Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 670

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Renat Akhtyamov:
i=i+2, no i++

Bueno en cada tick solo tengo un buffer indicador de cero recalculado y listo

 
Maxim Dmitrievsky:

Bueno en cada tick solo tengo un buffer indicador de cero recalculado y listo

tonterías, no me he dado cuenta de que en este trazado

 
Renat Akhtyamov:

tonterías, no vio que

tal vez porque la respuesta del andamiaje es lenta y mientras se llenan los buffers no salen los valores? no lo sé

No es crítica, pero sí desagradable.

 
Nikolay Demko:

Muéstrame el código.

Lo envié en mi mensaje personal para que nadie lo copiara )

 
Maxim Dmitrievsky:

¿y qué es el backtest y el forward bot?

Estoy probando con el comercio virtual, te he enviado la lib una vez. Lo he probado por segunda semana y me gustan los resultados. Pero no te lo mostraré para no gafarlo).

Elibrarius:
Y es aún más interesante ver la señal).

La señal se mostró antes. Es la MA del 2º periodo en los retrocesos más una modificación en forma de filtro.
Con la clasificación de dos clases, el pronóstico también da señales, pero vale la pena operar sólo cuando se filtran los retrocesos.
La clasificación en tres clases no es instantánea. Sin embargo, el resultado es más claro, como puedes ver. Visualmente el número de clases no es igual, pero sí similar en número.
Código:

double iBouncedMA(const int bar, 
                  const string symbol = NULL, const int period = PERIOD_CURRENT,
                  const int mode = MODE_EMA, const int emaPeriod = 2)
{   // Generate signals for ML ©Aleksey Terentyev 2017-2018
    if( bar >= Bars-2 || 2 >= bar ) {
        return 0.0;
    }
    double ema1, ema0, ema_1, ema_2, result = 0.0;
    ema1 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar+1);
    ema0 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar);
    ema_1 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar-1);
    ema_2 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar-2);
    if( ema0 < ema_1 ) {
        result = 1.0;
        if( ema1 < ema0 ) {
            result = 0.95; // 0.5
        }
        if( ema_1 > ema_2 ) {
            result = 0.0;
        }
    } else if( ema0 > ema_1 ) {
        result = -1.0;
        if( ema1 > ema0 ) {
            result = -0.95; // -0.5
        }
        if( ema_1 < ema_2 ) {
            result = -0.0;
        }
    }
    return result;
};

double iBouncedMAFiltered(const int bar, 
                          const string symbol = NULL, const int period = PERIOD_CURRENT,
                          const int mode = MODE_EMA, const int emaPeriod = 2,
                          const int filterPeriod = 5)
{   // Generate signals for ML ©Aleksey Terentyev 2017-2018
    double bounce = iBouncedMA(bar, symbol, period, mode, emaPeriod);
    double filter0 = iMA(symbol, period, filterPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, bar-2);
    double filter1 = iMA(symbol, period, filterPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, bar-1);
    if( bounce > 0.0 ) {
        if( filter1 < filter0 || MathAbs(bounce) == 1.0 ) {
            return bounce;
        }
    } else if( bounce < 0.0 ) {
        if( filter1 > filter0 || MathAbs(bounce) == 1.0 ) {
            return bounce;
        }
    }
    return 0.0;
};
 
Aleksey Terentev:

Estoy probando con el comercio virtual, te he enviado la lib una vez. He estado probando por segunda semana hasta ahora, y me gustan los resultados. Pero no las mostraré todavía, para no gafarlas).

Ojalá no te hubiera molestado con mis fotones :)

También he finalizado el indicador a mi gusto, así que pronto probaré el bot

 

Estoy leyendo un libro.

Elliott_Timmermann.A_handbook_of_economic_forecasting

He leído:

1. ¿Por qué las dificultades de predicción?

  • incertidumbre del modelo
  • inestabilidad de los parámetros


2. ¿Qué hacer?

  • Restricciones económicamente justificadas de los parámetros del modelo
  • Combinación de previsiones
  • Añadir herramientas sintéticas (en el libro - componentes principales, índices)
  • Cambios de modo
 
SanSanych Fomenko:

Estoy leyendo un libro.

Elliott_Timmermann.A_handbook_of_economic_forecasting

Leí:

1. ¿Por qué las dificultades de predicción?

  • incertidumbre del modelo
  • inestabilidad de los parámetros


2. ¿Qué hacer?

  • Restricciones económicas de los parámetros del modelo
  • Combinación de previsiones
  • Añadir herramientas sintéticas (en el libro - componentes principales, índices)
  • Cambios de modo.

la verdad. en el mercado de valores\ de índices todo funciona más suavemente y hay buenas correlaciones interdireccionales.

el mercado de divisas es el más ajustado en este sentido

 
Maxim Dmitrievsky:

La bolsa/los índices están más igualados y hay buenas correlaciones interdireccionales.

El mercado de divisas es el más ajustado en este sentido.

¿Por qué molestarse si el mercado de acciones/índices es más fácil? Ir al mercado de valores: futuros, opciones. Todo es más fácil, dices. ¿O no puede desprenderse de la MT? ))

Hay muchos que dicen que las condiciones de la bolsa son peores. ¿Sabes por qué? El apalancamiento es menor, es decir, con 0,00 dólares no hay nada que hacer allí. Creo que con 100 dólares tampoco hay nada que hacer en Forex). Por otro lado, si pierdes, no lo lamentarás). Y cuando ganas es una miseria, pero es bonito.

 
Nosé qué tipo de piedra tienen:

¿Por qué molestarse cuando el mercado de acciones/índices es más fácil? Acudir a la bolsa de valores: futuros, opciones. Todo es más fácil, tú mismo lo dices. ¿O no puede desprenderse de la MT? ))

Hay muchos que dicen que las condiciones de la bolsa son peores. ¿Sabes por qué? El apalancamiento es menor, es decir, con 0,00 dólares no hay nada que hacer allí. Creo que con 100 dólares tampoco hay nada que hacer en Forex). Por otro lado, si pierdes, no lo lamentarás). Y cuando se gana - una nimiedad, pero agradable.

Si ganas, es agradable ganar. Así que hay instrumentos de Forex en MT también, no hay problema, estoy probando el sistema en diferentes) y sólo recientemente he comenzado a tratar más o menos conscientemente con el comercio de múltiples monedas.

Estoy probando diferentes sistemas, hace poco que he empezado a operar con varias divisas

Yuriy Asaulenko: Sólo recientemente empecé a tratar con multidivisas, no es muy sensato, en general, MO se prescribe por multidivisas, porque las señales son muy estables y fundamentales... Si quieres operar con futuros AMP en CME, debes usar MT5 para abrir posiciones... Pero la entrada no es para plancton, comprar desde 10K$... Por supuesto, todo es poco claro allí, MT5 está conectado a CQG europeo, pero AMP tiene servidores en América y no en mercados colocados... Así que, lío total y no realizan muy rápido

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