SpreadAudit - M1 차트 기록에 기반한 브로커의 실제 스프레드 - MetaTrader 5용 스크립트

백테스트 결과에 기뻐하기 전에, 실제로 거래당 얼마를 지불하고 있는지 파악해 두는 것이 좋습니다. 터미널은 과거 차트의 각 바에 스프레드를 저장하지만, 이 정보는 대개 간과되기 마련입니다. 백테스터에서는 ‘현재’ 스프레드가 표시되고, 결정은 보기 좋은 에퀴티 곡선을 바탕으로 내려지기 때문입니다.

스크립트의 작동 방식

SpreadAudit 스크립트는 지정된 일수의 M1 차트 기록을 분석하여 각 바의 스프레드 필드를 추출하고 다음을 계산합니다:

• 스프레드의 중앙값, 90번째 및 99번째 백분위수(가격 단위 및 펑크트 기준);
• 각 금융 상품을 서로 비교할 수 있도록 ATR(H1) 대비 비율로 표시된 동일한 수치;
• 하루 중 각 시간대별 평균 및 최대 스프레드 — MQL5\Files 폴더에 CSV 파일로 내보냅니다.

입력 매개변수

• InpDays - 분석할 M1 차트 기록의 일수 (1..3650, 기본값 60);
• InpAtrPeriod - 정규화를 위한 H1 차트의 ATR 기간 (기본값 24);
• InpSaveCSV - 시간별 표를 CSV로 저장할지 여부.

출력 예시

=== SpreadAudit: XAUUSD | 실제 범위 2026.05.30 ... 2026.07.29 | 86397 바 (스프레드 제외 0 바) === 중앙값 바 스프레드: 0.37 (37.0 pts) p90 바 스프레드: 0.42 (42.0 pts) p99 바 스프레드: 0.45 (45.0 pts) H1 ATR(24) = 6.41 -> 중앙값 스프레드 = 0.058 ATR, p90 = 0.066 ATR

첨부된 그림은 XAUUSD의 60일간 시간별 차트입니다. 평균 스프레드는 0.40 근처를 유지하고 있지만, 일중 롤오버 시간대에는 최대치가 1.80까지 치솟아 평소보다 4배 이상 높아집니다. 바로 이 시간대에 적용되는 전략은 계좌 평균으로 볼 때의 가격과는 전혀 다른 가격을 지불하게 됩니다.

실전에서 이것이 왜 필요한가

간단한 예시를 들어보겠습니다. M5 차트의 패턴이 거래당 평균 0.28 단위의 가격 차이를 발생시킨다고 가정해 봅시다. 이는 통계적으로 유의미하며, 실제 효과가 있는 것입니다. 해당 상품의 중앙값 스프레드가 0.37이라면, 시스템은 실제 계좌에서는 손실을 보지만, 비용이 반영되지 않은 백테스트 기록상으로는 훌륭해 보입니다. "효과가 없다"와 "효과는 있지만 거래 비용이 더 크다"의 차이는 근본적입니다: 첫 번째 경우에는 해당 전략을 버리지만, 두 번째 경우에는 효과가 스프레드를 상쇄할 수 있는 타임프레임이나 거래 구조를 찾게 됩니다.

시간별 차트는 스프레드가 언제 확대되는지를 보여줍니다. 보통 롤오버 시점과 세션 개장 직후 몇 분 동안입니다. 만약 여러분의 전략이 바로 그 시점에 진입한다면, 스프레드 필터를 설정하는 것이 좋으며, 이를 포인트가 아닌 ATR의 비율로 지정하는 것이 더 낫습니다. 절대적인 임계값은 변동성 모드가 바뀔 때 무의미해지기 때문입니다.

중요한 주의사항

MetaTrader는 해당 바에서 기록된 최소 스프레드 값을 저장합니다. 즉, 산출된 모든 수치는 실제로 지불하는 비용의 낙관적인 하한선일 뿐입니다. 논리는 간단합니다: 비용의 하한선조차 전략을 무력화시킨다면 더 이상 논의할 필요가 없습니다.

사용하는 브로커의 M1 거래 내역에서 스프레드 필드가 비어 있는 경우(일부 브로커에서는 0으로 표시됨), 스크립트는 이를 정확히 알려주고 빈 데이터에 대해서는 통계를 산출하지 않습니다.