Algorithmic Trio Expert
- Experten
-
Yusuf Levent Aksun
Platform Engineer & AWS-zertifizierter Professional mit über 20 Jahren Erfahrung in
Softwareentwicklung, Cloud-Architektur und DevOps-Transformation.
Derzeit leite ich Platform-Engineering-Initiativen bei World Wide Technology in London, - Version: 3.96
- Aktivierungen: 5
# Algorithmic Trio EA v3.96
Ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der CFDs auf US-Indizes (**SPX500, NAS100, US30**) mit einer Multi-Timeframe-Trend-Engine und einem separaten, vorab optimierten Profil für jedes Instrument handelt. Er eröffnet jeweils eine Marktorder mit dem **Mindestlot** des Brokers, legt einen ATR-basierten Stop-Loss und einen Take-Profit in Höhe des 2,5-fachen ATR fest und stoppt sich selbst nach einer Verlustserie.
> **Testen Sie ihn zunächst auf einem Demokonto.** Der EA platziert echte Orders.
---
## Funktionsweise
Der EA arbeitet ausschließlich mit **geschlossenen H4-Balken**. Für jeden neuen Balken führt er die folgende Abfolge von Schritten durch:
1. **Gesamtbewertung.** Sieben Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) werden jeweils mit Werten von -2 bis +2 bewertet und mit den Gewichtungen `0,05 / 0,08 / 0,12 / 0,12 / 0,18 / 0,25 / 0,30` kombiniert. Ein Wert von 0,15 oder mehr bedeutet „KAUFEN“, -0,15 oder weniger bedeutet „VERKAUFEN“, alles dazwischen wird ignoriert.
2. **VAMA-Trendfilter.** Ein volatilitätsadaptiver EMA auf H4. Seine Periode bewegt sich zwischen einem symbolspezifischen Minimum und Maximum (zum Beispiel 30–400 beim NAS100), basierend darauf, wo sich die aktuelle ATR in den letzten 230 Balken befindet, geglättet um 0,2.
3. **M15 + H1-Bestätigung.** Der EMA20 sowohl auf M15 als auch auf H1 muss auf der Handelsseite des H4-VAMA liegen. Eine teilweise Bestätigung ist nicht möglich.
4. **Optionale Filter.**
- D1-Breakout-Filter (SPX500-Profil): Der Kurs muss bereits über dem Hoch (KAUF) oder Tief (VERKAUF) des Vortages liegen.
- Übereinstimmung der EMA20 bei M5/M15/H1 (`InpMtfAgree`, neu in v3.96, Auto = EIN nur für das US30-Profil). **In den folgenden Backtests war diese Option ausgeschaltet** (`InpMtfAgree=2`).
- Long-only-Modus (US30-Profil): Neue Short-Positionen werden blockiert.
5. **Order.** Marktorder mit minimaler Lotgröße. SL = `SLMult x ATR(14, H4)`, TP = `2,5 x ATR`. Wird das entgegengesetzte Signal bestätigt, wird zunächst die offene Position geschlossen. Nur der Balken, bei dem sich die Richtung umkehrt, kann einen Trade eröffnen, sodass es keinen Re-Entry-Spam gibt.
### Risikokontrollen
| Kontrollmechanismus | Verhalten |
|---|---|
| Spread-Filter | Überspringt einen Trade, wenn der Spread über 0,10 % des Kurses liegt |
| Eine Position | Es wird niemals ein zweiter Trade in derselben Richtung eröffnet |
| Stopp bei Verlustserie | Nach 4 aufeinanderfolgenden Verlusten stoppt der EA das Eröffnen von Trades |
| Abkühlphase | Die Sperre wird bei einem Gewinn oder nach Ablauf der Abkühlphase aufgehoben (SPX500 6 h, NAS100 und US30 168 h) |
| Slippage-Obergrenze | 30 Punkte |
| Pausentaste | Ein-/Aus-Schalter für den Handel direkt im Chart |
Hinweis: `InpMaxTradesPerDay` wird nur im „Faithful“-Modus durchgesetzt, und `InpRiskPercent` / `InpLotSize` werden seit Version 3.95 nicht mehr verwendet (die Lotgröße entspricht immer dem Mindestwert des Brokers).
### Profile pro Symbol (werden automatisch angewendet, wenn `InpAutoSymbolProfile = true`)
| Symbol | VAMA Min-Max | SL | TP | Cooldown | D1-Filter | Nur Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 | 20–100 | 1,0 ATR | 2,5 ATR | 6 h | EIN | Nein |
| NAS100 | 30–400 | 0,75 ATR | 2,5 ATR | 168 h | AUS | Nein |
| US30 | 25–250 | 0,5 ATR | 2,5 ATR | 168 h | AUS | **Ja** |
Aliase wie US500, US100, USTEC, NDX, DJ30 und WS30 werden erkannt. Für alle anderen Symbole erfolgt die Eingabe manuell.
