Discusión sobre el artículo "Algoritmo de autoadaptación (Parte IV): Funcionalidad adicional y pruebas" - página 4

 
Petros Shatakhtsyan:

Aquí, te ayudaré a ver el error de tus caminos.

No he leído el artículo, ni siquiera sé de qué trata :) pero me he limitado a mirar los gráficos y las estadísticas durante 10 minutos.

Primero quiero hacer algunas preguntas.

1. Qué servidor se utilizó para las pruebas. Si es en el servidor MetaQuotes-Demo, entonces allí las cotizaciones con un spread muy bajo y sin comisión. A veces el spread se reduce a cero e incluso por debajo de cero. Puede comprobarlo.

2. En caso afirmativo, se trata de ticks simulados, no reales.

Pruebe en el modo "Cada tick basado en ticks reales".

Pero no pasa nada.

El principal problema que tienes es el drawdown máximo. Si lo comparas con el crecimiento mensual, hay una gran diferencia entre ellos, y cuando intentes aumentar la rentabilidad, obtendrás Stop Out.

Normalmente, cuando las empresas de corretaje o los inversores buscan operadores para gestionar sus fondos, una de las principales condiciones es la siguiente: durante 3 meses de negociación, obtener una ganancia mensual de al menos el 5%, con un drawdown máximo total no superior al 10%.

Por supuesto, esto no es una norma para todo el mundo. Pero más o menos así.

Mira lo que tienes.

Cotizaciones Forex de admiral real, appl de la cuenta de valores, moex descargado de finam símbolos personalizados. Sé cómo probar, sé cómo las garrapatas reales difieren de los sintéticos. En el artículo, pruebas en modo ohlc, los resultados no son muy diferentes de los ticks, especialmente hago algoritmos para que las diferencias fueran mínimas, dentro de la barra se hace mínimo, timeframe m1.
¡Puedo hacer hermosos gráficos de rentabilidad, aquí cada tercera persona puede hacerlo, el punto no está en hermosos gráficos, pero en el hecho de que lo hace todo él mismo! Si quiere gráficos, abra un mercado.
Hubo un tiempo, hice 50% por mes en cuentas reales, no es difícil, pero por alguna razón me esfuerzo por reducir la rentabilidad y aumentar la estabilidad, probablemente no todo el mundo aquí lo entiende. Pero las cuentas no eran pequeñas (lejos de 1000 dólares).
Aún así, usted debe leer lo que está escrito antes de escribir mensajes sin sentido.
Tengo ojos, puedo analizar backtests y ver en ellos todo lo que otros ven. He mostrado la base teórica y cómo funciona.
Además, el algoritmo será mejorado. Pero no todo el mundo va a entender lo que está escrito.
 
Maxim Romanov:
Forex cotizaciones de admiral real, appl de la cuenta de valores, moex símbolos personalizados descargados de finam. Se hacer pruebas, se en que se diferencian los ticks reales de los sintéticos. En el articulo, pruebas en modo ohlc, los resultados no son muy diferentes de los ticks, especialmente hago algoritmos para que las diferencias fueran minimas, dentro de la barra se hace como minimo, timeframe m1.
¡Puedo hacer hermosos gráficos de rentabilidad, aquí cada tercera persona puede hacerlo, el punto no está en hermosos gráficos, pero en el hecho de que lo hace todo él mismo! Si quiere gráficos, abra el mercado.
Hubo un tiempo, hice 50% por mes en cuentas reales, no es difícil, pero por alguna razón me esfuerzo por reducir la rentabilidad y aumentar la estabilidad, probablemente no todo el mundo aquí lo entiende. Pero las cuentas no eran pequeñas (lejos de 1000 dólares).
Aún así, usted debe leer lo que está escrito antes de escribir mensajes sin sentido.
Tengo ojos, puedo analizar backtests y ver en ellos todo lo que otros ven. Mostré la base teórica y cómo funciona.
Además, el algoritmo será mejorado. Pero no todo el mundo va a entender lo que está escrito.

¿No quieres escuchar las críticas?

Usted necesita pasar sólo 5 minutos para probar en otro corredor, en ticks reales y mostrar los resultados a partir de 01.01.2020 y mostrar aquí.

Y si usted dice que funciona sin optimización en todos los símbolos, podría mostrar los resultados de la prueba (tabla) en el modo "En todos los símbolos de Market Watch", la selección de 40-50 pares.

Eso sería interesante para todos.

 
Petros Shatakhtsyan:

¿No quieres oír críticas?

Sólo tienes que pasar 5 minutos para probar en otro corredor, en ticks reales y mostrar los resultados a partir de 01.01.2020 y mostrarlo aquí.

Y si dices que funciona sin optimización en todos los símbolos, podrías mostrar los resultados de la prueba (tabla) en el modo "En todos los símbolos de Market Watch", seleccionando 40-50 pares.

