Marginal Drawdown Contribution Analyzer - MetaTrader 5脚本

仅凭单独的回撤数据和相关矩阵，无法显示多配置投资组合中的哪种配置会导致回撤加深。该脚本通过每日结果回答了这个问题。

该脚本会读取以下三个数据源之一，并在“专家”选项卡中生成一份完整报告：

• 额外回撤：投资组合的最大回撤减去不包含该配置时的回撤（留一法）。
• 最差回撤占比：该配置在 投资组合最差回撤的峰值与谷值之间产生的收益，占该回撤损失总额的比例。
• 欧拉方差占比：Cov(x_i, P) / Var(P)，显示在净利润占比旁边。
• 综合评分（A+ 至 F）：该评分 综合考虑回撤压缩、风险分散、无拖累占比以及净利润与回撤之比，并给出“保留（KEEP）”、“减少（REDUCE）”和“移除（REMOVE）”的判定结果及书面建议。

输入。 使用 InpSource 选择数据源。演示数据源构建了一个可重现的投资组合，包含 12 种配置，覆盖 520 个交易日，因此输出结果可立即显示。 账户数据源读取当前账户的交易记录（利润 + 掉期 + 佣金 + 手续费），并按魔术号，或按魔术号和符号进行分组。手动平仓的交易（魔术号为0）将被分配给开仓交易的魔术号。 CSV数据源从MQL5\Files目录读取文件，该文件包含Date、Config、Profit字段，且每行对应一笔平仓交易或一天。分隔符（逗号或分号）由标题行自动识别，允许包含空格、小数逗号或会计括号的数值。

参数。 InpMinDays 设置最小样本天数。InpReduceRatio 和 InpImproveMin 控制 REDUCE 判定，InpMaxWindowShare 控制最大回撤警报。 InpCompTarget、InpNeffTarget、InpDragTol 和 InpRetDDTarget 用于调整这四个评分维度的权重。这四个权重和五个等级边界也是输入参数。