SpreadAudit - le spread réel du courtier d'après l'historique M1 - script pour MetaTrader 5

Avant de vous réjouir des résultats d'un backtest, il est utile de savoir combien vous payez réellement pour chaque transaction. Le terminal enregistre le spread pour chaque barre de l'historique, mais cette information passe généralement inaperçue : dans le simulateur, c'est le spread « actuel » qui s'affiche, et les décisions sont prises en fonction d'une belle courbe d'equity.

Fonctionnement du script

SpreadAudit parcourt l'historique M1 sur le nombre de jours spécifié, récupère le champ « spread » de chaque barre et calcule :

• la médiane, les 90e et 99e centiles du spread – en unités de prix et en points ;
• ces mêmes valeurs exprimées en fractions de l’ATR(H1), afin de comparer les instruments entre eux ;
• le spread moyen et maximal pour chaque heure de la journée – il exporte ces données au format CSV dans le dossier MQL5\Files.

Paramètres d'entrée

• InpDays: nombre de jours d’historique M1 à analyser (1..3650, valeur par défaut : 60) ;
• InpAtrPeriod: la période ATR sur H1 pour la normalisation (par défaut 24) ;
• InpSaveCSV: indique s’il faut enregistrer le tableau horaire au format CSV.

Exemple de résultat

=== SpreadAudit : XAUUSD | plage réelle 30/05/2026 ... 29/07/2026 | 86 397 barres (0 sans spread) === spread médian par barre : 0,37 (37,0 pts) spread p90 par barre : 0,42 (42,0 pts) ; spread p99 : 0,45 (45,0 pts) ; ATR(24) sur H1 = 6,41 -> spread médian = 0,058 ATR, p90 = 0,066 ATR

Le graphique ci-joint présente l'évolution horaire de la paire XAUUSD sur 60 jours. Le spread moyen se maintient autour de 0,40, mais à l'heure du rollover quotidien, le maximum grimpe jusqu'à près de 1,80, soit plus de quatre fois la valeur habituelle. Une stratégie qui s'inscrit précisément dans cette fenêtre ne paie pas du tout le prix qu'elle observe en moyenne sur le compte.

Pourquoi est-ce utile dans la pratique ?

Un exemple simple. Supposons que votre modèle sur la barre M5 génère en moyenne 0,28 unité de prix par transaction : c'est statistiquement significatif, l'effet est réel. Si le spread médian de l’instrument est de 0,37, le système est déficitaire sur un compte réel, alors qu’il semble parfait sur un historique sans frais. La différence entre « il n’y a pas d’effet » et « l’effet existe, mais il est inférieur aux coûts » est fondamentale : dans le premier cas, on abandonne l’idée ; dans le second, on cherche un timeframe ou une géométrie de transaction où l’effet surpassera le spread.

Le graphique horaire montre à quelles heures le spread s’élargit. Il s’agit généralement du rollover et des premières minutes suivant l’ouverture des sessions : si votre stratégie intervient précisément à ces moments-là, il convient de mettre en place un filtre sur le spread, de préférence en fractions d’ATR plutôt qu’en points : un seuil absolu devient obsolète lorsque le régime de volatilité change.

Remarque importante

MetaTrader enregistre dans chaque barre le spread MINIMAL correspondant à cette barre. Cela signifie que tous les chiffres obtenus constituent une limite inférieure optimiste de ce que vous payez en réalité. Le raisonnement est simple : si même la limite inférieure des coûts met fin à la stratégie, il n’y a plus rien à discuter.

Si, chez votre courtier, le champ « spread » de l’historique M1 n’est pas renseigné (certains affichent des zéros à cet endroit), le script vous en informera honnêtement et ne calculera pas de statistiques à partir de données vides.