Marginal Drawdown Contribution Analyzer - script para MetaTrader 5

Las caídas aisladas y las matrices de correlación no muestran qué configuración de una cartera con múltiples configuraciones agrava su caída. Este script responde a esa pregunta a partir de los resultados diarios.

El script lee una de las tres fuentes y genera un informe completo en la pestaña «Expertos»:

• Caída adicional: la caída máxima de la cartera menos la caída sin la configuración (método «leave-one-out»).
• Porcentaje de la peor caída: el resultado de la configuración entre el máximo y el mínimo de la peor caída de la cartera, expresado como porcentaje de dicha pérdida.
• Porcentaje de la varianza de Euler: Cov(x_i, P) / Var(P), que se muestra junto al porcentaje de beneficio neto.
• Una puntuación compuesta (de A+ a F): combina la compresión de la caída, la dispersión del riesgo, la proporción libre de arrastre y la relación entre beneficio neto y caída, con veredictos de «MANTENER», «REDUCIR» y «ELIMINAR», así como recomendaciones escritas.

Entrada. Selecciona la fuente con InpSource. La fuente de demostración construye una cartera reproducible de 12 configuraciones a lo largo de 520 días de negociación, por lo que el resultado es visible de inmediato. La fuente de cuenta lee las operaciones de la cuenta actual (beneficio + swap + comisión + gastos) y las agrupa por número mágico, o por número mágico y símbolo. Las operaciones cerradas manualmente (número mágico 0) se asignan al número mágico de la operación que abrió la posición. La fuente CSV lee un archivo de la carpeta MQL5\Files con los encabezados «Date», «Config» y «Profit», y una fila por operación cerrada o por día. El separador (coma o punto y coma) se detecta a partir del encabezado, y se aceptan números con espacios, coma decimal o paréntesis contables.

Parámetros. InpMinDays establece el número mínimo de días de la muestra. InpReduceRatio e InpImproveMin controlan el veredicto REDUCE, e InpMaxWindowShare controla la alerta de máxima caída. InpCompTarget, InpNeffTarget, InpDragTol e InpRetDDTarget ajustan las cuatro dimensiones de la puntuación. Las cuatro ponderaciones y los cinco límites de calificación también son datos de entrada.