Discusión sobre el artículo "Algoritmo de autoadaptación (Parte IV): Funcionalidad adicional y pruebas" - página 7
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Llevo 2 horas escribiendo y escribiendo un comentario. Lo envié. Y ahí estaba, y luego ya no estaba. Se fue.
i.m.wshockerbyl....
No has publicado nada, sólo has citado un trozo enorme de texto.
Adjunto el texto - para que no se pierda...
No has escrito nada, sólo has citado un trozo enorme de texto.
He adjuntado el texto para que no se pierda.....
Gracias, buen hombre.
No sólo lo he citado, sino que he escrito mis respuestas en el mismo bloque.
Ahora editaré y volveré a publicar....
a: Maxim Romanov
Es necesario cerrar nuevas series tan a menudo como sea posible - No sólo más a menudo, sino también con suficiente beneficio. Desde mi experiencia: drawdown la mayor parte del tiempo, la suma de beneficios en posiciones rentables es siempre menor que la suma de menos en las no rentables, en caso de desarrollo desfavorable las pérdidas aumentan exponencialmente, mientras que el beneficio crece linealmente. El beneficio acumulado (teniendo en cuenta que el 20% debe permanecer, y que no sea 1 centavo) por lo general no es suficiente para cerrar la operación más menos (serie), sólo una parte de ella, por eso lo llamé "parcial", aunque el artículo no implicaba tal cosa.
base teórica de la fijación de precios - no voy a decir nada acerca de las acciones, pero para forex de alguna manera ni siquiera he considerado la posibilidad de su creación, no puedo hacer frente a ella. La correlación es medible (no depende del modelo teórico) y no es constante (función del tiempo), no es una tarea fácil predecirla con suficiente probabilidad. Pero para protegerse contra la influencia de la correlación, por ejemplo, con la ayuda de la misma cobertura de los activos, me parece más alcanzable.
Idealmente, este algoritmo y los bloqueos no son necesarios, es necesario calcular los puntos de mayor probabilidad de reversión de precios sobre la base de datos de mercado. Estoy de acuerdo, pero así es como resulta: o 100% de entrada correcta (que no es realista en absoluto), o habrá raras minus profundas en algunas direcciones. Si la suma del beneficio total es mucho mayor que la suma de los menos, entonces cerraremos pérdidas y beneficios a la vez al final de una semana o de un mes, y no lloraremos. Entonces el segundo en importancia será el algoritmo de la salida general. Si el menos es "no un poco", entonces constante, corte rápido de colas es nuestro todo.
Según mis observaciones, tiene sentido para construir una posición sólo contra el movimiento del precio. Puedo sugerir considerar la siguiente situación. Dos instrumentos de divisas con diferentes tamaños del bloque negociado actualmente, pero con el mismo valor. Compramos ambos y esperamos una salida en dos bloques. Uno subió, el otro bajó, con la misma velocidad. Después de un bloque, compramos más (acumulando la parte bajista), pero la parte alcista no. Después de dos bloques conseguimos +2 en el primero (y cerramos), no cerramos -3 en el segundo (pero justo ahora estamos comprando 1 bloque más en él, y se desconoce cuándo terminará). El trading es más una cuestión de fe que de conocimiento. Creemos en la fiabilidad del sistema, bueno, o no creemos, pero confiamos en él, con una cuota de confianza, digamos 0,6. No conocemos la fiabilidad de cada señal, no podemos decir de una vez que ésta es 100% segura y ésta es errónea; confiamos en el 100% de las señales en general, pero sólo en el 60% de cada una. Y si estamos tan seguros de que una serie negativa alcanzará el resultado previsto, y la construimos, ¿por qué nos negamos a confiar en una operación inicialmente positiva (no en una serie, porque no la construimos)?
- Valores mínimos y máximos de la longitud de los bloques analizados, así como su relación. He observado que a veces, con suficiente diferencia entre el tamaño min y max de busqueda, se pueden obtener señales multidireccionales al principio y al final del rango de pasos, H block =const.
