Discusión sobre el artículo "Enfoque ideal sobre el desarrollo y el análisis de sistemas comerciales" - página 4

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Denis Kirichenko:

Es decir, 12 líneas de código no tienen sentido. Esto es a la cuestión de la eficiencia y la optimalidad :-)

.....

Eugene, por cierto, existe tal función CopyRates().

es decir, si escribes el código anterior de la siguiente manera:

bool CalcAllMQL5Values(const int CandlesE,MqlRates &data[] )//recálculo de matrices
  {
     return(CopyRates( _Symbol, _Period, 0, CandlesE, data)>0);
  }

entonces las matemáticas del autor del artículo serán correctas (menos código = más rentable TS)

;)

SUS: los nombres de las variables deben ser cortos también, aumentará la eficiencia.....


Ahora me voy, en los términos del autor del artículo - odiando el tema, creo que se llama así, no estoy seguro de si eso es lo que quería hacer.

 
Igor Makanu:

Es decir, si escribimos el código anterior de la siguiente manera:

entonces las matemáticas del autor serán correctas (menos código = TS más rentable).

;)

SZY: los nombres de las variables también deberían ser cortos, aumentará la eficiencia....


Me voy, en los términos del autor del artículo - odiando el tema, creo que se llama así, no estoy seguro de si es lo que quería.

Es que no entiendes el sentido del artículo, no se trata de programar, me refería a las líneas de código que no se duplican. Dime ¿por qué necesito toquetear e inventar una bicicleta en la que todo funcione? Te estás perdiendo el hecho de que todo está dentro del marco de las estrategias del tester donde no tiene sentido espabilar, y todas tus comprobaciones, bueno, las harás, ¿y qué? En vez de 20 puntos de matriz de expectativas tendrás 19. ¿De verdad es tan importante para ti? No tiene ningún sentido.

 
¿Qué quieres del artículo, sabes lo que quieres? Responde a esta pregunta, por favor. Ya que estamos teniendo esta conversación, razonemos.
 
Aleksey Vyazmikin:

Las propias fórmulas no se han analizado ni se ha comprobado su correcta construcción.

En cuanto a la lógica para su construcción, ya he escrito anteriormente que se trata de un enfoque que tiene derecho a la vida si su usuario tiene la capacidad de generar nuevas ideas.

Por supuesto, cualquier Asesor Experto tiene su propia lógica, un conjunto de funciones que pasan de un Asesor Experto a otro y son constantes, pero la lógica adicional que genera la entrada en el mercado puede ser diferente, y estoy de acuerdo en que si trae beneficios en la etapa inicial con reglas simples y un número suficiente de entradas, las posibilidades de exprimir más beneficios serán mayores con el mismo número de desigualdades adicionales (líneas de código) a la estrategia básica. Esta selección genética de ideas simplemente no significa que las ideas descartadas sean malas, significa que llevará más tiempo desarrollarlas (evolucionarlas), mientras que los humanos tienen un suministro limitado de ello.

Alexei ha dado en el clavo. Me alegro de que haya gente así

 
"Por ejemplo, ¿qué es K?" - Denis, sobre todo para ti, K es el coeficiente de tu velocidad al pulsar las teclas. Es difícil tenerlo todo en cuenta y masticarlo todo. Si tienes alguna pregunta, te la responderé. No evito responder, estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta. Se puede escribir de otra manera: K = 1/K0 , donde K0 es un análogo de K, con la única diferencia de que cuanto más K0 menos K, menos tiempo final. Se trata de habilidades que no se pueden enseñar. Es el nivel de tu dominio del aparato matemático y tu capacidad para analizar datos, convertirlos en fórmulas y comprobarlas en la práctica. De hecho, en los institutos enseñan muchas cosas, pero aún no estoy escribiendo un libro. Lo describiré todo con mucho más detalle cuando surja la necesidad.
 

Eugene, parece que eres un experto en tecnología... así, sobre el tema de la optimización ... algunas ideas mías...

