Marginal Drawdown Contribution Analyzer - скрипт для MetaTrader 5

Рассматриваемые отдельно просадки и матрицы корреляции не показывают, какая из конфигураций многоконфигурационного портфеля приводит к увеличению его просадки. Данный скрипт отвечает на этот вопрос на основе ежедневных результатов.

Скрипт считывает данные из одного из трёх источников и выводит полный отчёт на вкладке «Эксперты»:

• Дополнительный просадка: максимальная просадка портфеля за вычетом просадки без данной конфигурации (метод «оставь одну»).
• Доля наихудшего просадки: результат конфигурации в период между пиком и дном наихудшего просадки портфеля, выраженный как доля от этой потери.
• Доля дисперсии Эйлера: Cov(x_i, P) / Var(P), отображается рядом с долей чистой прибыли.
• Совокупная оценка (от A+ до F): она объединяет показатели сжатия просадки, распределения риска, доли без убытков и соотношения чистой прибыли к просадке, а также вердикты «СОХРАНИТЬ», «УМЕНЬШИТЬ» и «УДАЛИТЬ» с письменными рекомендациями.

Входные данные. Выберите источник с помощью InpSource. Демонстрационный источник формирует воспроизводимый портфель из 12 конфигураций за 520 торговых дней, поэтому результаты отображаются сразу. Источник «счёт» считывает торговые сделки текущего счёта (прибыль + своп + комиссия + сбор) и группирует их по магическому номеру или по магическому номеру и символу. Сделки, закрытые вручную (магический номер 0), присваиваются магическому номеру сделки, открывшей позицию. Источник CSV считывает файл из папки MQL5\Files с заголовками Date, Config, Profit и одной строкой на каждую закрытую сделку или на каждый день. Разделитель (запятая или точка с запятой) определяется по заголовку; допускаются числа с пробелами, десятичной запятой или бухгалтерскими скобками.

Параметры. InpMinDays задаёт минимальный размер выборки. InpReduceRatio и InpImproveMin управляют вердиктом REDUCE, а InpMaxWindowShare — оповещением о наихудшем просадке. InpCompTarget, InpNeffTarget, InpDragTol и InpRetDDTarget масштабируют четыре составляющие оценки. Четыре веса и пять границ оценок также являются входными параметрами.