Discusión sobre el artículo "Algoritmo de autoadaptación (Parte IV): Funcionalidad adicional y pruebas" - página 4
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Aquí, te ayudaré a ver el error de tus caminos.
No he leído el artículo, ni siquiera sé de qué trata :) pero me he limitado a mirar los gráficos y las estadísticas durante 10 minutos.
Primero quiero hacer algunas preguntas.
1. Qué servidor se utilizó para las pruebas. Si es en el servidor MetaQuotes-Demo, entonces allí las cotizaciones con un spread muy bajo y sin comisión. A veces el spread se reduce a cero e incluso por debajo de cero. Puede comprobarlo.
2. En caso afirmativo, se trata de ticks simulados, no reales.
Pruebe en el modo "Cada tick basado en ticks reales".
Pero no pasa nada.
El principal problema que tienes es el drawdown máximo. Si lo comparas con el crecimiento mensual, hay una gran diferencia entre ellos, y cuando intentes aumentar la rentabilidad, obtendrás Stop Out.
Normalmente, cuando las empresas de corretaje o los inversores buscan operadores para gestionar sus fondos, una de las principales condiciones es la siguiente: durante 3 meses de negociación, obtener una ganancia mensual de al menos el 5%, con un drawdown máximo total no superior al 10%.
Por supuesto, esto no es una norma para todo el mundo. Pero más o menos así.
Mira lo que tienes.
Forex cotizaciones de admiral real, appl de la cuenta de valores, moex símbolos personalizados descargados de finam. Se hacer pruebas, se en que se diferencian los ticks reales de los sintéticos. En el articulo, pruebas en modo ohlc, los resultados no son muy diferentes de los ticks, especialmente hago algoritmos para que las diferencias fueran minimas, dentro de la barra se hace como minimo, timeframe m1.
¿No quieres escuchar las críticas?
Usted necesita pasar sólo 5 minutos para probar en otro corredor, en ticks reales y mostrar los resultados a partir de 01.01.2020 y mostrar aquí.
Y si usted dice que funciona sin optimización en todos los símbolos, podría mostrar los resultados de la prueba (tabla) en el modo "En todos los símbolos de Market Watch", la selección de 40-50 pares.
Eso sería interesante para todos.
¿No quieres oír críticas?
Sólo tienes que pasar 5 minutos para probar en otro corredor, en ticks reales y mostrar los resultados a partir de 01.01.2020 y mostrarlo aquí.
Y si dices que funciona sin optimización en todos los símbolos, podrías mostrar los resultados de la prueba (tabla) en el modo "En todos los símbolos de Market Watch", seleccionando 40-50 pares.
Eso sería interesante para todos.
No quiero interferir, pero ya que estás hablando de la calidad de modelado y has cargado esta información en las áreas de trabajo de tu cerebro, ¿puedo preguntarte qué significa: Pruebas en ticks reales y calidad de la historia 4% en los resultados?
No quiero inmiscuirme pero ya que hablas de la calidad del modelado y has subido esta información a las áreas de trabajo del cerebro, puedo preguntarte qué significa: Pruebas sobre ticks reales y en los resultados la calidad del modelado es sólo del 4%.
Deberías saber que la posibilidad de probar en ticks reales (en MT5) apareció hace unos 4 años (no recuerdo exactamente). Me refiero al modo Every tick based on real ticks.
Y si el historial de ticks no es suficiente, se utilizan ticks simulados. Por supuesto, no todos los brokers lo tienen, pero en la mayoría de los casos la calidad de los ticks reales es del 100%.
¿No quieres oír críticas?
Sólo tienes que pasar 5 minutos para probar en otro corredor, en ticks reales y mostrar los resultados a partir de 01.01.2020 y mostrarlo aquí.
Y si dices que funciona sin optimización en todos los símbolos, podrías mostrar los resultados de la prueba (tabla) en el modo "En todos los símbolos de Market Watch", seleccionando 40-50 pares.
Eso sería interesante para todos.
Los Asesores Expertos Automatizados siempre deben tener sus ventajas sobre los operadores en vivo. El planteamiento es correcto y sólo queda desear suerte para encontrar los parámetros de la máquina.
Así que ¿por qué debo probar con otro cuando ya he probado en las garrapatas de una cuenta real? Puedo mostrar una prueba de mes comparando ohlc y en ticks ha un instrumento. Y no son 5 minutos. Una corrida por 2 años en 28 instrumentos toma un mes de tiempo real. Quiero criticar, pero no los gráficos de rendimiento, sino los métodos.
Usted muestra una gran cantidad de gráficos durante varios años.
Si quieres que tu TS sea evaluado, muestra al menos los resultados de las pruebas NO en ticks (Every Tick), sino en ticks reales ( Every tick based on real ticks), al menos para este año, para 3-4 pares.
¿ También es difícil ?
Aquí se muestran muchos gráficos, a lo largo de varios años.
Si quieres que se evalúe tu TS, muestra al menos los resultados de la prueba NO sobre garrapatas (Every Tick), sino sobre garrapatas reales ( Every tick based on real ticks), al menos para este año, para 3-4 pares.
¿ También es difícil ?
Parece que no lees bien lo que escribo. No entiendo de dónde has sacado la idea de que he hecho pruebas con garrapatas simuladas. Naturalmente hice pruebas para asegurarme de que los resultados coinciden en ohlc con los resultados en ticks reales. Además, el robot está hecho originalmente para que todo coincida. Pero bueno, mostraré más adelante la comparación del modo ohlc y garrapatas reales en cuanto haga las pruebas. Aunque no entiendo por qué.... No estoy demostrando nada, solo muestro la metodología y como funciona. No vendo nada a nadie, a quien le importa como funciona mi implementación del algoritmo.
¡Querido Maxim!
Sigue adelante. El tema de los Expert Advisors autoajustables me parece muy interesante. He intentado implementarlo yo mismo, pero no lo consigo. OOP ya es difícil para mí. Y no escuches a los bienquerientes. Les gustaría culpar de su ineptitud a otra persona - esto no es así, esto no es así. No pueden ejecutarlo en su propia historia de garrapatas o en la vida real. Tienen experiencia. ¡Buena suerte!