Discusión sobre el artículo "Sobre los métodos de búsqueda de las zonas de sobrecompra/sobreventa. Parte I" - página 3
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He echado un vistazo al artículo - qué artículo tan primitivo, me ha dado pena el tiempo empleado en leerlo. Es una especie de opus para "una amplia gama de amas de casa y taxistas".
Un artículo así debería publicarse en Yandex.Zen, pero no tiene cabida en este foro, ya que aquí la gente está más informada.
Sobre tu anuncio de la 2ª parte - también todo esto ya está desfasado. Como se le explicó - estudiar los saltos de precios en conintegración con los cambios en los volúmenes de transacciones.
Mi deseo es aplicar el análisis multicolineal para detectar los picos en cada caso para un conjunto de activos correlacionados (por ejemplo, petróleo + divisas USDCAD + USDRUB o Oro + mercados de valores). Y no te olvides del muestreo - como se te explicó, tu razonamiento no es interesante, necesitas un muestreo estadístico adecuado, con presample y bootstrapping. Todo lo que no es objetivo, no se basa en estadísticas y no muestra beneficios - nadie necesita y no está interesado aquí.
Por lo tanto, Alexander, te pido que muestres respeto a la comunidad e inviertas en la 2ª parte al máximo, haciéndola interesante y única en contenido.
P.D. Y por favor, no escribas en mi dirección como otros que "no tengo artículos" y por lo tanto no puedo criticarte - como ya se te ha explicado, te autoengañas profundamente, asumiendo que la popularidad de tu anterior artículo aquí es interesante para alguien, y que la presencia de artículos en general es valorada de alguna manera. La gente en este foro son en su mayoría codificadores tercos, ocupados en la búsqueda de estrategias y patrones rentables, por lo que voy a repetir una vez más - tomar el 2 º artículo un nivel superior y recordar que todo lo que no es objetivo, no se basa en estadísticas y no muestra un beneficio - nadie necesita o no está interesado en ella.
¿Has entendido lo que has escrito?
Ya que caracterizaste tan "específicamente" mi trabajo, también tengo todo el derecho a evaluar el tuyo.
Usted calificó su artículo de "primitivo". Por supuesto, tu obra -que por lo visto es una pasada- se llama "Música para el comercio".
Pero ¿dónde está en tu trabajo el "análisis multicolineal para la detección" que tan exigentemente pides para los demás?
Repito, no estoy en contra de la crítica, pero la crítica debe ser profesional, si se va a hacer.
Y por tanto eres tú quien se "autocomplace" sacando extrañas conclusiones sin dar argumentos concretos.
¿Y cuál es el extraño conjunto que recomienda encarecidamente: "por ejemplo, petróleo + divisas USDCAD + USDRUB u Oro + mercados bursátiles"? Al parecer, se trata de la herramienta de análisis favorita de, como usted dice, "codificadores testarudos"...
¿Y cuál es la afirmación: "Todo lo que no muestre un beneficio - nadie lo necesita y no es interesante"? Por ejemplo, ¡en la mayoría absoluta de los artículos de este sitio no se habla en absoluto de estrategias comerciales!
¿Cree que todos los autores de este recurso carecen de talento y no cumplen sus requisitos?
Estimado, antes de establecer puntos de referencia para los demás, debe cumplirlos usted mismo.
De lo contrario, ¡parecerá cuanto menos gracioso!
Sí, tienes un caso difícil: quieres la esencia del artículo, y todos vais en la dirección de analizar perfiles. ¿De qué pantano vienes?????
Como ya te han explicado respetados miembros del foro - si vas a hacer público un artículo sobre la investigación que has realizado, entonces deberías demostrar que eres un experto tanto en el artículo como en la discusión en el foro, y no exigir a los profesionales que te leen que tengan análogos "en sus trabajos". Por ejemplo, yo tengo esos análisis en matlab + en expertos, no tengo tiempo para escribir artículos - todo el tiempo para la práctica. Pero es interesante leer artículos de otras personas acerca de los patrones, si tienen tanto la originalidad y el beneficio-ruf. Espero que estés lo suficientemente preparado para entender mis observaciones sobre los picos correlacionados de los instrumentos de negociación (si no te gustan los ejemplos específicos de activos correlacionados, encuentra otros, no es el punto).
P.D.: No confundas los artículos de programación con los artículos de investigación de tendencias y patrones; los artículos de trading son desde hace tiempo profit-ruf mast hav. Mira https://www.mql5.com/es/articles/5220, https://www.mql5.com/es/articles/5451 y otros artículos de la sección "Trading" para ver ejemplos.
Sí, usted tiene un caso difícil - que desea que la esencia del artículo, y todos ustedes van en la dirección de perfiles de análisis. ¿De dónde demonios has salido?
Como ya te han explicado respetados miembros del foro - si vas a hacer público un artículo sobre la investigación que has realizado, entonces deberías demostrar que eres un experto tanto en el artículo como en la discusión en el foro, y no exigir a los profesionales que te leen que tengan análogos "en sus trabajos". Por ejemplo, yo tengo esos análisis en matlab + en expertos, no tengo tiempo para escribir artículos - todo el tiempo para la práctica. Pero es interesante leer artículos de otras personas acerca de los patrones, si tienen tanto la originalidad y el beneficio-ruf. Espero que estés lo suficientemente preparado para entender mis observaciones sobre los picos correlacionados de los instrumentos de negociación (si no te gustan los ejemplos específicos de los activos correlacionados, encontrar otros, no es el punto).
P.D.: No confundas artículos de programación con artículos de investigación de tendencias y patrones; los artículos de trading hace tiempo que son profit-ruf mast hav. Mira https://www.mql5.com/es/articles/5220, https://www.mql5.com/es/articles/5451 y otros artículos de la sección "Trading" para ver ejemplos.