Eso sería interesante para todos.

No quiero interferir, pero ya que estás hablando de la calidad de modelado y has cargado esta información en las áreas de trabajo de tu cerebro, ¿puedo preguntarte qué significa: Pruebas en ticks reales y calidad de la historia 4% en los resultados?

 
BillionerClub:

No quiero inmiscuirme pero ya que hablas de la calidad del modelado y has subido esta información a las áreas de trabajo del cerebro, puedo preguntarte qué significa: Pruebas sobre ticks reales y en los resultados la calidad del modelado es sólo del 4%.

Deberías saber que la posibilidad de probar en ticks reales (en MT5) apareció hace unos 4 años (no recuerdo exactamente). Me refiero al modo Every tick based on real ticks.

Y si el historial de ticks no es suficiente, se utilizan ticks simulados. Por supuesto, no todos los brokers lo tienen, pero en la mayoría de los casos la calidad de los ticks reales es del 100%.

 
Petros Shatakhtsyan:

¿No quieres oír críticas?

Sólo tienes que pasar 5 minutos para probar en otro corredor, en ticks reales y mostrar los resultados a partir de 01.01.2020 y mostrarlo aquí.

Y si dices que funciona sin optimización en todos los símbolos, podrías mostrar los resultados de la prueba (tabla) en el modo "En todos los símbolos de Market Watch", seleccionando 40-50 pares.

Eso sería interesante para todos.

Entonces, ¿por qué necesito para poner a prueba de otro cuando ya he probado en los ticks de una cuenta real? Puedo mostrar la prueba durante un mes en comparación ohlc y en ticks ha un instrumento. Y no son 5 minutos. Una ejecución durante 2 años en 28 instrumentos toma un mes de tiempo real real. Quiero crítica, pero no de los gráficos de retorno, sino de los métodos.
 

Los Asesores Expertos Automatizados siempre deben tener sus ventajas sobre los operadores en vivo. El planteamiento es correcto y sólo queda desear suerte para encontrar los parámetros de la máquina.

  • Un humano no es capaz de analizar con el creciente número de instrumentos <7
  • La máquina comercia las veinticuatro horas del día sin pausas por enfermedad y emociones.
  • La máquina tiene ventajas en velocidad no disponibles para los traders para la toma de decisiones
  • El mercado es una gran máquina donde todo y todos han sido calculados desde hace mucho tiempo AI da con la misma probabilidad que los promedios.
  • Los símbolos populares muy al día no son para la IA sólo si la IA no es veloz.
Si la máquina utiliza sus ventajas por supuesto que va a ganar.

 
Maxim Romanov:
Así que ¿por qué debo probar con otro cuando ya he probado en las garrapatas de una cuenta real? Puedo mostrar una prueba de mes comparando ohlc y en ticks ha un instrumento. Y no son 5 minutos. Una corrida por 2 años en 28 instrumentos toma un mes de tiempo real. Quiero criticar, pero no los gráficos de rendimiento, sino los métodos.

Usted muestra una gran cantidad de gráficos durante varios años.

Si quieres que tu TS sea evaluado, muestra al menos los resultados de las pruebas NO en ticks (Every Tick), sino en ticks reales ( Every tick based on real ticks), al menos para este año, para 3-4 pares.

¿ También es difícil ?

 
Petros Shatakhtsyan:

Aquí se muestran muchos gráficos, a lo largo de varios años.

Si quieres que se evalúe tu TS, muestra al menos los resultados de la prueba NO sobre garrapatas (Every Tick), sino sobre garrapatas reales ( Every tick based on real ticks), al menos para este año, para 3-4 pares.

¿ También es difícil ?

Parece que no lees bien lo que escribo. No entiendo de dónde has sacado la idea de que he hecho pruebas con garrapatas simuladas. Naturalmente hice pruebas para asegurarme de que los resultados coinciden en ohlc con los resultados en ticks reales. Además, el robot está hecho originalmente para que todo coincida. Pero bueno, mostraré más adelante la comparación del modo ohlc y garrapatas reales en cuanto haga las pruebas. Aunque no entiendo por qué.... No estoy demostrando nada, solo muestro la metodología y como funciona. No vendo nada a nadie, a quien le importa como funciona mi implementación del algoritmo.

 

¡Querido Maxim!

Sigue adelante. El tema de los Expert Advisors autoajustables me parece muy interesante. He intentado implementarlo yo mismo, pero no lo consigo. OOP ya es difícil para mí. Y no escuches a los bienquerientes. Les gustaría culpar de su ineptitud a otra persona - esto no es así, esto no es así. No pueden ejecutarlo en su propia historia de garrapatas o en la vida real. Tienen experiencia. ¡Buena suerte!

 
Sólo que no sólo hay forex, sino también futuros de acciones, donde los algoritmos pueden encontrar señales de calidad decente debido al análisis masivo.