Marginal Drawdown Contribution Analyzer - MetaTrader 5のためのスクリプト

単独のドローダウンや相関行列だけでは、マルチ構成ポートフォリオのどの構成がドローダウンを拡大させているのかは分かりません。このスクリプトは、日次結果からその疑問に答えます。

このスクリプトは、3つのデータソースのうち1つを読み込み、「エキスパート」タブに完全なレポートを出力します：

• 追加ドローダウン：ポートフォリオの最大ドローダウンから、その構成を除いた場合のドローダウン（Leave-One-Out法）を差し引いた値。
• 最悪のドローダウンに占める割合：ポートフォリオの最悪のドローダウンのピークと底値の間の、その構成の結果が、その損失に占める割合。
• オイラー分散の寄与率：Cov(x_i, P) / Var(P)。純利益の寄与率の横に表示されます。
• 総合スコア（A+～F）：ドローダウン圧縮率、リスク分散率、ドラッグフリー比率、および純利益対ドローダウン比率を組み合わせて算出され、「KEEP（維持）」「REDUCE（削減）」「REMOVE（削除）」の判定と、文章による推奨事項が表示されます。

入力： InpSourceでソースを選択します。デモ用ソースは、520取引日にわたる12種類の構成からなる再現可能なポートフォリオを構築するため、出力は即座に確認できます。 アカウントソースは、現在の口座の取引データ（利益＋スワップ＋手数料＋諸費用）を読み取り、マジックナンバー単位、またはマジックナンバーと銘柄コードの組み合わせでグループ化します。手動で決済された取引（マジックナンバー 0）は、ポジションを開いた取引のマジックナンバーに割り当てられます。 CSVソースは、MQL5\Files ディレクトリから、ヘッダーに「Date」「Config」「Profit」があり、決済された取引ごとまたは日ごとに1行が記録されたファイルを読み込みます。区切り文字（コンマまたはセミコロン）はヘッダーから検出され、スペース、小数点コンマ、または会計用括弧を含む数値も受け入れられます。

パラメータ。「InpMinDays」は最小サンプル数を設定します。「InpReduceRatio」および「InpImproveMin」はREDUCE判定を制御し、「InpMaxWindowShare」は最悪ドローダウンアラートを制御します。 InpCompTarget、InpNeffTarget、InpDragTol、およびInpRetDDTargetは、4つのスコア次元をスケーリングします。4つの重みと5つの評価境界も入力パラメータとなります。