Discusión sobre el artículo "Algoritmo de autoadaptación (Parte IV): Funcionalidad adicional y pruebas" - página 6

 
Maxim Romanov:
Se trata, por ejemplo, de valores fijos. Casi todo lo que concierne al mercado se corrige por sí mismo en el algoritmo. Hay valores fijos, como el número de bloques a analizar, yo uso el rango de 24-32 bloques. Pero estos valores no están relacionados con el mercado, son parámetros del propio algoritmo, de hecho es la precisión con la que trabaja. Eso es todo. Ahora el porcentaje de sobrepeso es fijo, pero se modernizará, y no es un parámetro crítico, sé de qué depende, puedo ajustarlo a mano. En general, hay algo que mejorar para elevar la calidad del comercio a un nivel aceptable.

Tal vez debería haber tomado el rango de 17-29?

El mercado cambia todo el tiempo, y el par de divisas cambia su comportamiento todo el tiempo.

Se nota que no eres programador. ¿Estoy en lo cierto?

 
Petros Shatakhtsyan:

¿O tal vez deberíamos haber tomado el rango de 17-29?

¿Qué diferencia hay? El mercado cambia todo el tiempo y el par de divisas cambia su comportamiento todo el tiempo.

Se nota que no eres programador. ¿Estoy en lo cierto?

Porque no importa cuántos bloques analizar. Lo que importa es el tamaño. Cuantos más bloques, más precisa será la cuantificación del precio; cuanto más pequeños, más groseros. Los bloques son sólo una representación convencional del precio para hacerlo más cómodo. Y no, 17 no cabe, es demasiado grosero y estos parámetros están justificados por ciertas razones. Cada parámetro se justifica por una razón. Yo no hago parámetros que haya que adivinar, cada uno se puede calcular. Puedes tomar 1000 muy pequeños o 10 grandes, no importa en absoluto.
No soy un programador, soy un comerciante, pero sé exactamente lo que tengo que hacer y cómo debe funcionar. Usted no necesita ser un programador para hacer esto.
 
Maxim Romanov:
Porque no importa cuántos bloques analizar. El tamaño es decisivo. Cuantos más bloques, más precisa es la cuantificación del precio; cuanto más pequeños, más grosera. Los bloques son sólo una representación condicional del precio para hacerlo más cómodo. Y no, 17 no encajará, es demasiado grosero y estos parámetros están justificados por ciertas razones. Cada parámetro se justifica por una razón. Yo no hago parámetros que haya que adivinar, cada uno se puede calcular. Puedes tomar 1000 muy pequeños o 10 grandes, no importa en absoluto.
No soy un programador, soy un comerciante, pero sé exactamente lo que tengo que hacer y cómo debe funcionar. Usted no necesita ser un programador para hacer esto.

Veo que has estado desarrollando estrategias de trading desde 2008. Yo también empecé en Forex desde 2008. Pero yo soy un programador y no un simple :)

Ahora te voy a contar un "secreto". Cualquier programa no piensa en nada. Es necesario establecer algunos valores iniciales y decirle claramente lo que debe hacer. De lo contrario, no piensa en nada por sí mismo.

Esta es la única desventaja de una estrategia de negociación, cuando establecemos algunos valores fijos de los parámetros de entrada. No importa si se trata de tiempo, número de barras, algunos niveles u otros.

Permítanme darles un ejemplo sencillo:

Digamos que usted establece Take Profit (TP), en el nivel de 30 puntos (300 a 5 zn.), o fue hecho por su programa, por alguna razón.

El precio alcanza el nivel de 25 o incluso 29 pips, el TP no funciona, el precio retrocede y finalmente cierra con un menos.

Pregunta: Si usted tiene un algoritmo autoadaptativo, entonces ¿qué puede hacer su algoritmo para evitar que la orden cierre con un menos? Después de todo, el Trailing Stop no es una solución.

