Discusión sobre el artículo "Análisis comparativo de 10 estrategias de flat"
Un artículo muy interesante (como siempre con Alexander).
Me gustaría añadir algunos puntos (basados en desarrollos en el marco de la teoría del equilibrio impulsivo):
1. Si hablamos de plano como una pared lateral, también deberíamos hablar de la amplitud del movimiento de los precios (por supuesto, en relación con el movimiento activo),
porque un sidewall puede tener una gran amplitud y entonces difícilmente puede considerarse un flat.
2. Las estructuras en una tendencia lateral se diferencian de la tendencia por su forma - es debido a estas formas que se forman claros niveles de resistencia y soporte.
3. Los resultados de todas las estrategias fueron comparables por una razón:
- los indicadores tradicionales se utilizan en todas partes
- y los indicadores tradicionales (así como el análisis mecánico tradicional en general) tienen una desventaja global:
La frecuencia de los movimientos de precios de cualquier instrumento financiero cambia constantemente, y dichos indicadores no tienen ningún mecanismo para identificar la frecuencia en constante cambio.
Citando al orador anterior: "la frecuencia de movimiento de los precios de cualquier instrumento financiero cambia constantemente, y estos indicadores no disponen de un mecanismo de identificación de la frecuencia que cambia constantemente". Entiendo lo que quería decir. E incluso emocionalmente estoy de acuerdo. Pero hay grandes PEROS.
1. Busquemos en el libro de referencia. La frecuencia es una característica de un proceso periódico. La palabra clave es PERIÓDICO (repetible). ¿Dónde ves un proceso periódico (repetible)? No lo veo en el gráfico de precios. Y no lo veo en los resultados del trabajo de los Asesores Expertos, ya sea por un indicador o por diez a la vez.
2. Si hubiera un proceso periódico, y por lo tanto hubiera una frecuencia, podríamos utilizar un demodulador de amplitud-frecuencia.
Pero aún así, el problema se resolvería en DOS pasos, no en uno, como en el autor de este maravilloso artículo.
3 Y como no hay periodicidad (frecuencia), el problema también se resuelve en DOS pasos, pero usando demodulación amplitud-fase (amplitud está, fase está).
La fase es la desviación de la posición de equilibrio (de la MA). Esto es así.
Citando al orador anterior: "la frecuencia de movimiento de los precios de cualquier instrumento financiero cambia constantemente, y estos indicadores no disponen de un mecanismo de identificación de la frecuencia que cambia constantemente". Entiendo lo que quería decir. E incluso emocionalmente estoy de acuerdo. Pero hay grandes PEROS.
1. Busquemos en el libro de referencia. La frecuencia es una característica de un proceso periódico. La palabra clave es PERIÓDICO (repetible). ¿Dónde ves un proceso periódico (repetible)? No lo veo en el gráfico de precios. Y no lo veo en los resultados del trabajo de los Asesores Expertos, ya sea por un indicador o diez a la vez.
2. Si hubiera un proceso periódico, y por tanto hubiera una frecuencia, podríamos utilizar un demodulador de amplitud-frecuencia.
Pero aún así, el problema se resolvería en DOS pasos, no en uno, como en el autor de este maravilloso artículo.
3. Y como no hay periodicidad (frecuencia), el problema también se resuelve en DOS pasos, pero con la ayuda de la demodulación amplitud-fase (la amplitud está ahí, la fase está ahí).
La fase es la desviación de la posición de equilibrio (de la MA). Así es como es.
¡Estimado Vasily!
El proceso de movimiento de los precios de los instrumentos financieros es generalmente no estacionario. En el marco de la teoría del equilibrio de impulsos hemos identificado una estructura que se repite constantemente (no sólo periódicamente, sino constante y continuamente - sólo cambian los parámetros de esta estructura). Por eso es posible determinar el valor del periodo (o la frecuencia como valor inverso). Pero en el marco de los tipos tradicionales de análisis es absolutamente imposible (precisamente porque no existe ningún mecanismo para identificar tal estructura).
En cuanto a su afirmación de que "la fase es una desviación de la posición de equilibrio" y su sugerencia de utilizar un demodulador (e incluso un demodulador de amplitud-fase), son afirmaciones bastante extrañas, especialmente cuando se aplican a gráficos de precios de instrumentos financieros (es decir, a procesos no estacionarios). Y "en dos pasos", como tú dices, no se puede resolver el análisis de un proceso tan complejo (no estacionario). Así son las cosas.