- El tamaño del bloque se elige minimo... con la disminución del tamaño del bloque, el porcentaje de ... precio de cierre de vela no coincide con el precio de cierre de bloque. Ya hemos hablado de esto antes, lo repetiré aquí brevemente. La distancia mínima de negociación más cercana que tiene sentido (en mi opinión) es un diferencial triple (uno para beneficios y dos para pérdidas en la ejecución de entrada-salida). Si con un tamaño de bloque pequeño los errores de distorsión de la construcción aumentan y afectan al resultado (lo que no es necesariamente el caso), hay que aumentar el tamaño. Si los errores de construcción dependen de la discretización de los datos de origen (por Close), hay que centrarse en el tamaño de dicha discretización. Yo utilizo OHLC al trazar, y me oriento en 5 * iATR(sy, PERIOD_M1, 1440). El hecho de que el cierre M1 no coincida con el cierre de un bloque no es crítico (en mi opinión), porque según el algoritmo de construcción, el último bloque por tiempo siempre se cierra donde está el cierre[1] M1, y los demás bloques bien pueden cerrarse entre los dos cierres, ya que inicialmente simplificamos el movimiento del precio a un gráfico de cierre lineal. En cuanto al porcentaje de rebasamiento: no he aceptado del todo este paradigma. Yo defino un gráfico de distribución de frecuencias de ejecución sobre el histórico. Luego asigno como plano la parte superior de la campana (o sombrero) obtenida y sus proximidades, incluyendo el N% de todos los casos observados. El gráfico sólo depende del tamaño del bloque y de la longitud de la muestra estadística, y también tiene en cuenta la dirección general del movimiento en la muestra (el centro de gravedad del sombrero se desplazará a lo largo del movimiento). Asigno el porcentaje de planitud arbitrariamente. Pero qué longitudes de carrera caerán dentro del rango especificado para ser consideradas tendencia o planas - la muestra estadística lo mostrará, y no veo ningún sentido en ajustar el límite entre tendencia y planas dependiendo del tamaño del bloque.
- No hay límite entre tendencia y planas- estoy de acuerdo, pero véase más arriba.
- el volumen de entrada es una cuestión importante. Totalmente de acuerdo, todavía no me he formado una opinión definitiva sobre cuál es mejor de las opciones que he probado. Y todavía no excluyo la opción de operar con lote min. en todos los instrumentos N.
- cuando se pierde una señal empiezo de nuevo - ¿significa cerrar la serie abierta en la que se perdió la señal?
- El arreglo de 10$ hace que el sistema vuelva a la expectativa 0 debido a la aleatoriedad. No estoy de acuerdo. Es largo de escribir, y todo desde "lo he probado", sin matemáticas, sólo añadiré que no es sólo el arreglo de 10$, sino algunos F(), incluso desde el coste del bloque. El coste del bloque (y en el caso de minlot - el paso mínimo de cambio de beneficio) es un valor básico para el sistema, y debe ser elegido en función de la expectativa financiera (riesgos y beneficios) y el tamaño del depósito. F() en sí es un tema de investigación y discusión.
- beneficio total creo que es también un cierto F(), que depende más del número de posiciones abiertas, el beneficio total, el mismo valor del bloque y la cantidad de confianza en la señal. Creo que es importante cerrar todas las posiciones con regularidad, para reducir la sobre posición y no entrar en el mercado por todo el margen disponible, incluso si las expectativas de beneficio no se realizan plenamente.
- Yo estaba planeando probar el mecanismo de cierre parcial. Escribí más arriba lo que realmente quería decir con cierre "parcial". Lo siento si te confundí con mi declaración poco clara :(
a: Maxim Romanov
Es necesario cerrar nuevas series tan a menudo como sea posible - No sólo más a menudo, sino también con suficiente beneficio. Desde mi experiencia: drawdown la mayor parte del tiempo, la suma de beneficios en posiciones rentables es siempre menor que la suma de menos en las no rentables, en caso de desarrollo desfavorable las pérdidas aumentan exponencialmente, mientras que el beneficio crece linealmente. El beneficio acumulado (teniendo en cuenta que el 20% debe permanecer, y que no sea 1 centavo) por lo general no es suficiente para cerrar la operación más menos (serie), sólo una parte de ella, por eso lo llamé "parcial", aunque el artículo no implicaba tal cosa.
base teórica de la fijación de precios - no voy a decir nada acerca de las acciones, pero para forex de alguna manera ni siquiera he considerado la posibilidad de su creación, no puedo hacer frente a ella. La correlación es medible (no depende del modelo teórico) y no es constante (función del tiempo), no es una tarea fácil predecirla con suficiente probabilidad. Pero para protegerse contra la influencia de la correlación, por ejemplo, con la ayuda de la misma cobertura de activos, me parece más alcanzable.
