Un comprador contento con un EA de oro suele comprar un segundo y ejecutar ambos sobre XAUUSD en la misma cuenta, y a eso lo llama diversificar. Normalmente no lo es. Dos seguidores de tendencia sobre el mismo símbolo son una sola apuesta hecha dos veces: sus rachas de pérdidas llegan los mismos días, el riesgo combinado es más o menos la suma de los dos, y el suavizado que usted esperaba es casi nulo.
Por qué dos EA de oro suelen ser una sola posición
La mayoría de los EA de oro del mercado reaccionan a lo mismo: un movimiento que ya ha empezado. Cuando el oro cae 40 dólares en una hora, todos los seguidores de tendencia con un largo abierto pierden a la vez. La correlación entre dos productos así es alta, no porque los vendedores se copiaran, sino porque la entrada es la misma serie de precios y el mecanismo es la misma reacción a ella. Ejecutar ambos no reduce a la mitad su drawdown; duplica su exposición al mismo día.
Qué exige realmente la diversificación
O mercados distintos que no se mueven juntos, o mecanismos distintos que pierden en momentos distintos. Un seguidor de tendencia y una estrategia de reversión a la media sobre el mismo símbolo están más cerca de ser opuestos: uno pierde en los rangos donde el otro gana, y el otro pierde en la ruptura donde el primero gana. Ninguna de las dos parejas está garantizada, pero al menos las pérdidas tienen un motivo para llegar en fechas distintas. Dos seguidores de tendencia sobre el oro no tienen ninguno.
Los peligros prácticos de apilar EA
Más allá de la correlación, hay problemas mecánicos que solo aparecen cuando varios EA comparten una cuenta. Los números mágicos pueden coincidir, y entonces un EA empieza a cerrar o a arrastrar el stop de las posiciones del otro. El uso de margen se duplica, así que el lote que el primer EA calculó con un saldo de 3.000 dólares ya no cabe cuando el segundo mantiene sus propias posiciones. Las señales opuestas se convierten en una cobertura bloqueada: un largo, un corto, exposición neta cero, y swap cobrado por los dos lados cada noche hasta que se resuelven. Y el filtro de noticias pertenece al EA que lo tiene; el otro opera de lleno durante la publicación que al primero se le ordenó evitar.
Una prueba sencilla antes de combinar nada
Ejecute cada backtest por separado sobre el mismo periodo, con los mismos datos del bróker y el mismo saldo. Exporte el capital diario de cada informe y conviértalo en una serie diaria de pérdidas y ganancias. Sume las dos series día a día y mire dos números en la suma: el peor día y el peor drawdown. Si el drawdown combinado se acerca a la suma de los dos drawdowns individuales, las estrategias están correlacionadas y usted ha construido una posición más grande. Como ilustración aproximada: dos EA con un peor drawdown de 1.000 dólares cada uno que combinados dan 1.900 son la misma apuesta; si dan 1.200, merece la pena ejecutarlos juntos.
Mire los meses, no los totales
Ponga los resultados mensuales de ambos EA uno junto al otro y cuente los meses en que los dos fueron negativos. Si casi todos los meses rojos del primero son también meses rojos del segundo, añadir el segundo aumenta el tamaño de los meses malos y aporta poco a los buenos. La versión de treinta segundos de esta prueba es comparar las curvas de capital y ver si los valles coinciden. Suelen coincidir.
La regla
Añada un segundo EA solo si pierde en meses distintos que el primero. Si no puede demostrarlo con los backtests, está aumentando el riesgo, no repartiéndolo, y la forma más limpia de aumentar el riesgo es subir el preajuste del EA que ya tiene. Eso al menos deja un solo conjunto de reglas, un solo número mágico y un solo filtro de noticias al mando de la cuenta.
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