Lo más visual es un gráfico. Vemos curvas, vemos dependencias, vemos áreas, qué y dónde tenemos que optimizar... Es una pena que tu material no tuviera eso....

Pero, por supuesto, para ello necesitamos tener una visión de la curva que describe el tipo de ley de vinculación que nos interesa...

Mi estimación aproximada de los costes de recursos para buscar y refinar una estrategia rentable: lo más probable es que estemos ante una ley logarítmica.




En el eje X están todos los costes laborales, en el eje Y están los rendimientos de la estrategia.


La pregunta entonces es. ¿En qué punto debemos detenernos en [x,y]? Interesante opinión de los desarrolladores interesados...

 
Denis Kirichenko:

Mi estimación aproximada de los costes de recursos para encontrar y perfeccionar una estrategia rentable: lo más probable es que estemos ante una ley logarítmica.

En el eje X están todos los costes laborales, en el eje Y está la rentabilidad de la estrategia.


La cuestión es. ¿En qué punto debemos parar [x,y]? Interesante opinión de los desarrolladores interesados...

Hace tiempo que estoy estancado en algunos tipos de CT. Sin embargo, algunos tipos de CTs ni siquiera los he probado. Quizá sea útil pasar a lo desconocido cuando no se avanza en las direcciones anteriores.

 
Denis Kirichenko:

Eugene, parece que eres un experto en tecnología... así, sobre el tema de la optimización ... un par de pensamientos propios ...

Lo más visual es un gráfico. Vemos curvas, vemos dependencias, vemos áreas, qué y dónde tenemos que optimizar... Es una pena que esto no estuviera presente en tu material....

Pero claro, para ello necesitamos ver la curva que describe la ley de relaciones que nos interesa...

Mi estimación aproximada de los recursos necesarios para encontrar y perfeccionar una estrategia rentable: lo más probable es que estemos tratando con una ley logarítmica.




En el eje X están todos los costes laborales, en el eje Y está la rentabilidad de la estrategia.


La pregunta entonces es. ¿En qué punto debemos parar [x,y]? Interesante opinión de los desarrolladores interesados...

Aquí no necesitas las derivadas primera y segunda, no te aportan nada. Te ayudarían si tu primera derivada tuviera ceros, pero aquí el signo no cambia. La primera te ayudará a encontrar los extremos, la segunda te ayudará a encontrar el tipo de extremo (valle o pico).Hay 3 opciones en mi opinión.

  • 1) Se procede desde el retorno mínimo aceptable y simplemente se detiene en la variante con el retorno mínimo, en el mínimo a=a(X0). X0 es el argumento de su función en el primer valor mínimo encontrado.
  • 2) Busque el extremo del índice combinado, digamos A(x)=a(x)/x , que refleja esencialmente la eficiencia de su utilización del tiempo. El extremo debe estar en el intervalo [X0,X1]. X1 es el máximo disponible para que usted introduzca mano de obra para 1 sistema de negociación. Es decir, tienes un intervalo de valores del argumento, en el que debes buscar el máximo A(x). (ya es un índice combinado, no el inicial).
  • 3) Procedes a partir de un cómodo para ti retorno Digamos a=a(X2), donde no tendrás dudas de que el trading será cómodo y no arriesgado y cuando se alcance este indicador simplemente tomas X2. X2 es el argumento de tu función en el indicador de rendimiento cómodo más cercano

Personalmente elegiría la 2ª opción si valoro mi tiempo, y es muy valioso.

 
fxsaber:

Llevo mucho tiempo estancado en algunos tipos de CT. Sin embargo, algunos tipos de CT ni siquiera los he probado. Quizá sea útil pasar a lo desconocido cuando no se avanza en las direcciones anteriores.

Tiene razón en lo que piensa). Es aún más una cuestión filosófica ). Si no tienes éxito, intenta algo nuevo, por supuesto no siempre sucede, pero por lo general hay una sensación en tu subcortex de que sólo estás perdiendo el tiempo.

 
Usted extrañamente ignorado la carta de 20.09.2020 a correo personal . Usted podría tener por lo menos sólo dos palabras - su opinión.
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