Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 277
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
mytarmailS:
Cuando una personabusca algo que funcione, es mejor tener un paquete ya hecho, y cuando ya lo ha encontrado, tiene que descubrirlo y reescribir el código usted mismo.
¿no estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo con usted en general.
El único problema es qué entender por el término "búsqueda", en qué espacio semántico buscar. Arriba estuviste de acuerdo con la necesidad de entender el algoritmo de bajo nivel para su uso exitoso, algo similar es en la búsqueda de "ideas", una cosa es leer en foros o sitios de perfiles sobre las técnicas de análisis de datos de moda, como las redes neuronales profundas, bosques, etc. Otra cosa es encontrar un paquete en R, meterle un montón de filas y tirar de perillas, meditando sobre la pena, que luego afirme "con autoridad" "las redes neuronales para forex no funcionan", y otra cosa muy distinta es entender todo esto a nivel de ints y dubs, sentir la textura de los datos, por qué una red neuronal o un bosque no funciona bien, cómo mejorar, etc. Otro nivel de abstracción, piensas tus propios pensamientos, que ni siquiera están claramente verbalizados, pero ya tienes código y resultados :)
Ahora estoy tratando de cargar los datos en Rattle, pero me da un error:
Error en sort.list(y) : 'x' debe ser atómico para 'sort.list'
¿Has llamado a "ordenar" en una lista?
Ahora intento cargar los datos en Rattle pero me da un error:
¿No se puede utilizar el doble? ¿O tengo que prepararlo correctamente?Por cierto, se acerca el MITO en el que mi artículo verá la luz, seguro que a muchos les será útil :-)
Dime, ¿estás escribiendo algún tipo de historia de oanda en cualquier forma?
Hay un apéndice en mi artículo. Míralo como muestra.
He leído tu artículo, creo que será instructivo para que un lector principiante entienda los fundamentos del uso de MO en el trading algorítmico. Pero has cometido un error en la construcción del objetivo,"Desplazar el indicador ZigZag a la izquierda", muestra el futuro como filtros de dos vías (que toman datos de la izquierda y la derecha del momento actual).
He leído tu artículo, creo que será instructivo para que un lector principiante entienda los fundamentos del uso de MO en el trading algorítmico. Pero has cometido un error al construir el objetivo,"Desplazar el indicador ZigZag hacia la izquierda", muestra el futuro como filtros de dos vías (que toman datos de la izquierda y la derecha del momento actual).
No, no es un error.
El sonajero es un chiste bastante astuto.
Por un lado, permite ver todo el ciclo de aprendizaje automático: dataminig, modelización, evaluación de modelos a una fracción del coste.
Por otro lado, da la ilusión de la simplicidad del modelo. Y esto no es nada fácil. Cada elemento de los modelos utilizados requiere una actitud muy reflexiva. Y esto es necesario en absolutamente todas las etapas del trabajo de aplicación de las IM. En particular, la selección de la variable objetivo tampoco es un problema sencillo. Uno puede elegir variables objetivo muy tentadoras y luego encontrarse con la imposibilidad de seleccionar predictores para ellas. En cuanto al PP en el artículo, estrictamente hablando, no está nada claro QUÉ es lo que se predice....
El éxito, y sobre todo sin ilusiones, no existe, se necesita trabajo y conocimiento.
No, no es un error.
El traqueteo es una broma bastante astuta.
Por un lado, permite ver todo el ciclo del aprendizaje automático con un coste ínfimo: dataminig, modelización, evaluación del modelo.
Por otro lado, da la ilusión de la simplicidad del modelo. Y esto no es nada fácil. Cada elemento de los modelos utilizados requiere una actitud muy reflexiva. Y esto es necesario en absolutamente todas las etapas del trabajo de aplicación de las IM. En particular, laselección de la variable objetivo tampoco es un problema sencillo. Uno puede elegir variables objetivo muy tentadoras y luego encontrarse con la imposibilidad de seleccionar predictores para ellas. En cuanto al PP en el artículo, estrictamente hablando, no está nada claro QUÉ es lo que se predice....
No existe el grial y, sobre todo, sin ilusiones, se necesita trabajo y conocimiento.
Estoy completamente de acuerdo con usted. Ahora estoy escribiendo un artículo y está casi listo, la cuestión de la codificación en MKUL5 necesita ser resuelto, pero la escritura del artículo actual me inspiró para crear un segundo trabajo con el título de trabajo "Tratado sobre la entrada y salida" y en él quiero destacar las cuestiones de la dificultad de la selección de la función de destino, porque es una cuestión bastante filosófica en primer lugar, y en segundo lugar es difícil de formalizar. Por lo tanto, estamos a la espera de la publicación del artículo "Cómo ganar redes neuronales", a continuación, "Tratado sobre las variables de entrada y salida" y así sucesivamente "El uso práctico de skynet cuando se trabaja en el secuencial" Ie será una serie de tres artículos. Sus títulos sí que funcionan, excepto el primero, aunque quién sabe, quizá lo cambie, el artículo aún no se ha publicado :-) Pero espero el apoyo de los habitantes de esta rama y, sobre todo, una crítica constructiva. Gracias.
Espero que haya leído todos los artículos que ya se han publicado en el sitio sobre estos temas y no vaya a describir la invención de la bicicleta...
Las nuevas ideas son siempre interesantes.
Buena suerte