 
Petros Shatakhtsyan:

Veo que usted ha estado desarrollando estrategias de negociación desde 2008. Yo también empecé en forex desde 2008. Pero yo soy un programador y no un simple :)

Ahora te voy a contar un "secreto". Cualquier programa no piensa en nada. Es necesario establecer algunos valores iniciales y decirle claramente lo que debe hacer. De lo contrario, no piensa en nada por sí mismo.

Esta es la única desventaja de una estrategia de negociación, cuando establecemos algunos valores fijos de los parámetros de entrada. No importa si se trata de tiempo, número de barras, algunos niveles u otros.

Permítanme darles un ejemplo sencillo:

Digamos que usted fija Take Profit (TP), en el nivel de 30 puntos (300 a 5 zn.), o fue hecho por su programa, por alguna razón.

El precio alcanza el nivel de 25, o incluso 29 pips, el TP no funciona, el precio retrocede y finalmente cierra con un menos.

Pregunta: Si usted tiene un algoritmo autoadaptativo, entonces, ¿qué puede hacer su algoritmo para evitar que la orden se cierre con un signo menos? Después de todo, el Trailing Stop no es una solución.

Sé cómo funcionan los algoritmos, los desarrollo y no hay secretos para mí. No has leído los dos últimos artículos.
 
Petros Shatakhtsyan:

Pero soy programador y no es fácil :)


Declaración muy dudosa....

 
Maxim Romanov:
Sé cómo funcionan los algoritmos, los desarrollo y no hay secretos para mí. No has leído los dos últimos artículos.

No, no los he leído. Pero he visto que tienes el número de algunos bloques, supongo que te refieres al número de barras.

Si hay valores fijos en el programa, entonces cada vez que cambies estos valores, obtendrás resultados diferentes.

 
Petros Shatakhtsyan:

No, no lo he leído. Pero vi que tiene el número de algunos bloques, tal vez te refieres al número de barras?

Si hay valores fijos en el programa, entonces cada vez que cambies estos valores obtendrás resultados diferentes.

Esa es la cuestión, para responder a eso tendría que escribir 30 páginas de texto. Leelo y mira si tiene sentido. Y no me refiero a las barras. E incluso por qué no uso barras, escribí aquí: https://www.mql5.com/es/articles/8136 todo en detalle, consistentemente.

Дискретизация ценового ряда, случайная составляющая и "шумы"
Дискретизация ценового ряда, случайная составляющая и "шумы"
  • www.mql5.com
Мы привыкли анализировать рынок при помощи свечей или баров, которые "нарезают" ценовой ряд через равные промежутки времени. Но насколько сильно такой способ дискретизации искажает реальную структуру рыночных движений? Дискретизировать звуковой сигнал через равные промежутки времени — это приемлемое решение, потому что звуковой сигнал — это функция, меняющаяся от времени. Сам по себе сигнал — это амплитуда, зависящая от времени и это свойство в нем, является фундаментальным.
 
Maxim Romanov:

Esa es la cuestión, tendría que escribir 30 páginas de texto para responder. Léelo, a ver si tiene sentido. Y no me refiero a las barras. E incluso por qué no uso barras, escribí aquí: https://www.mql5.com/es/articles/8136 todo en detalle, de forma coherente.

Usted escribe que:

Peculiaridades de la discretización de series de precios por intervalos de tiempo y componente aleatorio.

¿Qué principio se utiliza para determinar el intervalo de tiempo?

Todas esas regularidades, que se determinan sobre la historia, no se pueden utilizar en el trading real. Ya que es imposible determinar cuando comienza un patrón y donde termina.

 
Maxim Romanov:

El desarrollo iría definitivamente más rápido si hubiera un especialista que lo hiciera rápido, no la mitad de la funcionalidad en un año y luego con problemas.

Estoy de acuerdo, este es el principal problema. O tienes que esperar o pagar de más por la eficiencia.

 

¡¡¡!!!

¡¡¡Choza setas!!!

Llevo 2 horas escribiendo y escribiendo un comentario. Lo envié. Y ahí estaba, y luego ya no estaba. Se ha ido.

ai um wshockerbyl....