Discusión sobre el artículo "Gap - ¿una estrategia rentable o 50/50?" - página 2
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Muy buen artículo Vladimir. Yo me dedico a operar gaps, mas de forma automatizada que manual con mi propio EA, y tengo que decir:
Estoy deacuerdo contigo en que "después de la aparición del gap, la probabilidad de continuación del movimiento y la probabilidad de viraje en muchos casos es cercana al 50%" es decir una vez que aparece el gap, imagina a las 08:00 en un índice europeo, la probabilidad de que entre o salga del gap es la misma.
Ahora bien la finalidad del gap es siempre la misima, que cubra su hueco en las primeras horas de mercado, de hecho la probabildiad de que un gap del Dax30, cubra en menos de 1 dia (1 sesion bursatil), en los últimos 3 años, es cercana al 80%. Eso no quiere decir que haya un gap y que cubra al momento. Lo normal, es que ante la aparicion de un gap, el precio siga la tendencia del gap (ejm: ante un gap bajista, lo normal es que el precio caiga poco o mucho, en un % respecto al propio gap), y una vez el precio ha caido, este vire de dirección y acabe tapando su gap.
Por tanto, para que la cobertura funcione y de beneficio a largo plazo, hay que decidir muy bien los puntos de entrada al gap (esto es lo que hace que el riesgo se pueda reducir drásticamente, y no soportemos oerdidas indecibles, te lo digo por experiencia), ya sea por debajo del precio de apertura, o una vez haya tapado un poco el hueco (importantisimo este valor, ya que un gap puede empezar a cubrir, inclusive llegar a un % de cobertura del 80% y luego virar).
Respecto a los porcentajes, en la propia operativa real, un porcentaje >50% es una ventaja, pero hay que decir que existen estartegias 3:1, donde las pérdidas son muy reducidas y las ganancias amplias, cosas que a los gap les suele venir muy bien.
Lo que yo veo es que el gap, en cierta manera, y según quien lo interprete y como lo plante permite jugar con la estadistica a nuestro favor, pero para ello hay que elegir muy bien los puntos de entrada y de salida de todo gap, asi como el hecho de que un gap muy grande, ni debe ni puede operarse igual que un gap muy pequeño.
Te adjunto un BT de esa operativa, un Dow 30 (modelo de cobertura de gap) y un Eurobund con la otra estategia (gap bajista= precio cae; gap alcista, el precio sube)