Discusión sobre el artículo "Algoritmo de autoadaptación (Parte IV): Funcionalidad adicional y pruebas" - página 2
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Lo entiendo, no hay críticas constructivas a la mecánica utilizada porque: "no entiendo nada, pero no me gusta, los rendimientos son bajos".
De qué crítica constructiva podemos hablar si acreditas tu investigación con "no haber perdido un depósito en 18 años" ?
Está claro que hay algún significado oculto en la serie de artículos.... pero desde el lado de otro infantilismo, que está lleno de todo el runet en foros temáticos - usted está listo para poner 10 000 $ y 18 años para ver como su depósito "oscila" entre stop-out y todo lo que es tranquilizador - el hecho de que el saldo sigue creciendo! Pero a pesar de que los fondos están constantemente cayendo
imho, este resultado se podría haber obtenido hace 10 años con cualquier versión de Ilan, y no había necesidad de convertir el precio.
De acuerdo, su idea es suya, usted está promoviendo el ciclo de artículos también - usted tiene el estatus para defender su idea, pero espero que usted abra una señal de una manera varonil y si el resultado es favorable, espero que voy a estar interesado en esta señal en seis meses de comercio ;)
¿De qué tipo de crítica constructiva podemos hablar si atribuye a su investigación "no haber perdido un depósito en 18 años"?
Está claro que hay algún significado oculto en la serie de artículos.... pero desde fuera no es más que otra niñería, de la que está llena toda la runeta en los foros temáticos - estás dispuesto a poner 10 000 $ y durante 18 años a ver tu depósito "tambalearse" entre stop-out y lo único alentador es el hecho de que ¡el saldo sigue creciendo! pero a pesar de que los fondos no paran de caer.
imho, este resultado se podría haber obtenido hace 10 años con cualquier versión de Ilan, y no había necesidad de hacer la conversión de precios.
de acuerdo, su idea es suya, usted promueve el ciclo de artículos también - se supone que debe defender su idea por el estado, pero espero que se abra una señal de una manera varonil y si el resultado es favorable, espero que voy a estar interesado en esta señal en seis meses de comercio ;).
Lo entiendo, no hay crítica constructiva a la mecánica utilizada porque: "no entiendo nada, pero no me gusta, la rentabilidad es baja".
Maxim, me arrepiento, no leí el artículo, así como todo lo publicado en el recurso MQ, primero me desplacé hasta los gráficos de la renta variable. Los artículos sin gráficos los cierro enseguida, a veces dejo comentarios en artículos con gráficos.
El parámetro más importante de cualquier sistema es el MAR. Es la relación entre el beneficio medio anual y la reducción MÁXIMA. Si este parámetro es menor que 1, el sistema puede ser descartado. Piense por qué :)
si dejar de lado la contemplación de los gráficos de probador de estrategia, el sentido de la creación de TS es banal - debe traer beneficios, y no en la perspectiva de depósito no drenado, pero en banal - depósito repuesto - negociado - retiró beneficios - negociado - retiró beneficios - negociado - retiró beneficios.......
si intenta retirar beneficios de los gráficos "no drenados durante 18 años"..... entonces habrá un ciclo constante: reabastecido - negociado - retirado - drenado - reabastecido de nuevo - drenado de nuevo - y como un comercio habitual de un comerciante promedio, y la ciencia-como las transformaciones de precios no afectan el resultado final - beneficio garantizado para el período.
imho, la afirmación de que "la optimización es el mal" no es diferente de la afirmación "no drenado depósito durante 18 años sin optimización" - con tales detracciones y el comportamiento impredecible de la ST, es mejor dejar de operar y constante re-optimización cuando la ST se comporta de forma impredecible.
Gran artículo y planteamiento, a ver si realmente conseguimos un algoritmo autoadaptativo. De momento va bien.
Me alegro de que te haya gustado, probablemente muestre los resultados una vez termine la modernización
en muchos gráficos de balance, el patrimonio neto está cayendo más que el beneficio de la cuenta. Por lo tanto, es seguro decir que este es un tipo de sobre-supervivencia.
Establezca un riesgo de entrada de, por ejemplo, 0,01 lote por cada 100 USD de depósito y vea cuántos instrumentos perderán su dinero
En muchos gráficos de saldos, el patrimonio neto está cayendo más que el beneficio de la cuenta. Por lo tanto, es seguro decir que se trata de un tipo de overstayer.
Establezca un riesgo de entrada de, por ejemplo, 0,01 lote por cada 100 USD de depósito y vea cuántos instrumentos perderán su dinero
A medida que aumente el número de instrumentos, disminuirán las caídas de capital. He mostrado un ejemplo de cómo funciona esto en la Figura 9. Si usted hace una prueba en un instrumento a partir de 2008, los drawdowns serán mucho mayores, decenas de veces, en parte el punto del algoritmo es esto también. Después de actualizar la versión actual para que funcione a pleno rendimiento, tengo previsto ampliar el número de instrumentos negociados hasta cien. Y hay mucho que mejorar, un montón de mecánica se puede mejorar. No importa si se trata o no de un overstayer. Es mucho más importante que tener un modelo que puede calcular drawdowns máximos teóricamente y prever el trabajo posterior.