Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 522
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Es muy peligroso distribuir las clases a un profesor de forma aleatoria, como tomar algún indicador para crear clases de profesores y luego sustituir algunos de los valores por NA.
Aunque haya buenos predictores y buenas clases de profesores y el modelo obtenga buenos resultados en los nuevos datos, cualquier intento de ajustar los valores de las clases puede romper el modelo por completo. Encontrar indicadores para los predictores y un indicador para las clases que mantenga la rentabilidad del modelo en los nuevos datos es un gran éxito.
Yo recomendaría tomar dos clases simples para empezar - el color de la siguiente barra (es decir, comprar/vender). Tome al menos 10000 ejemplos de entrenamiento (barra de la historia), entrene el modelo y evalúe el resultado en las siguientes 10000 barras de la historia (que eran desconocidas para el modelo durante el entrenamiento). Cuando consigamos encontrar predictores que mantengan la precisión del modelo al mismo nivel en los datos antiguos y en los nuevos, podremos empezar a seleccionar un indicador para las clases de un profesor. Y resultará que el modelo no mantendrá la precisión en los nuevos datos simplemente tomando el primer indicador disponible. Por qué algunos indicadores pueden servir para el profesor y otros no, no lo sé.
¿Por qué al azar? Cualquier indicador - el mismo zigzag da órdenes de compra/venta al cambiar de dirección. Y remito a todos los intermedios a la clase de NA o de "espera". Es decir, no sustituyo la clase de compra/venta por NA.
Estoy experimentando con este indicador https://www.mql5.com/ru/code/903 en modo TP-SL, que luego pongo en la parte de trading del EA. Si alguien conoce otros indicadores interesantes para NA - envíeme el enlace.
¿Por qué al azar? Cualquier indicador - el mismo zigzag da órdenes de compra/venta cuando hay un cambio de dirección. Y remito a todos los intermedios a la clase de NA o de "espera". Es decir, no sustituyo las clases de compra/venta por NA.
Estoy experimentando con este indicador https://www.mql5.com/ru/code/903 en el modo TP-SL que luego coloco en la parte de negociación de mi Asesor Experto. Si alguien conoce otros indicadores interesantes para NS - envíeme un enlace.
La desventaja es que sus entradas y salidas de este indicador pueden correlacionarse mal, es mejor enviar a la salida lo mismo que a la entrada, imho. Pero el hecho de que se tengan en cuenta las paradas es genial.
Lo he probado con y sin él - con él es peor :)
Experimenté un poco más con softmax. El problema realmente resultó ser el diferente número de ejemplos de entrenamiento. Cuando se alinearon y el comercio fue en ambos sentidos.
Pero la regresión NS con salida lineal sigue comportándose de forma robusta en datos no alineados. De alguna manera me parece un método más fiable.
¿Por qué no se utilizan los ejemplos de formación de los artículos para los momentos en los que no hay que hacer nada? Porque no hacer nada en los momentos adecuados también es importante, normalmente estos momentos son cuando la operación va a suponer una pérdida.
Sin aprender a hacer una pausa, NS puede empezar a operar y perder el depósito.
Pero el indicador de salida iSampler (arriba) tiene 3 clases inicialmente. Y la tercera clase (NA-espera) no puede ser eliminada sin más, de lo contrario obtendremos lo que he descrito, es decir, comercio en momentos en los que no merece la pena comerciar.
Nadie ha comentado nada:Actualización: Creo entender por los artículos... No creo que debamos aprender NS no por el cambio de signo del zigzag sino por su dirección. Y luego utilizar el módulo de trading para detectar los cambios de dirección y operar en esos momentos. Esto es para el ZigZag.
Pero el indicador de salida iSampler (arriba) tiene 3 clases inicialmente. Y la tercera clase (NA-espera) no puede ser eliminada sin más, de lo contrario obtendremos lo que he descrito, es decir, comercio en momentos en los que no merece la pena comerciar.
Esto ya se llama "creatividad pura", puedes hacer lo que quieras, sólo necesitas tiempo y ganas. Es más, estoy seguro de que no hay un enfoque universal, sólo hay recomendaciones básicas para el modus operandi, pero no para las estrategias en él.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/712023
Gracias, buen indicador, me ahorrará tiempo.
Aquí hay un ejemplo para R, el bosque se entrena en los datos, el modelo se guarda en un archivo y cuando la predicción se carga desde el archivo y se utiliza.
El script debe ser guardado en los documentos, la configuración del indicador se carga desde el archivo ML-Assistant.set. Y ajusta las rutas de los archivos y carpetas allí por ti mismo.
Este código sólo sirve para mostrar cómo organizar la comunicación con R utilizando ML-Assistant. Todo lo demás es sólo un patrón sin sentido, el proceso de formación del modelo es primitivo y no será adecuado para forex, necesitamos más validación cruzada y selección de los parámetros del modelo, y los indicadores y el objetivo también deben ser seleccionados.
Vi el tema en el top y no pude resistir mis 5 kopecks. Llevo en el tema desde el 10.27 hasta ahora, y han sido 3 semanas de M15 pound......
Es una pena que la imagen del real sea completamente diferente. En general he notado que es difícil ir mejor que el TS. Por regla general, el resultado en la cuenta real es un poco peor que en el tester.... Y a veces es incluso peor.....
Un poco sobre el enfoque de la compresión de datos y la descorrelación: PCA, SVD, Autoencoder
https://habrahabr.ru/post/275273/
http://math-info.hse.ru/f/2015-16/ling-mag-quant/lecture-pca.html
https://habrahabr.ru/post/304214/
El autocodificador se utiliza en el dithering, pero puede ser sustituido por el PCA, por ejemplo, cuando se quieren utilizar muchas características, pero no se sabe de antemano cuáles son más informativas. Hay PCA y SVD en alglib. Por supuesto, no es seguro que los métodos seleccionen los más informativos, ya que encuentran los componentes con mayor varianza, pero al menos hacen un buen trabajo de descorrelación.Vi el tema en el top y no pude resistir mis 5 kopecks. Llevo en el tema desde el 10.27 hasta ahora, y han sido 3 semanas de M15 pound......
Es una pena que la imagen del real sea completamente diferente. En general he notado que es difícil ir mejor que el TS. Por regla general, el resultado real es un poco peor que en el probador.... Y a veces es incluso peor.....
Esto no es nada, es el típico retoque, ya se ha discutido 100 veces. Es elemental y no tiene ninguna utilidad práctica en Forex.