Discusión sobre el artículo "Algoritmo de autoadaptación (Parte IV): Funcionalidad adicional y pruebas" - página 3
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A medida que aumente el número de instrumentos, disminuirán las detracciones de capital. He mostrado un ejemplo de cómo funciona en la Figura 9. Si se prueba un instrumento de 2008, los drawdowns serán mucho mayores, docenas de veces, y éste es en parte el objetivo del algoritmo. Después de actualizar la versión actual para que funcione a pleno rendimiento, tengo previsto ampliar el número de instrumentos negociados hasta cien. Y hay mucho que mejorar, muchos mecanismos se pueden mejorar. No importa si se trata o no de un overstayer. Es mucho más importante que tener un modelo que puede calcular drawdowns máximos teóricamente y prever el trabajo posterior.
Maxim, el aumento de los instrumentos sólo puede "engañar" a usted, se mostrará una suavizada Equity en la historia existente. Pero en la vida real la sinergia se convertirá fácilmente en disinergia, porque no lo has investigado de ninguna manera. Y la ley de Murphy funcionará, las influencias negativas se multiplicarán.
Maxim, el aumento de instrumentos sólo puede "engañarte", mostrará una equidad suavizada sobre la historia existente. Pero en la vida real la sinergia se convertirá fácilmente en disinergia, porque no lo has investigado de ninguna manera. Y la ley de Murphy funcionará, las influencias negativas se multiplicarán.
¿Cuál sería la diferencia entre lo real y la prueba?
¿Ha superpuesto en el tiempo los resultados de las pruebas? Sincronice Renta Variable/Fondos Libres/Balance en el tiempo, ¿qué obtendrá incluso con pruebas simultáneas en la cuenta para toda la cartera de instrumentos?
Ejemplo de la vida real, un conocido trader sobre las acciones americanas segmentó con mucho éxito el mercado y formó una cartera, la operó con éxito a finales de año, en la apertura del nuevo año, casi toda su cartera estaba formada por "líderes de la caída". No recuerdo el % de pérdidas.
¿Ha superpuesto los resultados de las pruebas en el tiempo? Sincronice Renta Variable/Fondos Libres/Balance por tiempo, ¿qué obtendrá incluso con pruebas simultáneas en la cuenta para toda la cartera de instrumentos?
Ejemplo de la vida real, un conocido trader sobre las acciones americanas segmentó con mucho éxito el mercado y formó una cartera, la operó con éxito a finales de año, en la apertura del nuevo año, casi toda su cartera estaba formada por "líderes de la caída". No recuerdo el % de pérdidas.
Así que es una prueba de 28 instrumentos a la vez. Así que sí, toda la renta variable ya está solapada.
No estamos hablando de correlación, sino simplemente de un efecto sistémico. ¡Si usted está seguro de que todo se tiene en cuenta cuando se trabaja en el "montón", entonces, - real de éxito!
No es correlación, es sólo un efecto sistémico. ¡Si está seguro de que todo se tiene en cuenta cuando se trabaja en el "montón", entonces, - tener un éxito real!
Es demasiado pronto para que este robot sea real, primero necesita aumentar la rentabilidad y reducir el drawdown.
El perfeccionismo en una situación en la que sólo hay una de cada tres personas (cliente, crítico, implementador) es más perjudicial en mi experiencia. Antes de la puesta en marcha y ya obteniendo el resultado real al menos negativo (no funciona) o positivo (beneficio, experiencia) no se alcanzan versiones intermedias bastante satisfactorias. Si hay una posibilidad técnica y el tiempo tomará mínimo - poner a prueba en la demo.
Perfeccionismo en la situación - una de cada tres personas (cliente, crítico, implementador) es más perjudicial en mi experiencia. Antes de la aplicación y ya obtener el resultado real por lo menos negativo (no funciona) o positivo (beneficio, experiencia) no llegan a versiones intermedias bastante satisfactorio. Si hay una posibilidad técnica y el tiempo tomará mínimo - poner a prueba en la demo.
