claramente visible en el gráfico del saldo de la cuenta.
Sí, a última hora de la noche me di cuenta de que estaba equivocado: sólo conté los errores de distribución de las señales correctas, pero no tuve en cuenta que otras señales también dan errores al apuntar a los valores opuestos.
Ayer también hice un conjunto para 2017 - también hay dentro del 30% de datos correctos, pero lo que me sorprende es que obtengo resultados similares en diferentes (divididos en dos grupos de predictores) conjuntos de predictores. Me pregunto si es una casualidad, o simplemente una oportunidad para usar el bosque.
Este ya me gusta más. El árbol casi siempre devuelve "0" y las señales de entrada reales son bastante raras. Así que no habrá muchas entradas falsas. Siempre y cuando esas raras señales de entrada tengan éxito.
Debemos ver el resultado final. Prefiero utilizar el último archivo adjunto - la división es más precisa 0 - todo lo que no hizo el beneficio, y 0 en los archivos anteriores - esto y que trajo un beneficio muy pequeño.
Sin embargo, lo que me sorprendió fue que al aumentar el número de objetivos la clasificación funcionaba mejor fuera de la muestra de entrenamiento. ¿Tal vez, por el contrario, habría que aumentar el número de clasificaciones diferentes?
P.D. Puedo darte acceso a un portátil de TW para que no agobies tu PC.
Releído, sobre la adición de -2 y -1 ahora entendido :)
1 y 2 aparentemente también se sumaron.
Pero la clase 3 significa pérdidas de todos modos, así que definitivamente no puede ser ignorada.
La clase 3 es un filtro.
No tuve en cuenta que esta clase 3 a veces se identifica como -1,-2,1,2 y la clase 1 como -1, -2 y así sucesivamente - hay un error allí.
si se excluye una tendencia, es decir, un ciclo mayor, nunca se captan los patrones cambiantes
Dentro de los ciclos largos y grandes, las pautas persisten porque hay tendencias superpuestas a otras más pequeñas. Esto contribuye a la estabilidad.
No sé qué estás operando ahí con drawdowns por debajo del 100% :) Yo lo he hecho con un 1500% durante un mes y luego todo se estrelló. Me refiero a los sistemas normales.
La tendencia es un simple patrón, no creo que MO deba guiarse por ella.
Las detracciones por debajo del 100% son un fenómeno planificado (casi), las grandes detracciones que se producen son consecuencia de que el capital se reparte entre diferentes cuentas y TS y se transfiere en la medida de lo posible/necesario a otras cuentas. Hay señales con toma de pérdidas, pero sus razones son las siguientes:
1. Cambio en caliente de la ST - sustituye a la ST, cuando la anterior aún no ha cerrado todas sus posiciones.
2. error en un archivo preparado para cargar los ajustes - mezclé los ajustes entre los diferentes instrumentos
3. una experimental (esta es la penúltima serie de señales Raznica 01), que no ha sido probada en todos los símbolos con la configuración básica y he cerrado a mano USDCHF en la última tendencia alcista, aunque ahora veo que podría haberla cerrado en el punto de equilibrio. Justo aquí la situación es que este instrumento estuvo de lado durante mucho tiempo.
4. Por la noche se produjo una reducción y no transferí fondos, porque no supervisé esta situación. Desde entonces he hecho un script que se ejecuta las 24 horas del día en todas las cuentas y de forma audible (literalmente voz) me informa de que no hay suficiente dinero en la cuenta que es una señal para depositar y esta situación no debe ocurrir de nuevo, excepto por fuerza mayor.
Pero hay quienes han trabajado durante 1,5 años sin modificaciones.
Hay muchas más ideas sobre el papel: no hay tiempo ni esfuerzo para todo.
La tendencia es un simple patrón, no creo que el Ministerio de Defensa deba guiarse por ella.
No entiendo el significado, no el nivel de abstracción, olvidémoslo).