Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2857
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Me gustaría mucho conocer a una persona aquí que va a decir - gracias a MO he hecho una mierda de dinero en el comercio, y usted es sólo un perdedor.... Preferiblemente con una captura de pantalla del informe del broker y un gráfico por debajo de + 1000%.
Pero hasta ahora no he visto ninguno...
Me lo creería si viera uno, lo más probable :)
No creas a nadie más que a ti y a mí))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
No, por supuesto, hay conexiones explicables y comprensibles antes, y después, y en medio una caja negra con un resultado aleatorio. Niños de 3 a 7 años y después de 15 a 21 años. Todo parece ser lo mismo, pero los cortes son diferentes... destinos, quiero decir...
No se ha ido, pero algo que se dio cuenta, pero no podía llevarlo a la nobleza))))
¿Así que ahora el nivel de la medicina y la pedagogía es tal que los niños de 3 a 7 años son todos iguales "más o menos"?
Bueno, entonces entiendo por qué te gusta Chernigovskaya.
En mi opinión, cualquier persona adecuada dirá que todos los niños y las personas son diferentes, por eso sus destinos son diferentes.¿Así que ahora el nivel de la medicina y la pedagogía es tal que los niños de 3 a 7 años son todos iguales "más o menos"?
Entonces entiendo por qué te gusta Chernigovskaya.
Creo que cualquier persona adecuada diría que todos los niños y las personas son diferentes, por eso sus destinos son diferentes.Es una extraña negación de lo obvio. La ciencia actual no puede explicar muchas cosas, es como la historia. ¿O es que usted opina que hoy todo es explicable y demostrable?
Me gustaría mucho conocer a una persona aquí que va a decir - gracias a MO he hecho una mierda de dinero en el comercio, y usted es sólo un perdedor.... Preferiblemente con una captura de pantalla del informe del broker y un gráfico por debajo de + 1000%.
Pero hasta ahora no he visto ninguno...
Me lo creería si viera uno, lo más probable :)
MO es una herramienta, necesitas un modelo...
MO es optimización multivariante,
es decir, búsqueda de parámetros inobservables,
es decir, ajuste...
si buscas parámetros para un vacío inexistente, el resultado es uno, si ajustas el modelo, el resultado es diferente....
Necesitas un modelo, que ya funcione, MO mejora el modelo en un 10-30%, si no hay modelo, el resultado siempre será negativo.
Necesito un modelo que ya funcione
Es decir, si ya existe una estrategia que funciona, puedes intentar mejorarla con MO y otros datos. Algo así como un filtro inteligente.
Pero habrá un problema de estirar el algoritmo en los datos.
Aunque es una buena opción, nunca lo había pensado así.
Pero ahí surgirá inmediatamente el problema de estirar el algoritmo sobre los datos.
En esta variante, el de trabajo mejora (no mantequilla).
Y en el enfoque generalmente aceptado, el algoritmo se estira en el mercado y los ajustes en el algoritmo, que es un ajuste completo de todo con todo, y el MO puede hacerlo fácilmente, por lo que muchos mínimos de la función se encuentra que la prueba será buena y pasará la prueba y válido ... pero sólo la prueba no pasará por la realidad....
También estoy interesado en la creación de "reglas complejas" a través de la función de fitness, es una búsqueda global, pero hay muchos matices....
El problema de la MO (en el trading) es que es probable que al EA final no le quede MO.
No puedo estar de acuerdo. Estrategia básica + modelo de MO + MM - así es aproximadamente como se ve un modelo de EA en mi entendimiento, e incluso las hojas individuales de los árboles pueden ser incluidas en MO.
Mi punto es que puede ser mejor:
1. Seleccionar los datos realmente importantes de los datos. Justo aquí, que afectan exactamente y con precisión.
2. Entender por qué son importantes (tienen un impacto en el movimiento del precio). Si no hay razones reales por las que estos datos influyen en el precio - lo más probable es sólo una coincidencia.
3. Basándose en el punto 2, escriba una TS que utilice los datos del punto 1. Depúrelo durante mucho tiempo en el probador, observando cada operación. Luego en la vida real, viendo operaciones reales y fallos, que en teoría y en el tester simplemente no era realista tener en cuenta.
En el segundo y tercer paso MO sólo obstaculizará.
1. Sí, podemos identificar tales reglas. Al mismo tiempo, la mayoría de las veces omitiremos las que tienen una estructura compleja, por ejemplo, incluso reglas como "Vender el jueves a las 16 horas, si la barra diaria está creciendo".
2. Lo que significa "razones reales" - no está claro aquí.
3. Cualquier estrategia tiene períodos desfavorables, que pueden ser prolongados, por lo que necesita tener un zoológico de este tipo de estrategias, y para crearlo manualmente - o ser un genio, o vivir mucho tiempo. Acabo de entrar en MO después de desarrollar una estrategia tan genial, que me llevó unos dos años, y cada estornudo de la misma lo podía justificar lógicamente, y cuando la puse a trabajar, sólo obtuve un período desfavorable para ella, que se suavizó en los datos ajustados en el probador.
Volviendo al segundo punto, busco similitudes en el comportamiento de los predictores binarios que sigan siendo eficaces en un futuro previsible. Para ello, quiero identificar predictores específicos. Reconozco que hay que tener en cuenta el carácter cíclico de las relaciones entre los predictores, cosa que no hacen ninguno de los modelos de autómatas que conozco.
Pues bien, existe una aproximación de la curva mediante splines. Es necesario tomar splines de primer orden (línea discontinua). A continuación, seleccione lossegmentos necesarios.
¿Estás hablando de interpolar con splines? Nunca lo he hecho.
De primer orden - ¿no es una línea recta entre dos puntos - eh oscuridad mí.
Y, ¿cómo definir de nuevo "segmentos necesarios", que deben ser seleccionados?
Cuanto más te acercas al final, menos significativo es el nivel debido al hecho de que representan una parte cada vez más pequeña de la muestra. La probabilidad de que sea sólo un artefacto aleatorio aumenta.
Sigue siendo interesante entender de qué depende el tamaño del corte ZZ.
En realidad creo que hay un patrón con respecto al penúltimo segmento...