Toma esto como una regla de acero en la gestión del riesgo: Un EA no puede desconocer qué porcentaje del balance está destinando en cada operación. Veamos cómo funciona y si esto es suficiente en todos los casos.
Relación entre Stop-Loss, Riesgo y Tamaño de la Posición
Una gestión del riesgo adecuada es esencial en el trading. Además, es imperdonable no realizar tal gestión en el trading algorítmico, dadas las posibilidades informáticas disponibles. Un EA necesita conocer de antemano el stop-loss para realizar tal gestión del riesgo, ya que en base a este se determina la magnitud del movimiento adverso tolerable. De este modo, es posible calcular el tamaño necesario para que, en caso de activarse el stop-loss, la pérdida se mantenga dentro del porcentaje predefinido. Sin embargo, no todos los EAs se toman el riesgo seriamente.
Escenarios de Configuración en EAs
- Uso exclusivo de un parámetro "volume" fijo:
Algunos EAs operan con un tamaño constante. En este caso, la variabilidad del stop-loss provoca que el riesgo en cada operación fluctúe. Si el stop-loss se coloca de forma más ajustada, se arriesga una mayor proporción del balance; si se establece más alejado, el riesgo disminuye. Esto genera una inconsistencia en la exposición del capital. - Definir el riesgo como porcentaje del balance:
Esta estrategia permite que, en cada operación, se arriesgue la misma fracción del balance, pero genera tamaños que varían significativamente según la cercanía o lejanía del stop-loss. Un stop-loss muy ajustado puede resultar en un valor de "volume" excesivamente alto, mientras que uno amplio reducirá el tamaño de la posición de forma notable.
Entre los dos escenarios anteriores solo el segundo está gestionando el riesgo de tus operaciones. Es verdad, puede resultarte perturbador cuando el tamaño de tu posición se vuelve enorme, o desalentador cuando se vuelve minúsculo; pero si hiciste correctamente el backtest y tu psicología no te traiciona, es el camino para evitar pérdidas catastróficas.
¿Cómo? ¿Quieres saber si se pueden combinar ambos enfoques? Veamos...
La Solución de Scout The Smart Hunter
El asesor experto Scout The Smart Hunter integra ambos parámetros clave:
- Risk Limit: Define el porcentaje del balance a arriesgar en cada operación.
- Maximum Volume: Establece un tope para el tamaño, de modo que, incluso si el cálculo basado en el stop-loss sugiere un "volume" elevado, éste se limite al valor máximo permitido.
Esta combinación asegura que, sin importar la variación en la distancia del stop-loss, el riesgo se mantenga constante y el tamaño de la posición se encuentre dentro de parámetros razonables. Por ejemplo, si el cálculo ideal basado en el riesgo supera el máximo permitido, el EA ajustará el tamaño a dicho umbral.
Beneficios del Sistema
- Riesgo constante: Cada operación arriesga un máximo porcentaje del balance, independientemente de las condiciones del stop-loss.
- Control de la exposición: La integración de un límite en el tamaño evita que el EA asigne volúmenes desproporcionados en situaciones de stop-loss ajustados.
- Adaptabilidad operativa: El sistema se ajusta dinámicamente a diferentes estrategias y psicologías, ofreciendo una gestión del riesgo coherente y mejorando la disciplina del trader algorítmico.
Conclusiones
Integrar el cálculo del tamaño de la posición con un control basado en el porcentaje del balance y un límite máximo mejora la operabilidad manteniéndose consistente y segura. Scout The Smart Hunter es un ejemplo de esta metodología. Descarga el demo para experimentar la combinación de estos parámetros y su efecto en una gestión del riesgo eficiente y adaptable.
