Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 938
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Tal vez sea porque las 10 son las primeras, después de una larga pausa desde las 24? ¿Es por eso que predijo bien? ¿Hay algo específico en las 24 horas que no sea la baja volatilidad?
Así, la sesión bursátil comienza a las 10, tras una pausa de 23 a 50, por lo que siempre hay fuertes movimientos y desorden, por lo que es lógico que este momento sea excepcional en relación con todos los demás días.
Ahora voy a intentar combinar los días de la semana con la hora, según la idea de que deberían aparecer los días de las noticias y la hora de su publicación - vamos a comprobar la teoría.
Sigo metiéndome en esto.
Llevo 5 años aprendiendo estas cosas y no podía ni imaginar que se pudieran aplicar a un foro.
En resumen, NS es un filtro recursivo adaptativo común.
Hay muchas variantes.
Con profesor, sin profesor, etc...
Los predictores son coeficientes de filtrado digital. Es divertidísimo porque es elemental...
Dime, ¿ya lo has hecho a ciegas o I/O con aprendizaje?
//Como si no supieras cuál es la salida y no hubiera nada con lo que compararla...En primer lugar, inusual. En realidad, NS es una mierda puramente no lineal. En segundo lugar, no es recursivo, aunque también hay NS recursivos.
Sólo parece elemental, pero cuando profundizas en él... "Muchos de los generales encontraron cazadores y lo tomaron, pero se les ocurrió - no, sabio. Parece fácil de ver, pero cuando lo miras, es un infierno". (с)
Sólo utilizo la RV estándar con un profesor. + mis propias modificaciones de la formación (esto es manual).
No hagas predicciones, o no las hagas todavía, no lo sé. Sólo clasificación en MLP.
En primer lugar, inusual. En realidad, NS es una mierda estrictamente no lineal. En segundo lugar, es no recursivo, aunque también hay NS recursivos.
Sólo parece elemental, pero cuando profundizas en él... "Muchos de los generales encontraron cazadores y lo tomaron, pero se les ocurrió - no, sabio. Parece fácil de ver, pero cuando lo miras, es un infierno". (с)
Sólo utilizo la RV estándar con un profesor. + modificaciones de formación propias (esto es manual).
esta es la forma más fácil y rápida de hacerlo
es decir, es su propio maestro
Con tus ojos miras
No hago pronósticos, o no los hago todavía, no lo sé. Sólo la clasificación en el MLP.
tiene una señal en la entrada, hay una señal en la salida // un reloj de tic anterior al menos
Yura, haces y negocias una previsión. Como quieras llamarlo, pero es un hecho.
Muy bien, se ha programado.
// Y sí, no es recursivo, error mío. O tal vez simplemente no quiero usarlo. El tiempo lo dirá...
Así, la sesión bursátil comienza a las 10, tras una pausa de 23 a 50, por lo que siempre hay fuertes movimientos y desorden, por lo que es lógico que este momento sea excepcional en relación con todos los demás días.
Ahora intentaré combinar los días de la semana con la hora, deberían aparecer los días de las noticias y su hora de publicación - vamos a comprobar la teoría.
No tengo suerte con el nexo día+hora para detectar noticias, quizá por el factor del cambio de hora -invierno/verano-...
Tal vez algunos predictores están interfiriendo...esto es lo más fácil y rápido de hacer
Es decir, tú eres tu propio maestro.
lo ves con tus propios ojos.
Observo los resultados intermedios después de H épocas, y modifico los parámetros del entrenamiento posterior basándome en los resultados.
tienes una señal en la entrada, tienes una señal en la salida //ves el tick anterior, al menos
Yura, haces y negocias una previsión. Como quieras llamarlo, pero es un hecho.
Sólo hay una serie temporal sobre NS y nada más. No hay indicadores-predictores, no hay nada de eso. Los indicadores antes de que el trabajo y se decide por la lógica común si enviar algo a la NS o la mierda.
Se supone que el tiempo será bueno o que el tiempo será malo. Esa es la previsión. Y lo bueno o malo que es no está definido y dicha tarea no está establecida en absoluto. Para NS es una tarea de clasificación.
Observo los resultados intermedios después de las H épocas, y modifico los parámetros de entrenamiento posteriores en función de los resultados.
Sólo hay una serie temporal alimentada por el NS, nada más. No hay indicadores-predictores-nada de eso. Los indicadores antes de que el trabajo y se decide por la lógica común si enviar algo a la NS o no.
Se supone que el tiempo será bueno o que el tiempo será malo. Esa es la previsión. Y lo bueno o malo que es no está definido y dicha tarea no está establecida en absoluto. Para la NS es una tarea de clasificación.
Así que no entendiste lo que NS hace con él....
Por qué usar material inventado, escríbalo usted mismo.
He encontrado un LPF de 5 filas de 64 órdenes en el foro aquí y lo he convertido en 4 filas, he añadido abridor, hi-high y loy.
Intenta leer el código y entenderás que es fácil de hacer, al igual que el profesor....
De todos modos, no has entendido lo que hace NS.... con ella.
Tú mismo lo has dicho, NS es el equivalente a un filtro + también un filtro no lineal. ¿Qué hace? - Selecciona los coeficientes del filtro y, al mismo tiempo, construye en su interior los indicadores-predictores necesarios.
¿Por qué debería utilizar uno inventado?
He encontrado aquí en el foro un LPF de 5 filas de 64 órdenes y lo he reconstruido a 4 órdenes.
Intenta entrar en el código y verás que todo se hace de una sola vez y el profesor también....
Creo que hay gente que lo ha hecho (a diferencia de mí) profesionalmente y deberíamos utilizar sus resultados en lugar de reinventar las bicicletas. Por cierto, este es uno de los principios básicos de la POO. Y no clases de herencia, etc.
Y podemos hacer nuestros propios filtros, nuestras calificaciones nos lo permiten).
Tú mismo lo has dicho, NS es el equivalente a un filtro + también un filtro no lineal. ¿Qué hace? - Selecciona los coeficientes del filtro y al mismo tiempo construye los indicadores-predictores necesarios dentro de sí mismo.
Bueno, me refiero a lo mismo.
Para encontrar los coeficientes hay que ver primero el resultado.
Y te digo que se adapta a las previsiones.
¿No es así?
Tú mismo lo has dicho, NS es el equivalente a un filtro + también un filtro no lineal. ¿Qué hace? - Selecciona los coeficientes del filtro y al mismo tiempo construye los indicadores-predictores necesarios dentro de sí mismo.
Creo que hay gente que (a diferencia de mí) se ha ocupado de todo esto profesionalmente, y hay que utilizar sus resultados en lugar de inventar bicicletas. Por cierto, este es uno de los principios básicos de la POO. Y no clases de herencia, etc.
Y podemos hacer filtros por nosotros mismos, nuestras calificaciones lo permiten).
No nos proporcionarán lo que necesitamos.