SpreadAudit: el spread real del bróker a partir del historial M1 - script para MetaTrader 5

Antes de alegrarte por el resultado del backtest, conviene saber cuánto pagas realmente por cada operación. La plataforma guarda el spread en cada barra del historial, pero esta información suele pasar desapercibida: en el simulador se muestra el spread «actual», y las decisiones se toman basándose en una bonita curva de capital.

¿Qué hace el script

SpreadAudit recorre el historial M1 durante el número de días especificado, toma el campo del spread de cada barra y calcula:

• la mediana, el percentil 90 y el percentil 99 del spread, tanto en unidades de precio como en puntos;
• los mismos valores expresados como fracciones del ATR (H1), para poder comparar instrumentos entre sí;
• el spread medio y máximo por cada hora del día; los exporta a un archivo CSV en la carpeta MQL5\Files.

Parámetros de entrada

• InpDays: número de días de historial en M1 que se van a analizar (1..3650; por defecto, 60);
• InpAtrPeriod: el periodo del ATR en H1 para la normalización (por defecto, 24);
• InpSaveCSV: si se guarda la tabla por horas en un archivo CSV.

Ejemplo de resultado

=== SpreadAudit: XAUUSD | rango real del 30/05/2026 al 29/07/2026 | 86 397 barras (0 sin spread) === spread mediano por barra: 0,37 (37,0 pts) spread p90 por barra: 0,42 (42,0 pts); spread de la barra p99: 0,45 (45,0 pts); ATR(24) en H1 = 6,41 -> spread mediano = 0,058 ATR; p90 = 0,066 ATR

En el gráfico adjunto se muestra la evolución horaria del XAUUSD durante 60 días. El spread medio se mantiene en torno a 0,40, pero a la hora del rollover diario el máximo se dispara hasta casi 1,80, es decir, más de cuatro veces superior a lo habitual. Una estrategia que se ejecute precisamente en este intervalo no pagará en absoluto el precio medio que se observa en la cuenta.

¿Para qué sirve esto en la práctica?

Un ejemplo sencillo. Supongamos que tu patrón en el gráfico M5 ofrece una media de 0,28 unidades de precio por operación: es estadísticamente significativo y el efecto es real. Si el spread mediano del instrumento es de 0,37, el sistema es deficitario en una cuenta real, aunque en el historial sin costes parezca perfecto. La diferencia entre «no hay efecto» y «hay efecto, pero es menor que los costes» es fundamental: en el primer caso, se descarta la idea; en el segundo, se busca un marco temporal o una geometría de la operación en la que el efecto supere al spread.

El gráfico horario muestra a qué horas se amplía el spread. Normalmente ocurre durante el rollover y en los primeros minutos tras la apertura de las sesiones; si tu estrategia entra precisamente en esos momentos, vale la pena aplicar un filtro por el spread, y es mejor definirlo en fracciones de ATR, en lugar de en puntos: un umbral absoluto queda obsoleto cuando cambia el régimen de volatilidad.

Una salvedad importante

MetaTrader registra en cada barra el spread MÍNIMO de esa barra. Por lo tanto, todas las cifras obtenidas representan un límite inferior optimista de lo que pagas en realidad. La lógica es sencilla: si incluso el límite inferior de los costes acaba con la estrategia, no hay nada más que discutir.

Si en el historial M1 de tu bróker el campo del spread está vacío (en algunos aparecen ceros), el script lo indicará con claridad y no calculará las estadísticas a partir de datos vacíos.