Marginal Drawdown Contribution Analyzer - script para MetaTrader 5

As quedas isoladas e as matrizes de correlação não mostram qual configuração de uma carteira com múltiplas configurações agrava sua queda. Este script responde a essa pergunta com base nos resultados diários.

O script lê uma das três fontes e gera um relatório completo na aba “Experts”:

• Drawdown adicional: o drawdown máximo da carteira menos o drawdown sem a configuração (leave-one-out).
• Participação na pior queda: o resultado da configuração entre o pico e o vale da pior queda da carteira, como uma parcela dessa perda.
• Participação na variância de Euler: Cov(x_i, P) / Var(P), exibida ao lado da participação no lucro líquido.
• Uma nota composta (A+ a F): ela combina a compressão do drawdown, a dispersão de risco, a parcela livre de arrasto e a relação entre lucro líquido e drawdown, com veredictos “MANTER”, “REDUZIR” e “REMOVER” e recomendações por escrito.

Entrada. Selecione a fonte com InpSource. A fonte de demonstração constrói uma carteira reproduzível de 12 configurações ao longo de 520 dias de negociação, de modo que a saída fica visível imediatamente. A fonte da conta lê as operações da conta atual (lucro + swap + comissão + taxa) e as agrupa por número mágico, ou por número mágico e símbolo. As operações fechadas manualmente (número mágico 0) são atribuídas ao número mágico da operação que abriu a posição. A fonte CSV lê um arquivo da pasta MQL5\Files com os cabeçalhos Date, Config, Profit e uma linha por transação de fechamento ou por dia. O separador (vírgula ou ponto-e-vírgula) é detectado a partir do cabeçalho, e são aceitos números com espaços, vírgula decimal ou parênteses contábeis.

Parâmetros. InpMinDays define a amostra mínima. InpReduceRatio e InpImproveMin controlam o veredicto REDUCE, e InpMaxWindowShare controla o alerta de pior drawdown. InpCompTarget, InpNeffTarget, InpDragTol e InpRetDDTarget dimensionam as quatro dimensões da pontuação. Os quatro pesos e os cinco limites de classificação também são entradas.