Gracias por su experta opinión. Mi humilde respuesta. El autor del artículo sólo trabajó con amplitud. La primera parte de la demodulación la hizo él. (Acción nº 1). Bien por él. Aunque estos resultados se podrían haber obtenido con métodos más sencillos. Por cierto, ¿dónde están los resultados negativos? No creo que falten. ¿Puede enviármelos por correo electrónico? Ahora toca la segunda parte de la demodulación, la fase, acción número 2. Me pregunto si lo conseguirá o no. No me interesa provocar, aunque sólo sea un poco. Me gustaría que el autor llegara a ello por sí mismo.
Gracias por su experta opinión. Mi humilde respuesta. El autor del artículo sólo trabajó con amplitud. La primera parte de la demodulación la hizo él. (Acción nº 1). Bien por él. Aunque estos resultados se podrían haber obtenido con métodos más sencillos. Por cierto, ¿dónde están los resultados negativos? No creo que falten. ¿Puede enviármelos por correo? Ahora toca la segunda parte de la demodulación, la fase, acción número 2. Me pregunto si lo conseguirá o no. No me interesa provocar, aunque sólo sea un poco. Me gustaría que el autor llegara a ello por sí mismo.
Esos resultados de las pruebas que están en el artículo son los resultados de la optimización. Sí, por supuesto, algunas estrategias no fueron impresionantes bajo algunos ajustes de parámetros y condiciones. Pero entrar en un análisis profundo de los pros y los contras individuales de cada uno consideré innecesario en el marco del artículo. Intenté mostrar que, por lo general, todas las estrategias planas tienen puntos fuertes y débiles comunes.
Muy interesante el artículo (aunque como siempre con Alexander).
3. Los resultados de todas las estrategias eran comparables por una muy buena razón:
- los indicadores tradicionales se utilizan en todas partes,
- y los indicadores tradicionales (así como el análisis tradicional en general) tienen una desventaja global:
La frecuencia del movimiento del precio de cualquier instrumento financiero cambia constantemente, y dichos indicadores no tienen ningún mecanismo para identificar la frecuencia en constante cambio.
Gracias por su comentario. Sí, tienes razón, no utilicé accidentalmente indicadores más reconocibles o tradicionales (aunque algunos de ellos, para filtrar o identificar la señal eran indicadores de tendencia y se utilizaron en sentido contrario a su aplicación). Antes este artículo era sobre estrategias tendenciales y allí usaba tándems muy complejos o interacciones de indicadores con muchos parámetros en ellos. Aquí se decidió hacer todo más comprensible con indicadores reconocibles.
Una pregunta rápida. Usted ha dicho: tipos tradicionales de análisis. ¿Cuáles son? AT, AF. Y en tu opinión, ¿se encuentra el análisis probabilístico entre los tradicionales? Sólo preguntaba para mantener la conversación.
Por supuesto, tanto el AT como el AF y el enfoque probabilístico (en las variantes disponibles de tales análisis) son tradicionales.
Gracias por los comentarios. Sí, tienes razón, no utilicé accidentalmente indicadores más reconocibles o tradicionales (aunque algunos de ellos eran tendenciales y se utilizaban en sentido contrario para filtrar o identificar la señal). Antes este artículo era sobre estrategias tendenciales y allí usaba tándems muy complejos o interacciones de indicadores con muchos parámetros en ellos. Aquí decidí hacer todo más comprensible con indicadores reconocibles.
En mi opinión, tus planteamientos son absolutamente correctos. Gracias de nuevo por tu interesante trabajo.
Sinceramente, el artículo es una basura. No he aprendido nada nuevo. Lo siento.
Así que ya no eres un principiante, lo sabes todo.
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Artículo publicado Análisis comparativo de 10 estrategias de flat:
En el artículo se analizan las ventajas y desventajas del comercio con flat (mercado plano). Asimismo, se han creado y probado 10 estrategias basadas en el monitoreo del movimiento del precio dentro del canal. Cada estrategia está provista de un mecanismo de filtrado, para descartar las señales falsas de entrada en el mercado.
Estrategia №1: Indicador Envelopes con filtro en forma de MFI
Para definir los límites del canal, usaremos Envelopes, mientras que la señal será filtrada por MFI.
En la fig.3 se muestran las condiciones de entrada en el mercado según la estrategia №1.
Fig. 3. Condiciones de entrada según la estrategia de flat №1.
Autor: Alexander Fedosov