SpreadAudit - lo spread effettivo del broker ricavato dalla cronologia M1 - script per MetaTrader 5

Prima di rallegrarsi per il risultato del backtest, è utile sapere quanto si paga effettivamente per ogni operazione. Il terminale registra lo spread in ogni barra della cronologia, ma questa informazione di solito passa inosservata: nel backtester viene visualizzato lo spread “corrente” e le decisioni vengono prese in base a una bella curva dell’equity.

Cosa fa lo script

SpreadAudit analizza la cronologia M1 per il numero di giorni specificato, estrae il campo dello spread di ogni barra e calcola:

• la mediana, il 90° e il 99° percentile dello spread, sia in unità di prezzo che in punti;
• gli stessi valori espressi in frazioni di ATR(H1), per poter confrontare gli strumenti tra loro;
• lo spread medio e massimo per ogni ora del giorno - esporta in un file CSV nella cartella MQL5\Files.

Parametri di input

• InpDays: numero di giorni di dati storici su M1 da analizzare (1..3650, valore predefinito 60);
• InpAtrPeriod: periodo ATR su H1 per la normalizzazione (valore predefinito 24);
• InpSaveCSV - se salvare la tabella oraria in formato CSV.

Esempio di output

=== SpreadAudit: XAUUSD | intervallo effettivo 30/05/2026 ... 29/07/2026 | 86.397 barre (0 senza spread) === spread mediano delle barre: 0,37 (37,0 punti) spread p90 delle barre: 0,42 (42,0 pts) p99 bar spread: 0,45 (45,0 pts) H1 ATR(24) = 6,41 -> spread mediano = 0,058 ATR, p90 = 0,066 ATR

Nel grafico allegato è riportato l'andamento orario dell'XAUUSD negli ultimi 60 giorni. Lo spread medio si mantiene intorno a 0,40, ma nell'ora del rollover giornaliero il massimo balza quasi a 1,80, ovvero più di quattro volte superiore al normale. Una strategia che si inserisce proprio in questa finestra non paga affatto il prezzo che vede in media sul conto.

A cosa serve nella pratica

Un semplice esempio. Supponiamo che il vostro pattern su M5 dia in media 0,28 unità di prezzo per operazione: statisticamente significativo, l’effetto è reale. Se lo spread mediano dello strumento è 0,37, il sistema risulta in perdita sul conto reale, nonostante appaia perfetto sui dati storici privi di costi. La differenza tra «non c’è effetto» e «c’è effetto, ma è inferiore ai costi» è fondamentale: nel primo caso l’idea viene scartata, nel secondo si cerca un timeframe o una geometria dell’operazione in cui l’effetto superi lo spread.

Il grafico orario mostra in quali ore lo spread si allarga. Di solito si tratta del rollover e dei primi minuti dopo l’apertura delle sessioni: se la vostra strategia prevede entrate proprio in quei momenti, vale la pena impostare un filtro sullo spread, preferibilmente in frazioni di ATR piuttosto che in punti: una soglia assoluta diventa obsoleta quando cambia il regime di volatilità.

Una precisazione importante

MetaTrader registra nella barra lo spread MINIMO relativo a quella barra. Ciò significa che tutti i valori riportati rappresentano il limite inferiore ottimistico di quanto pagherete in realtà. La logica è semplice: se anche il limite minimo dei costi mette fuori gioco la strategia, non c’è più nulla da discutere.

Se il campo dello spread nella cronologia M1 del vostro broker non è compilato (in alcuni casi vi sono degli zeri), lo script lo segnalerà in modo trasparente e non calcolerà le statistiche sulla base di dati vuoti.