Drawdown de balance vs drawdown de equidad: el número que decide si tu cuenta sobrevive

Dos números pueden describir la misma cuenta de trading, y pueden diferir por un factor de diez. Saber cuál de los dos estás mirando es la habilidad más útil a la hora de leer un backtest.

El drawdown de balance solo se mueve cuando se cierra una operación. El drawdown de equidad incluye el beneficio o la pérdida flotante de cada posición abierta, segundo a segundo. Para una estrategia que cierra una operación cada vez con un stop firme, ambos están cerca. Para cualquier cosa que mantenga una cesta de posiciones promediadas, viven en mundos distintos.

Imagina un EA de rejilla en oro. Abre una compra, el precio cae, añade más compras cada pocos dólares. En el gráfico de operaciones cerradas todavía no ha pasado nada malo — la curva de balance es una escalera suave que sube, porque cada cesta cerrada se cerró en beneficio. DD de balance: 5%.

Mientras tanto, la cesta abierta acumula 10 posiciones en un mercado que cae. La pérdida flotante en el peor momento alcanzó la mitad de la cuenta. DD de equidad: 50%. Misma cuenta, mismo periodo.

Si la caída hubiera ido un poco más lejos, ya no habría escalera — habría un margin call. La curva de balance habría lucido perfecta hasta el último día.

Las estadísticas de los marketplaces y la mayoría de las capturas de informes muestran por defecto cifras basadas en balance, y un drawdown del 5% vende mejor que uno del 50%. Normalmente ni siquiera es un engaño deliberado — el informe del tester imprime ambos, y es humano citar la línea favorecedora. El trabajo del comprador es pedir la otra.

1. Para cualquier EA que pueda mantener más de una posición en la misma dirección, considera el DD de balance como irrelevante. Pide el drawdown de equidad máximo sobre el test completo.

2. En el informe del Probador de Estrategias de MT5, compara tú mismo "Balance Drawdown Maximal" con "Equity Drawdown Maximal". Una brecha grande entre ellos es la huella del promediado.

3. En las señales en vivo, mira el historial de pérdida flotante, no solo la curva de crecimiento.

Nosotros publicamos el drawdown de equidad de nuestros propios sistemas, incluidos los años en que pierden. Un comprador que conoce el verdadero peor caso conserva el producto; uno al que le enseñaron un 5% y vivió un 50% deja una reseña de una estrella y no vuelve nunca. El número honesto es también el comercialmente inteligente.

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