SpreadAudit – der tatsächliche Spread des Brokers aus dem M1-Verlauf - Skript für den MetaTrader 5

Bevor Sie sich über das Ergebnis des Backtests freuen, sollten Sie herausfinden, wie viel Sie tatsächlich pro Trade bezahlen. Das Terminal speichert den Spread in jedem Balken der Historie, doch diese Information wird meist übersehen: Im Backtester wird der „aktuelle“ Spread angezeigt, und Entscheidungen werden anhand einer schönen Equity-Kurve getroffen.

Was das Skript tut

SpreadAudit durchläuft den M1-Verlauf für die angegebene Anzahl von Tagen, erfasst das Spread-Feld jedes Balkens und berechnet:

• den Median, das 90. und das 99. Perzentil des Spreads – in Preiseinheiten und in Punkten;
• dieselben Werte als Anteil der ATR(H1), um Instrumente miteinander zu vergleichen;
• den durchschnittlichen und maximalen Spread für jede Stunde des Tages – und speichert die Ergebnisse als CSV-Datei im Ordner „MQL5\Files“.

Eingabeparameter

• InpDays – Anzahl der zu analysierenden Tage der M1-Historie (1..3650, Standardwert 60);
• InpAtrPeriod – ATR-Periode auf H1 zur Normierung (Standardwert 24);
• InpSaveCSV – ob die stündliche Tabelle als CSV gespeichert werden soll.

Beispielausgabe

=== SpreadAudit: XAUUSD | tatsächlicher Zeitraum 30.05.2026 ... 29.07.2026 | 86.397 Balken (0 ohne Spread) === Median-Spread: 0,37 (37,0 Punkte) p90-Spread: 0,42 (42,0 pts) p99-Bar-Spread: 0,45 (45,0 pts) H1-ATR(24) = 6,41 -> Median-Spread = 0,058 ATR, p90 = 0,066 ATR

Die beigefügte Grafik zeigt den stündlichen Verlauf von XAUUSD über 60 Tage. Der durchschnittliche Spread liegt bei etwa 0,40, steigt jedoch zur Stunde des täglichen Rollovers auf ein Maximum von fast 1,80, was mehr als dem Vierfachen des üblichen Wertes entspricht. Eine Strategie, die genau in dieses Zeitfenster fällt, zahlt keineswegs den Preis, den sie im Durchschnitt auf dem Konto sieht.

Wozu ist das in der Praxis gut?

Ein einfaches Beispiel: Nehmen wir an, Ihr Muster auf dem M5-Chart ergibt im Durchschnitt 0,28 Preiseinheiten pro Trade – statistisch signifikant, der Effekt ist real. Wenn der Median-Spread des Instruments bei 0,37 liegt, ist das System auf einem Echtgeldkonto verlustbringend, obwohl es in der kostenfreien Historie hervorragend aussieht. Der Unterschied zwischen „kein Effekt“ und „es gibt einen Effekt, aber die Kosten sind höher“ ist entscheidend: Im ersten Fall wird die Idee verworfen, im zweiten sucht man nach einem Zeitrahmen oder einer Handelsgeometrie, bei der der Effekt den Spread übersteigt.

Die stündliche Tabelle zeigt, zu welchen Zeiten sich der Spread ausweitet. Normalerweise sind dies der Rollover und die ersten Minuten nach Eröffnung der Handelssitzungen – wenn Ihre Strategie genau dort ansetzt, lohnt es sich, einen Spread-Filter zu setzen, wobei dieser besser in ATR-Anteilen als in Punkten festgelegt werden sollte: Ein absoluter Schwellenwert verliert bei einem Wechsel des Volatilitätsmodus an Bedeutung.

Wichtiger Hinweis

MetaTrader speichert in jedem Bar den MINIMALEN Spread für diesen Bar. Das bedeutet, dass alle angezeigten Zahlen eine optimistische Untergrenze dessen darstellen, was Sie in Wirklichkeit zahlen. Die Logik ist einfach: Wenn schon die untere Kostengrenze eine Strategie zunichte macht, gibt es nichts mehr zu diskutieren.

Wenn bei Ihrem Broker das Feld „Spread“ im M1-Verlauf nicht ausgefüllt ist (bei einigen stehen dort Nullen), meldet das Skript dies ehrlich und berechnet keine Statistiken auf der Grundlage leerer Daten.