Discusión sobre el artículo "Enfoque ideal sobre el desarrollo y el análisis de sistemas comerciales" - página 7

 
Denis Kirichenko:

Deberías preguntar a tus superiores. O acabarás como Sergei Bodrov. Quiero decir prohibido.

Vamos, que no me va a pasar nada ) lo principal es no hacer referencia a la fuente en el artículo ). Lo principal para mi es la opinión de la gente ). Incluso puedes darme ejemplos de otros robots, los miraré y si entiendo la lógica, puedo escribir un artículo y al final todo el mundo está bien ).

 

Respeto y agradecimiento al autor. Lo he leído con provecho y placer. No sea puntilloso con el código: es una ilustración de alguna idea.

No me queda claro con qué hombro probaste tu impresionante y misterioso código. Es un gran resultado. Espero que haya más detalles en el futuro.

 
AMK_robot:

Respeto y agradecimiento al autor. Lo he leído con provecho y placer. No seas exigente con el código - es una ilustración de alguna idea...

Es curioso leer algo así en un foro de programadores...

 
AMK_robot:

Respeto y agradecimiento al autor. Lo he leído con provecho y placer. No seas exigente con el código - es una ilustración de alguna idea.

No me queda claro ¿con qué hombro probaste tu impresionante y misterioso código? Es un gran resultado. Espero que haya más detalles en el futuro.

En realidad no hay nada impresionante y misterioso ))) el código en general es torpe ) de hecho miembros del foro lo trolearon ) no lo niego. La idea de EA tampoco funciona. Yo tenía toneladas de ellos. Es puramente para algunos ilustración, sólo como un ejemplo. Habrá artículos voy a mostrar cómo escribir una multidivisa cerca de la mesa al principio del artículo. Olvídese de este Asesor Experto mejor. Más cerca del Año Nuevo habrá un artículo más específico.

 
Denis Kirichenko:

Es curioso leer esto en un foro de programación....

Me sorprendió más lo de "excelente resultado" ))). El código lo ***s DDD. Bueno, suele pasar ). Lo que es una pena es que poca gente haya entendido de qué iba el artículo. Quizás creí demasiado en el interés de la audiencia

 
Gran artículo, gracias por dedicar tiempo a publicarlo. He logrado captar la idea principal de los pasos de desarrollo del sistema y aplicar estas ideas a mi sistema basado en precio-acción. Pero algunas partes que no entendía como Modos idea en general, será bueno si usted explica más en sus próximos artículos. 👍
 
Martian4x:
Gran artículo, gracias por dedicar tiempo a publicarlo. He logrado captar la idea principal de los pasos de desarrollo del sistema y aplicar estas ideas a mi sistema basado en precio-acción. Pero algunas partes que no entendía como Modos idea en general, será bueno si usted explica más en sus próximos artículos. 👍
La idea de los modos simplemente no se basa en dar más variación al algoritmo. Esto no garantiza un resultado, pero proporcionará una mayor probabilidad de éxito. aquí la cosa es que no hay garantías, el máximo que podemos exprimir al máximo nuestra idea, mientras que usted necesita recordar que si no hay luz al final, entonces lo más probable es que vale la pena cambiar a otra idea. Ya tengo muchos de mis artículos hechos. Muchos aún no se han traducido, sigue las noticias del foro, tarde o temprano se traducirán

.

 
Teóricamente todo es correcto. Sólo que en la práctica resulta que los sistemas teóricamente correctos no dan casi ningún resultado. Este no es mi punto de vista. Estas conclusiones provienen del análisis de los métodos de negociación de los operadores de éxito con estrategias de largo plazo. Mis señales se dividen simplemente por el grado de riesgo. Cuanto mayor es el riesgo, mayor es la probabilidad de drawdown, pero mayores son los ingresos. ....
 
  • FactorLineal = DesviaciónMáx/SaldoFinal
  • DesviaciónMáx = Máx(MathAbs(Saldo[i]-LíneaPromedio))
  • LíneaPromedio=BalanceInicial+K*i
  • K=(SaldoFinal-SaldoInicial)/n
  • n - número de operaciones de la prueba

Gracias al autor. Yo, como mucha gente, siempre he prestado más atención a la linealidad del crecimiento de los beneficios. Lo utilizo para la optimización de esta forma, aunque sin clases adicionales y otras complicaciones (no sé cómo hacerlo). Calculo el saldo y relleno el array en OnTradeTransaction() después de cada operación DEAL_ENTRY_OUT, y en OnTester() lo comparo con la línea ideal. Funciona para 1 ejecución. He añadido la posibilidad de cambiar el criterio personalizado. También uso la variante de desviación media de la línea de equilibrio ideal y la variante de desviación ecuaiti de la línea de equilibrio ideal. Estoy de acuerdo en que"la planitud de la curva" ))) da la mejor idea del rendimiento del sistema en el futuro en comparación con otros criterios, pero por supuesto - no 100%.

Bueno, en OnTester() también descarto variantes innecesarias como "pocas operaciones" y "pequeña expectativa" poniendo a cero LinearFactor, de modo que el optimizador tampoco utiliza tales genes y se centra en resultados "más correctos".

Gracias de nuevo.