El robot está escrito para cuentas reales y, por supuesto, lo probé en la demo, los oficios coinciden plenamente con el probador, si la prueba en el modo de todos los ticks. Incluso el sistema de copias de seguridad se lleva a cabo. Es decir, en caso de una caída del servidor, puede transferir el comercio a otro servidor, sólo tiene que implementar la copia automática. Este conocimiento es suficiente para mí. Es decir, cuando desarrollo un algoritmo, siempre me aseguro de que el probador coincide con la demo y real. Si no coincide, busco las razones. En cuanto al hecho de que no llegará a la real.... Yo no es el primer día en el mercado, he tenido un montón de cosas que llegaron a los reales. El último robot negociado en real durante 2 años, estable, mensual en plus. Pero, todo está mal. Quiero desarrollar un algoritmo que sea al menos tan fiable como las estrategias de calendario spread.
Y en los comentarios, todavía quiero más críticas del tipo: "no te va a funcionar porque este mecanismo no puede dar beneficios, lo he comprobado, mira, las matemáticas están en contra". Así podré ver si me equivoco en algo.
El robot está escrito para cuentas reales y por supuesto lo he probado en demo, las operaciones coinciden plenamente con el tester, si se prueba en modo todos los ticks. Incluso el sistema de copias de seguridad está implementado. Es decir, en caso de caída del servidor, puede transferir el comercio a otro servidor, sólo tiene que implementar la copia automática. Este conocimiento es suficiente para mí. Es decir, cuando desarrollo un algoritmo, siempre me aseguro de que el probador coincide con la demo y real. Si no coincide, busco las razones. En cuanto al hecho de que no llegará a la real.... Yo no es el primer día en el mercado, he tenido un montón de cosas que llegaron a los reales. El último robot negociado en real durante 2 años, estable, mensual en plus. Pero, todo está mal. Quiero desarrollar un algoritmo que será al menos tan fiable como las estrategias de propagación de calendario.
Y en los comentarios, todavía quiero más críticas del tipo:"no te va a funcionar porque este mecanismo no puede dar beneficios, lo he comprobado, mira, las matemáticas están en contra". Así podré ver si me equivoco en algo.
el robot esta escrito para cuentas reales y por supuesto lo he probado en demo, las operaciones coinciden plenamente con el tester, si lo pruebas en modo todos los ticks.
Y sobre los comentarios, todavía quiero más críticas del tipo: "no te va a funcionar porque este mecanismo no puede dar beneficios, lo he comprobado, mira, las matemáticas están en contra". Así puedo ver si estoy equivocado en alguna parte.
Aquí te ayudaré a ver tu error.
No he leído el artículo, ni siquiera sé de qué va :) pero sólo he mirado los gráficos y las estadísticas durante 10 minutos.
Primero quiero hacer algunas preguntas.
1. En qué servidor se hizo la prueba. Si es en el servidor MetaQuotes-Demo, entonces hay cotizaciones con spread muy bajo y sin comisión. A veces la propagación se reduce a cero e incluso por debajo de cero. Usted puede comprobarlo.
2. En caso afirmativo, se trata de ticks simulados, no reales.
Intenta probar en modo "Cada tick basado en ticks reales".
Pero todo esto no es nada.
El principal problema que tienes es el drawdown máximo. Si lo comparas con el crecimiento mensual, hay una diferencia muy grande entre ellos. Y cuando intentes aumentar la rentabilidad, obtendrás Stop Out.
Normalmente, cuando las empresas de corretaje o los inversores buscan operadores para gestionar sus fondos, una de las principales condiciones es la siguiente: durante 3 meses de negociación, obtener una ganancia mensual de al menos el 5%, con un drawdown máximo total no superior al 10%.
Por supuesto, esto no es una norma para todo el mundo. Pero es más o menos así.
Fíjese en lo que está haciendo.