Discusión sobre el artículo "Gap - ¿una estrategia rentable o 50/50?"
En el artículo no queda claro si la afirmación "Los gaps siempre se solapan" es cierta, en mi opinión es interesante recopilar estadísticas sobre el tiempo que tarda en cerrarse un gap y ver la distribución para entender cuánto tiempo debe tenerse en cuenta un gap. Por ejemplo, si el gap no se cerró en 10 barras, entonces no se puede esperar que el gap se cierre en un futuro próximo - se cerrará en 10-100 barras con una distribución uniforme. Personalmente, utilizo los gaps en velas de minutos cuando opero con futuros y según mis observaciones los gaps son un buen punto de referencia para determinar el objetivo de movimiento del precio, mientras que tengo en cuenta los gaps de las últimas 5000 barras.
Estáclaro para los que lean el artículo. Es aún más claro para aquellos que lo prueben. También es una prueba para aquellos que "sólo miraron las fotos" :)
Conclusión
Mientras investigaba varios mercados de valores, vi que después de un gap la probabilidad de continuación del movimiento y la probabilidad de retroceso es cercana al 50%, es decir, la captura de un gap es 50/50. Pero al mismo tiempo, hay valores que tienen probabilidades muy superiores al 65% (y puede ser tanto la probabilidad de continuación como la probabilidad de reversión). Y es en estos valores en los que puede confiar en el gap trading.
Está claro para quienes lean el artículo. Más claro aún para quienes lo prueben. También es una prueba para los que "sólo miraron las fotos" :)
Conclusión
Investigando en varios mercados de valores, he visto que después de un gap la probabilidad de continuación del movimiento y la probabilidad de retroceso es cercana al 50%, es decir, coger un gap es un 50/50. Pero al mismo tiempo, hay valores que tienen probabilidades muy superiores al 65% (y puede ser tanto la probabilidad de continuación como la probabilidad de reversión). Y es en estos valores en los que se puede confiar en el gap trading.
¿En qué se parece esto a lo que he escrito antes? No hablo de solapar inmediatamente en la siguiente barra, sino de solapar en general.
Para citar su método, que es diferente de la mía:
"Un gap confirmado significa que la barra diaria cerró en la dirección del gap, mientras que un gap no confirmado significa cuando la barra diaria cerró en la dirección opuesta al gap:"
¿Cómo se hace eco esto de lo que he escrito más arriba? No hablo de solapar inmediatamente en el siguiente compás, hablo de solapar en general.
Cito tu método, que es diferente al mío:
"Un gap confirmado significa que la barra diaria cerró en la dirección del gap, mientras que un gap no confirmado significa cuando la barra diaria cerró en la dirección opuesta al gap:"
Este artículo trata específicamente de recopilar estadísticas sobre dónde cerrará una barra diaria que abrió con un gap.
Si necesita estadísticas de movimiento después de un gap en varias barras - entonces cada uno puede modificar el código para adaptarlo a sus necesidades.
Este artículo trata exactamente de recopilar estadísticas sobre dónde cerrará la barra diaria que se abrió con un gap.
Si necesita estadísticas del movimiento después del gap en varias barras, entonces cada uno puede modificar el código para adaptarlo a sus necesidades.
Todo está claro en el artículo, no lo critico, sólo digo que no da una respuesta definitiva a la afirmación anterior.
Por ejemplo, no me resulta fácil complementar su código para obtener una imagen más detallada, por eso le he informado de que falta esta información, esperando que esté de acuerdo conmigo y complemente su trabajo con un código que dé una respuesta definitiva sobre los gaps.
Está claro lo del artículo, no lo critico, sólo digo que no da una respuesta definitiva a la afirmación anterior.
Por ejemplo, no me es fácil complementar su código para obtener una imagen más detallada, por eso dije que me faltaba esta información, esperando que usted estuviera de acuerdo conmigo y complementara su trabajo con un código que diera una respuesta definitiva sobre los gaps.
Escribí un artículo basado en acciones, y cada día hay un gap. Por lo tanto, no veo ningún sentido práctico en la búsqueda de una brecha y luego esperar a que unas pocas barras, ya que puede haber algunas brechas más en esas pocas barras.
Como tales brechas descubiertas pueden ser de interés, a partir de mis observaciones - los niveles de resistencia / soporte se forman allí - los observo en USDRUB_TOM.
Como tales brechas descubiertas pueden ser de interés, a partir de mis observaciones - niveles de resistencia / soporte se forman allí - los observo en USDRUB_TOM.
No tengo tal símbolo, así que no puedo ayudar en este caso.
Yo no tengo ese símbolo, así que no puedo ayudarte en este caso.
Es una pena que no le interese la Bolsa de Moscú.
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Artículo publicado Gap - ¿una estrategia rentable o 50/50?:
La investigación de la aparición de gaps se relaciona con la situación en la que se da una diferencia sustancial entre el precio de cierre del marco temporal anterior y el precio de apertura del siguiente, así como en la dirección en la que irá la barra diaria. Uso de la función DLL GetOpenFileName de sistema.
En el presente artículo vamos a ocuparnos de comprobar los gaps en el marco temporal D1 en los mercados de valores. ¿Con qué frecuencia continúa el mercado moviéndose en la dirección de un gap? ¿Puede virar el mercado después de un gap? Vamos a tratar de contestar a estas preguntas. Para visualizar los resultados se usarán los gráficos personalizados CGraphic. La selección de los símbolos se realiza con la ayuda de la función DLL GetOpenFileName de sistema.
Fig. 6. Resultado del funcionamiento del script "Getting gap statistics CGraphic.mq5"
Al realizar la investigación de varios mercados de valores, hemos notado que después del gap, la probabilidad de continuación del movimiento y la probabilidad de viraje en muchos casos es cercana al 50%, es decir, tratar de captar un gap tiene unas posibilidades de 50/50. Pero en esta caso, además, hay valores del mercado que tienen una probabilidad bastante superior al 65% (tanto de continuación, como de viraje). Es precisamente en estos valores en los que podemos apoyarnos a la hora de comerciar con gaps.
Autor: Vladimir Karputov