SpreadAudit - M1 geçmişinden elde edilen brokerın gerçek spread'i - MetaTrader 5 için komut dosyası

Backtest sonucuna sevinmeden önce, bir işlem için gerçekte ne kadar ödediğinizi öğrenmek faydalıdır. Terminal, geçmiş verilerin her bir çubuğunda spread değerini kaydeder, ancak bu bilgi genellikle gözden kaçar: test ortamında "güncel" spread gösterilir ve kararlar, güzel görünen bir öz sermaye eğrisine göre alınır.

Script ne yapar?

SpreadAudit, belirtilen gün sayısı kadar M1 geçmişini tarar, her çubuğun spread alanını alır ve şunları hesaplar:

• spread'in medyanını, 90. ve 99. persentilini - fiyat birimlerinde ve puan olarak;
• aynı değerleri ATR(H1) oranında hesaplayarak enstrümanlar arasında karşılaştırma yapar;
• günün her saati için ortalama ve maksimum spread – bunları MQL5\Files klasörüne CSV dosyası olarak kaydeder.

Giriş parametreleri

• InpDays - analiz edilecek M1 tarih verisinin gün sayısı (1..3650, varsayılan 60);
• InpAtrPeriod - normalleştirme için H1'deki ATR dönemi (varsayılan 24);
• InpSaveCSV - saatlik tabloyu CSV olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği.

Çıktı örneği

=== SpreadAudit: XAUUSD | gerçek aralık 30.05.2026 ... 29.07.2026 | 86397 çubuk (spread hariç 0) === medyan çubuk spreadi: 0,37 (37,0 pts) p90 çubuk spreadi: 0,42 (42,0 pts) p99 çubuk spread: 0,45 (45,0 pts) H1 ATR(24) = 6,41 -> medyan spread = 0,058 ATR, p90 = 0,066 ATR

Ekteki grafikte, XAUUSD için 60 günlük saatlik tablo yer almaktadır. Ortalama spread 0,40 civarında seyretmektedir, ancak günlük rollover saatinde maksimum değer neredeyse 1,80'e sıçramaktadır; yani normalin dört katından fazladır. Tam da bu zaman aralığına denk gelen bir strateji, hesap ortalamasında görülen fiyatın tam tersi bir fiyatla işlem yapmaktadır.

Pratikte bunun ne yararı var?

Basit bir örnek. Diyelim ki, M5 grafiğindeki formasyonunuz işlem başına ortalama 0,28 birim getiri sağlıyor; bu istatistiksel olarak anlamlı ve etkisi gerçektir. Eğer enstrümanın medyan spread'i 0,37 ise, sistem gerçek hesapta zarara uğrar; oysa maliyetlerin hesaba katılmadığı geçmiş verilerde mükemmel görünür. "Etki yok" ile "etki var, ancak maliyetler daha fazla" arasındaki fark temel önemdedir: ilk durumda fikir bir kenara atılır, ikinci durumda ise etkinin spread'i aşacağı bir zaman dilimi veya işlem geometrisi aranır.

Saatlik grafik, spreadin hangi saatlerde genişlediğini gösterir. Genellikle bu, rollover ve seansların açılışından sonraki ilk dakikalardır — stratejiniz tam da bu aralığa giriyorsa, spread’e göre bir filtre koymanızda fayda var; üstelik bunu puan olarak değil, ATR’nin kesirleri cinsinden belirlemeniz daha iyidir: volatilite rejimi değiştiğinde mutlak eşik değeri geçerliliğini yitirir.

Önemli bir uyarı

MetaTrader, her çubukta o çubuk için MINIMUM spread değerini kaydeder. Yani, elde edilen tüm rakamlar, gerçekte ödediğiniz tutarın iyimser bir alt sınırıdır. Mantık basit: Eğer stratejiyi maliyetlerin alt sınırı bile bozuyorsa, tartışacak başka bir şey kalmaz.

Eğer brokerınızın M1 geçmişindeki spread alanı boşsa (bazılarında sıfır değerleri bulunur), script bunu dürüstçe bildirir ve boş verilere dayalı istatistik hesaplaması yapmaz.