Marginal Drawdown Contribution Analyzer - Skript für den MetaTrader 5

Einzelne Drawdowns und Korrelationsmatrizen geben keinen Aufschluss darüber, welche Konfiguration eines Portfolios mit mehreren Konfigurationen dessen Drawdown verstärkt. Dieses Skript beantwortet diese Frage anhand der täglichen Ergebnisse.

Das Skript liest eine von drei Quellen ein und gibt einen vollständigen Bericht auf der Registerkarte „Experten“ aus:

• Zusätzlicher Drawdown: Der maximale Drawdown des Portfolios abzüglich des Drawdowns ohne die betreffende Konfiguration (Leave-One-Out).
• Anteil am schlimmsten Drawdown: Das Ergebnis der Konfiguration zwischen dem Höchst- und dem Tiefststand des schlimmsten Drawdowns des Portfolios, ausgedrückt als Anteil an diesem Verlust.
• Anteil der Euler-Varianz: Cov(x_i, P) / Var(P), angezeigt neben dem Anteil des Nettogewinns.
• Eine Gesamtbewertung (A+ bis F): Sie kombiniert Drawdown-Kompression, Risikostreuung, Anteil ohne Negativauswirkung sowie das Verhältnis von Nettogewinn zu Drawdown mit den Urteilen „BEHALTEN“, „REDUZIEREN“ und „ENTFERNEN“ sowie schriftlichen Empfehlungen.

Eingabe. Wählen Sie die Quelle mit „InpSource“ aus. Die Demonstrationsquelle erstellt ein reproduzierbares Portfolio mit 12 Konfigurationen über 520 Handelstage, sodass die Ausgabe sofort sichtbar ist. Die Kontoquelle liest die Handelsgeschäfte des aktuellen Kontos (Gewinn + Swap + Provision + Gebühr) ein und gruppiert sie nach Magic Number oder nach Magic Number und Symbol. Manuell geschlossene Geschäfte (Magic 0) werden der Magic Number des Geschäfts zugeordnet, mit dem die Position eröffnet wurde. Die CSV-Quelle liest eine Datei aus dem Verzeichnis „MQL5\Files“ mit den Spaltenüberschriften „Date“, „Config“, „Profit“ und einer Zeile pro geschlossenem Geschäft oder pro Tag. Das Trennzeichen (Komma oder Semikolon) wird anhand der Spaltenüberschriften erkannt, und Zahlen mit Leerzeichen, Dezimalkomma oder Klammern werden akzeptiert.

Parameter. „InpMinDays“ legt die Mindestanzahl der Stichproben fest. „InpReduceRatio“ und „InpImproveMin“ steuern die REDUCE-Entscheidung, und „InpMaxWindowShare“ steuert die Warnung bei maximalem Drawdown. InpCompTarget, InpNeffTarget, InpDragTol und InpRetDDTarget skalieren die vier Bewertungsdimensionen. Die vier Gewichtungen und die fünf Notengrenzen sind ebenfalls Eingabewerte.