Sí, el caso es realmente difícil, tanto por la esencia de sus comentarios como por la gramática de los mismos (sin embargo, esto no es lo principal).
Lo principal es quién y qué se confunde. De alguna manera deberías elegir tiempo no sólo para la práctica sino también para la teoría, de lo contrario ¿qué es la práctica sin el conocimiento de la teoría?
Está claro incluso para un principiante que son cosas profundamente interrelacionadas. Y es por eso que es un error dividir los artículos por el principio - por separado sobre la investigación de tendencias, por separado sobre la programación.
De lo contrario, obtenemos robots comerciales con, por ejemplo, 1 mil líneas de código de servicio, que no tiene nada que ver con el análisis de la dinámica del mercado, y sólo 10 líneas de código de análisis de mercado.
Y esto conduce a la estadística estable, que se observa en el comercio moderno - el número de comerciantes que obtienen beneficios reales es sólo el 5% -12% del número total de clientes de las empresas de corretaje (se trata de datos oficiales - tanto en el mercado de valores y en el mercado Forex).
El proceso de movimiento de los precios de mercado es un proceso complejo no estacionario y un enfoque primitivo (incluso con una gran cantidad de servicios, la programación no de mercado) es un camino a ninguna parte.
Por lo tanto, no se confunda y no confunda a los demás.
Sí, en efecto, se trata de un caso difícil, tanto por el fondo de sus observaciones como por la gramática de sus comentarios (lo cual no viene al caso, sin embargo).
Lo principal es quién y qué se confunde. De alguna manera, hay que dedicar tiempo no sólo a la práctica, sino también a la teoría; de lo contrario, ¿qué es la práctica sin el conocimiento de la teoría?
Incluso para un principiante está claro que son cosas profundamente interrelacionadas. Y por eso es un error dividir los artículos según el principio: artículos separados sobre investigación de tendencias y artículos separados sobre programación.
De lo contrario, obtenemos robots comerciales con, por ejemplo, 1 mil líneas de código de servicio, que no tiene nada que ver con el análisis de la dinámica del mercado, y sólo 10 líneas de código de análisis de mercado.
Y esto nos lleva a la estadística estable, que se observa en el comercio moderno - el número de comerciantes que obtienen beneficios reales es sólo el 5% -12% del número total de clientes de las empresas de corretaje (estos son los datos oficiales - tanto en el mercado de valores y en el mercado Forex).
El proceso de movimiento de los precios de mercado es un proceso no estacionario complejo y un enfoque primitivo (incluso con una enorme cantidad de servicio, la programación no de mercado) es un camino a ninguna parte.
Por lo tanto, no se confunda y no confunda a los demás.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí deberíamos incluir más artículos sobre "Estadística y análisis" que estudien la historia. Y somos practicantes, necesitamos el Aquí y Ahora. Y no olvides que todo lo nuevo es lo Viejo bien olvidado. Y para ser precisos, son los CIENTÍFICOS los que inventan las cosas nuevas que no aprendieron en la escuela. Incluso la famosa inteligencia artificial no es más que un algoritmo basado en una lógica indefinida, cuyos cimientos se sentaron en los albores de la informática. La culpa la tienen Bill Gates y el capitalismo. Con ms-dos lo cortaron de raíz.
El autor del artículo escribe que los indicadores estándar no tienen en cuenta los máximos y mínimos reales, así como la duración real de las tendencias alcistas y bajistas. Y esta es su principal desventaja para buscar zonas de sobrecompra (sobreventa).
Entonces, ¿por qué no reescribir, por ejemplo, el mismo Estocástico para que tenga esto en cuenta? ¿Alguien está dispuesto a realizar tal experimento?
El autor del artículo escribe que los indicadores estándar no tienen en cuenta los máximos y mínimos reales, así como la duración real de las tendencias alcistas y bajistas. Y esta es su principal desventaja para buscar zonas de sobrecompra (sobreventa).
Entonces, ¿por qué no reescribir, por ejemplo, el mismo Estocástico para que tenga esto en cuenta? ¿Alguien está dispuesto a realizar tal experimento?
¡Buena idea!
En realidad, el artículo se escribió para que los participantes en los mercados financieros prestaran atención a este hecho.
Me gustaría añadir que este problema se ha estudiado en detalle en el marco de la teoría del equilibrio impulsivo.
Interesante artículo. Creo que faltan los términos básicos para tener un punto de referencia. Por ejemplo, estas zonas, ¿en relación con qué deben tenerse en cuenta? No entre sí, debe estar de acuerdo. Yo mismo uso la zona de equilibrio de precios - la zona en la que la reducción de la actividad-interés de los compradores y vendedores. La zona en la que ambas partes en el largo plazo brilla un pequeño beneficio. A partir de esta zona de equilibrio tiene sentido para determinar otras zonas. Además, las zonas de sobrecompra y sobreventa son dinámicas y no permanecen inmóviles, cambiando en función de los cambios de precios. Por esta razón, los indicadores sólo pueden determinar la entrada del precio en la zona, no pueden determinar la amplitud de la zona. Todo es como en cualquier mercado.
He disfrutado de ambos artículos, Reduciendo el Riesgo y éste. En sus artículos, usted hace referencia a los marcos de tiempo Inferior y Superior y utiliza el marco de tiempo Inferior de M1 para las pruebas. Como estoy utilizando H4, ¿es apropiado cambiar las referencias de M1 a H4 y de M15 a D1 y es necesario cambiar también las constantes de 200 y 300. Además, usted no suministró los archivos de inclusión adicionales para obtener las versiones MQ5 para compilar.
Hola, ¿el indicador publicado por Aleksandr en el mercado sólo funciona para MT4?
es para MT5, no para MT4.