Idealmente, este algoritmo y los bloqueos no son necesarios, es necesario calcular los puntos de mayor probabilidad de reversión de precios sobre la base de datos de mercado. Estoy de acuerdo, pero así es como resulta: o 100% de entrada correcta (que no es realista en absoluto), o habrá raras minus profundas en algunas direcciones. Si la suma del beneficio total es mucho mayor que la suma de los menos, entonces cerraremos pérdidas y beneficios a la vez al final de una semana o de un mes, y no lloraremos. Entonces el segundo en importancia será el algoritmo de la salida general. Si el menos es "no un poco", entonces constante, corte rápido de colas es nuestro todo.
Según mis observaciones, tiene sentido para construir una posición sólo contra el movimiento del precio. Puedo sugerir considerar la siguiente situación. Dos instrumentos de divisas con diferentes tamaños del bloque negociado actualmente, pero con el mismo valor. Compramos ambos y esperamos una salida en dos bloques. Uno subió, el otro bajó, con la misma velocidad. Después de un bloque compramos más (acumulando el lado bajista), pero el lado alcista no. Después de dos bloques conseguimos +2 en el primero (y cerramos), no cerramos -3 en el segundo (pero justo ahora estamos comprando 1 bloque más en él, y se desconoce cuándo terminará). El trading es más una cuestión de fe que de conocimiento. Creemos en la fiabilidad del sistema, bueno, o no creemos, pero confiamos en él, con una cuota de confianza, digamos 0,6. No conocemos la fiabilidad de cada señal, no podemos decir de una vez que ésta es 100% segura y ésta es errónea; confiamos en el 100% de las señales en general, pero sólo en el 60% de cada una. Y si estamos tan seguros de que una serie negativa alcanzará el resultado previsto, y la construimos, ¿por qué nos negamos a confiar en una operación inicialmente positiva (no en una serie, porque no la construimos)?
- Valores mínimos y máximos de la longitud de los bloques analizados, así como su relación. He observado que a veces, con suficiente diferencia entre el tamaño min y max de busqueda, se pueden obtener señales multidireccionales al principio y al final del rango de pasos, H block =const.
- El tamaño del bloque se elige minimo... con la disminución del tamaño del bloque, el porcentaje de ... precio de cierre de vela no coincide con el precio de cierre de bloque. Ya hemos hablado de esto antes, lo repetiré aquí brevemente. La distancia mínima de negociación más cercana que tiene sentido (en mi opinión) es un diferencial triple (uno para beneficios y dos para pérdidas en la ejecución de entrada-salida). Si con un tamaño de bloque pequeño los errores de distorsión de la construcción aumentan y afectan al resultado (lo que no es necesariamente el caso), hay que aumentar el tamaño. Si los errores de construcción dependen de la discretización de los datos de origen (por Close), hay que centrarse en el tamaño de dicha discretización. Yo utilizo OHLC al trazar, y me oriento en 5 * iATR(sy, PERIOD_M1, 1440). El hecho de que el cierre M1 no coincida con el cierre de un bloque no es crítico (en mi opinión), porque según el algoritmo de construcción, el último bloque por tiempo siempre se cierra donde está el cierre[1] M1, y los demás bloques bien pueden cerrarse entre los dos cierres, ya que inicialmente simplificamos el movimiento del precio a un gráfico de cierre lineal. En cuanto al porcentaje de rebasamiento: no he aceptado del todo este paradigma. Yo defino un gráfico de distribución de frecuencias de ejecución sobre el histórico. Luego asigno como plano la parte superior de la campana (o sombrero) obtenida y sus proximidades, incluyendo el N% de todos los casos observados. El gráfico sólo depende del tamaño del bloque y de la longitud de la muestra estadística, y también tiene en cuenta la dirección general del movimiento en la muestra (el centro de gravedad del sombrero se desplazará a lo largo del movimiento). Asigno el porcentaje de planitud arbitrariamente. Pero qué longitudes de carrera caerán dentro del rango especificado para ser consideradas tendencia o planas - la muestra estadística lo mostrará, y no veo ningún sentido en ajustar el límite entre tendencia y planas dependiendo del tamaño del bloque.
- No hay límite entre tendencia y planas- estoy de acuerdo, pero véase más arriba.
- el volumen de entrada es una cuestión importante. Totalmente de acuerdo, todavía no me he formado una opinión definitiva sobre cuál es mejor de las opciones que he probado. Y todavía no excluyo la opción de operar con lote min. en todos los instrumentos N.
- cuando se pierde una señal empiezo de nuevo - ¿significa cerrar la serie abierta en la que se perdió la señal?
