Discusión sobre el artículo "Gap - ¿una estrategia rentable o 50/50?"

[MetaQuotes]

Artículo publicado Gap - ¿una estrategia rentable o 50/50?:

La investigación de la aparición de gaps se relaciona con la situación en la que se da una diferencia sustancial entre el precio de cierre del marco temporal anterior y el precio de apertura del siguiente, así como en la dirección en la que irá la barra diaria. Uso de la función DLL GetOpenFileName de sistema.

En el presente artículo vamos a ocuparnos de comprobar los gaps en el marco temporal D1 en los mercados de valores. ¿Con qué frecuencia continúa el mercado moviéndose en la dirección de un gap? ¿Puede virar el mercado después de un gap? Vamos a tratar de contestar a estas preguntas. Para visualizar los resultados se usarán los gráficos personalizados CGraphic. La selección de los símbolos se realiza con la ayuda de la función DLL GetOpenFileName de sistema.

Fig. 6. Resultado del funcionamiento del script "Getting gap statistics CGraphic.mq5"

Al realizar la investigación de varios mercados de valores, hemos notado que después del gap, la probabilidad de continuación del movimiento y la probabilidad de viraje en muchos casos es cercana al 50%, es decir, tratar de captar un gap tiene unas posibilidades de 50/50. Pero en esta caso, además, hay valores del mercado que tienen una probabilidad bastante superior al 65% (tanto de continuación, como de viraje). Es precisamente en estos valores en los que podemos apoyarnos a la hora de comerciar con gaps.

Autor: Vladimir Karputov

[Raul Gomez Sanchez]

Muy buen artículo Vladimir. Yo me dedico a operar gaps, mas de forma automatizada que manual con mi propio EA, y tengo que decir:

Estoy deacuerdo contigo en que  "después de la aparición del gap, la probabilidad de continuación del movimiento y la probabilidad de viraje en muchos casos es cercana al 50%" es decir  una vez que aparece el gap, imagina a las 08:00 en un índice europeo, la probabilidad de que  entre o salga del gap es la misma.

Ahora bien la finalidad del gap es siempre la misima, que cubra su hueco en las primeras horas de mercado, de hecho la probabildiad de que un gap del Dax30, cubra en menos de 1 dia (1 sesion bursatil), en los últimos 3 años, es cercana al 80%. Eso no quiere decir que haya un gap y que cubra al momento. Lo normal, es que ante la aparicion de un gap, el precio siga la tendencia del gap (ejm: ante un gap bajista, lo normal es que el precio caiga poco o mucho, en un % respecto al propio gap), y una vez el precio ha caido, este vire de dirección y acabe tapando su gap. 

Por tanto, para que la cobertura funcione y de beneficio a largo plazo, hay que decidir muy bien los puntos de entrada al gap (esto es lo que hace que el riesgo se pueda reducir drásticamente, y no soportemos oerdidas indecibles, te lo digo por experiencia), ya sea por debajo del precio de apertura, o una vez haya tapado un poco el hueco (importantisimo este valor, ya que un gap puede empezar a cubrir, inclusive llegar a un % de cobertura del 80% y luego virar).

Respecto a los porcentajes, en la propia operativa real, un porcentaje >50% es una ventaja, pero hay que decir que existen estartegias 3:1, donde las pérdidas son muy reducidas y las ganancias amplias, cosas que a los gap les suele venir muy bien.

Lo que yo veo es que el gap, en cierta manera, y según quien lo interprete y como lo plante permite jugar con la estadistica a nuestro favor, pero para ello hay que elegir muy bien los puntos de entrada y de salida de todo gap, asi como el hecho de que un gap muy grande, ni debe ni puede operarse igual que un gap muy pequeño.

Te adjunto un BT de esa operativa, un Dow 30 (modelo de cobertura de gap) y un Eurobund con la otra estategia (gap bajista= precio cae; gap alcista, el precio sube)