Discusión sobre el artículo "Arbitraje triangular" - página 4

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Dado que el arbitraje está repleto de situaciones a veces muy negativas, casi siempre es necesario disponer de una condición de parada de emergencia para uso en combate.

 
fxsaber:

Dado que el arbitraje está lleno de situaciones a veces muy negativas, casi siempre es necesario disponer de una condición de parada de emergencia para uso en combate.


Nadie discute esto. Pero esto es algo que cada uno puede añadir por su cuenta.

 

La interpretación matemática del arbitraje de divisas en términos generales es bastante sencilla


Una búsqueda mostró que esto es exactamente lo que se sugirió aquí en el foro

Foro sobre el comercio, los sistemas automatizados de comercio y probar estrategias de negociación.

Construcción plana, pero ¿cómo abrir en él?

anónimo, 2014.09.23 22:30

1) Los vértices del gráfico son todas las divisas en uso.

2) Los pesos de las aristas del gráfico son los logaritmos de los tipos de cambio correspondientes (también se pueden tener en cuenta los costes de transacción).

3) La solución puede obtenerse mediante el algoritmo de Bellman-Ford.

4) Si no hay ningún camino con coste negativo, no hay situación de arbitraje.

Rápido y sin fuerza bruta.

Algunas imágenes para empezar

Implementar la búsqueda de un bucle negativo (arbitraje) mediante Bellman-Ford no es difícil. Pero este artículo bastante reciente dice que el ciclo negativo óptimo - el ciclo más corto (suma más pequeña de aristas) - no se encuentra. ¿Es esto cierto o no?


¿Es realmente necesario crear su propio ciclo en 2017 para determinar el arbitraje actual más fuerte?

 

Bellman-Ford sirve para obtener incrementalmente una cosecha sintética

  1. Usando los precios actuales (bestprice) mediante BF, encontramos el mejor precio sintético. Lo ponemos en el bestprice de la copa sintética. Calculamos el volumen basándonos en que se come todo el volumen del bestprice del símbolo real, que está incluido en la mejor combinación sintética.
  2. El bestprice del símbolo real del paso 2 se cambia a la banda siguiente. A los "nuevos precios" les aplicamos el punto 1.
Al final, hacemos un bucle en ambos puntos hasta que resulte que no hay ningún símbolo (que pueda participar en la combinación sintética) con "liquidez" distinta de cero. En este punto se formará el cristal sintético.

 
fxsaber:

no se encuentra el ciclo negativo óptimo, es decir, el ciclo más corto (menor suma de aristas). ¿Es esto cierto o no?


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0: "El algoritmo de Bellman-Ford es un algoritmo para encontrar el camino más corto en un grafo ponderado".

Si el camino con esta longitud no es el único - en idea, existe la posibilidad de elegir un camino con el mismo coste, pero pasando por más vértices. Hay dos maneras de resolver el problema (suposición, es perezoso para comprobar):

1) En lugar de N iteraciones por el número de monedas y, a continuación, la comprobación de bucle negativo - hacer N iteraciones, pero la comprobación de bucle negativo a partir de la tercera.

2) En la recuperación del camino más corto utilizar la búsqueda con retorno. El peor caso es cuando todos los caminos son negativos y tienen el mismo coste. Poco realista para datos correctos + se puede proteger fácilmente contra esto añadiendo un contador de seguridad.

 
anonymous:

El EURUSD y el GBPUSD tienen un diferencial negativo. Pero el arbitraje GBPUSD es más favorable. Sin embargo, el BF puede mostrar un ciclo negativo EUR->USD->EUR, pero no GBP->USD->GBP. El coste del segundo ciclo es menor, pero el BF no pretende mostrar los "mejores" ciclos negativos.

El artículo mencionado sugiere un método inexacto para encontrar el mejor ciclo negativo. ¿No se ha establecido un ciclo claro hasta ahora?


ZY Aunque el ejemplo es malo, si el BF comienza con USD, debería mostrar GBPUSD. Pero el punto sigue siendo claro.

 

Esta imagen muestra el arbitraje a partir de cuatro pares de divisas (número de flechas azules). Es posible un arbitraje óptimo a partir de más participantes?

 

> Y su presencia viene determinada por el cumplimiento de la condición de relajación en la última iteración del BF.

Aun así, sugiero empezar a comprobar después de cada iteración :)

> El coste del segundo ciclo es menor, pero el BF no pretende mostrar los "mejores" ciclos negativos.

Significa que tu implementación simplemente toma el primer ciclo con coste negativo. No tomes el primero que aparezca...

  for (unsigned int i = 0; i < n; i++) {
    for (unsigned int j = 0; j < n; j++) {
      // introduce tres variables bajo 1) el mejor valor de la diferencia entre las partes izquierda y derecha;
      // 2-3) índices i & j donde se alcanza este valor.
      if ((dis[i] + weights(i, j)) < dis[j]) { 
        // la recuperación del bucle debe realizarse una vez completadas las iteraciones i/j
        return extract_cycle(pre, j, n);
      }
    }
  }


 
anonymous:

> Y su presencia viene determinada por el cumplimiento de la condición de relajación en la última iteración del BF.

Aun así, sugiero empezar a comprobar después de cada iteración :)

> El coste del segundo ciclo es menor, pero el BF no pretende mostrar los "mejores" ciclos negativos.

Significa que tu implementación simplemente toma el primer ciclo con coste negativo. No tomes el primero...

Sí, apareció la idea de recorrer todos los ciclos a la vez. Pero no es en absoluto obvio que el ciclo más pequeño posible vaya a estar entre ellos.

Francamente, las pruebas de la corrección de BF (todas las que he leído) son vagas. Y cuando se trata de ciclos negativos, aparecen sólo como un extra. Y nada concreto, excepto determinar su presencia, está garantizado por el BF.

Si hubiera una solución sencilla de fuerza bruta, probablemente el artículo no presentaría un algoritmo aproximado para encontrar el ciclo óptimo. Todavía no me he puesto con el ciclo, pero hasta ahora no veo qué es tan insalvable. La búsqueda no arroja nada más que algún razonamiento primitivo de HFT para recursos cuánticos.

 

¿No es más fácil ejecutar un robot y ver lo que encuentra y negocia?
Respeto a los teóricos, no se puede ir a ninguna parte sin ellos, pero yo soy practicante y esta idea, al menos para operar en los mercados, no requiere una preparación matemática tan seria, porque

a) todos los precios que se nos ofrecen ya tienen su margen de beneficio

b) las contraofertas ya están cotejadas antes de que nos lleguen

c) en la forma recibida, el arbitraje tiene carácter probabilístico.


Me gustaría conocer su opinión sobre por qué una idea tan simple necesita una solución tan complicada.

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