- El arreglo de 10$ hace que el sistema vuelva a la expectativa 0 debido a la aleatoriedad. No estoy de acuerdo. Es largo de escribir, y todo desde "lo he probado", sin matemáticas, sólo añadiré que no es sólo el arreglo de 10$, sino algunos F(), incluso desde el coste del bloque. El coste del bloque (y en el caso de minlot - el paso mínimo de cambio de beneficio) es un valor básico para el sistema, y debe ser elegido en función de la expectativa financiera (riesgos y beneficios) y el tamaño del depósito. F() en sí es un tema de investigación y discusión.
- beneficio total creo que es también un cierto F(), que depende más del número de posiciones abiertas, el beneficio total, el mismo valor del bloque y la cantidad de confianza en la señal. Creo que es importante cerrar todas las posiciones con regularidad, para reducir la sobre posición y no entrar en el mercado por todo el margen disponible, incluso si las expectativas de beneficio no se realizan plenamente.
- Yo estaba planeando probar el mecanismo de cierre parcial. Escribí más arriba lo que realmente quería decir con cierre "parcial". Lo siento si te confundí con mi declaración poco clara :(
Sin teoría, no tiene sentido medir la correlación y recopilar estadísticas. Serán sólo números que no entienden cómo cambian. Un modelo teórico es necesario. alguien describirá que es una martingala, alguien escribirá que es un perisivitel o una rejilla. Sin una teoría puede parecer eso. Con un modelo teórico se vuelve muy diferente. Por ejemplo, puedo mostrar cómo cambiando los lotes en el fondo puede hacer una expectativa positiva. Desde fuera parecerá que se trata de algo parecido a la martingala, porque los lotes flotan constantemente. Pero hay una diferencia: sin teoría son sólo lotes flotantes, pero con teoría sé qué lotes deben fijarse y por qué. El modelo no debe ser para forex o fondos, debe describir las diferencias y similitudes entre mercados, incluyendo materias primas y criptodivisas.
No necesitas un 100% de probabilidad de entrada. Siempre habrá factores no contabilizados que no te permitirán hacer el 100%. Cuanto más preciso sea el modelo, mayor será la probabilidad.
De nuevo, ¿por qué no podemos simplemente recopilar datos estadísticos de diferentes escalas y utilizarlos? Sin un modelo teórico sólo serán números cuyo comportamiento no se puede predecir. La corrección basada en el error es necesaria para evitar recopilar datos estadísticos. Tenemos que determinar la naturaleza del mercado utilizando datos estadísticos, entender hasta qué punto se ajusta al modelo y tomar los parámetros de rendimiento no basándonos en los datos estadísticos, sino en el modelo. Si nos guiamos únicamente por las estadísticas, entonces.... Cualquiera puede hacerlo, no hay nada sorprendente aquí, cualquier matemático puede hacerlo. Pero entonces todo se convierte en perseguir las fluctuaciones de estos parámetros y no entendemos por qué y cuándo cambia todo. Recopilar datos estadísticos y lanzar un robot para operar no es diferente de la optimización. Por eso estoy desarrollando un modelo teórico. El robot no opera en el mercado, sino en un modelo cuyos parámetros cambian.
Si se pierde la señal, no se cierra la serie. No entiendo lo que significa perdida. La serie comienza cuando aparece una señal y continúa hasta que el precio alcanza el punto de cierre calculado. El punto de cierre calculado se ajusta constantemente debido a la aparición de nuevos bloques. No puede ocurrir que las posiciones no se hayan cerrado y el gráfico ya haya corregido. Para ser más precisos, puede suceder en mi caso, pero ya son los detalles de la implementación del algoritmo y el mecanismo de compensación de posiciones no rentables se activa aquí.
En cuanto al beneficio total, si se ajusta dinámicamente a partir de algunos parámetros, se puede llegar a algo significativo, pero aún no lo he hecho.
En cuanto al cierre parcial, también hay algo que trabajar, pero para mí esta etapa será más tarde, no he pensado en ello todavía.
hola
voy a añadir un poco de agua )
el algoritmo no es un algoritmo - en diferentes pares diferentes resultados
el viento sopló, la lógica se rompió
un intento de crear un algoritmo.
pero en general es genial
por favor continúe
esperando con interés el resultado final
hola
añadiré un poco de agua).
el algoritmo no es un algoritmo - resultados diferentes en pares diferentes
el viento sopló, la lógica se rompió
un intento de crear un algoritmo
pero en general es genial
por favor continúe
esperando con interés el resultado final
Esta afirmación no es válida. Como "un coche no es un coche, no es lo mismo en el pantano que en el asfalto". Es basura).
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