---
## Backtest-Ergebnisse
MT5-Strategietester, **M1, 100 % echte Ticks**, Hebel 1:10, Einlage 50.000 USD, 19.09.2023 – 21.10.2026, Standardeingaben mit aktiviertem Automatikprofil.
| | SPX500 | NAS100 | US30 |
|---|---|---|---|
| Verwendetes Lot | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Nettogewinn | **+744,07** | **+243,94** | **+279,08** |
| Gesamtzahl der Trades | 54 | 86 | 41 |
| Gewinnquote | 42,6 % | 29,1 % | 34,1 % |
| Gewinnfaktor | 1,71 | 1,15 | 1,70 |
| Recovery-Faktor | 2,90 | 0,80 | 1,38 |
| Sharpe-Ratio | 3,44 | 0,82 | 2,53 |
| Maximaler Kapitalrückgang | 200,94 (0,40 %) | 254,43 (0,50 %) | 113,06 (0,23 %) |
| Maximaler Eigenkapital-Drawdown | 256,84 (0,51 %) | 306,56 (0,61 %) | 201,93 (0,40 %) |
| Durchschnittliche / maximale Haltedauer | 30 h / 131 h | 28 h / 230 h | 28 h / 102 h |
| Längste Verlustserie | 4 | 9 | 6 |
**Betrachten Sie diese Zahlen objektiv.** Der Gewinn ist in absoluten Zahlen gering, da der EA auf einem 50.000-USD-Konto mit dem Mindestlot handelt (etwa 0,5 % bis 1,5 % über drei Jahre). Die Strategie ist ein System mit niedriger Gewinnquote und hohem Risiko-Ertrags-Verhältnis: Die meisten Trades verzeichnen einen geringen Verlust, während einige wenige etwa das 2,5-Fache des Risikos einbringen. NAS100 ist der schwächste der drei (Profitfaktor 1,15, und er liegt im Jahr 2026 bisher um 117 USD im Minus). Der Gewinn bei US30 stammt konzeptionell ausschließlich aus Long-Positionen.
---
## Wie sich die Strategie an Katastrophentagen verhielt
Die Crash-Daten stammen aus öffentlichen Marktnachrichten; die Aktivitäten des EAs stammen aus den Handelslisten des Strategietesters. Alle Beträge sind in USD bei minimalem Lot angegeben.
| Ereignis | SPX500 | NAS100 | US30 | Zusammenfassung |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2024 Crash beim Yen-Carry-Trade | Long-Position am 01.08. (-32,86) vor dem Crash ausgestoppt | **Short-Position am 02.08. eröffnet, TP bei Eröffnung am Montag erreicht (+119,46)** | Unverändert | Die Bewegung beim NAS100 mitgenommen |
| 27.01.2025 DeepSeek-Ausverkauf | Flat | Short-Position nach dem Kursrückgang eröffnet, ausgestoppt (-28,34) | Flat | Später Einstieg, geringer Verlust |
| 10.03.2025 Nasdaq -4 % | Flat | Flat | Flat | Habe mich herausgehalten |
| 03.04.2025 bis 10.04.2025 Zoll-Crash | Flat | Flat | Flat | Den gesamten Crash aussitzen |
| 10.10.2025 Drohung mit Zöllen gegen China | Unverändert | Unverändert | Unverändert | Nicht eingestiegen |
| 03.2026 Korrektur aufgrund des Iran-Kriegs | Short vom 12.03. bis 19.03. TP **+132,38**; Long 10.03. SL -65,13 | Short 06.03. TP **+104,56**; zwei Whipsaw-Stops (-69,44) | Long 03-25 SL (-23,99) | Netto positiv, jedoch mit Whipsaw-Verlusten |
| 05.06.2026 Nasdaq -4,2 %, Chips -10 % | **Short-Position am 05.06. eröffnet, TP zwei Stunden später erreicht (+88,90)** | Short-Position am 08.06. beim Rebound gestoppt (-45,51) | Unverändert | Gemischt |
Was dies zeigt:
- **Der EA ist an Crash-Tagen in der Regel neutral.** Ein Einstieg erfordert eine bestätigte Richtungsumkehr auf der H4-Chart, sodass ein plötzlicher Einbruch an einem Tag oft ohne Position vorübergeht. Das vermeidet die schlimmsten Kurslücken, bedeutet aber auch, dass der EA von den meisten Crashs nicht profitiert.
- **Wenn er vor oder während des Kurssturzes eine Short-Position hält, zahlt sich das gut aus.** Die drei größten Gewinner im Zusammenhang mit Kursstürzen sind NAS100 Aug. 2024 (+119,46), SPX500 März 2026 (+132,38) und NAS100 März 2026 (+104,56).
- **Der Schaden entsteht erst nach dem Crash.** Die Stopps werden bei den darauf folgenden starken Erholungen und Kursschwankungen ausgelöst: SPX500-Long-Position am 10.03.2026 (-65,13, der schlechteste Trade), NAS100-Short-Position am 08.06.2026 (-45,51) sowie **US30-Long-Position, eröffnet am 11.04.2025 und mit Stop-Loss am 17.04. (-53,33, der schlechteste US30-Trade)**, die direkt nach der Erholung vom Zoll-Crash eingegangen wurde.
- **Feste Stopps begrenzen jeden Verlust.** Der größte Einzelverlust bei einem Instrument betrug 65,13 USD (SPX500) bei einem Kontostand von 50.000 USD.
---
## Welcher Chart-Zeitrahmen ist zu verwenden?
Der Chart-Zeitrahmen spielt keine Rolle. Der EA liest intern M1 bis D1 aus und agiert erst, wenn ein neuer **H4**-Balken eröffnet wird, sodass er sich in jedem Chart-Zeitrahmen gleich verhält.
- **Live / Demo:** Verwenden Sie ein H4-Chart. Dieses lässt sich neben dem Chart-Panel am einfachsten ablesen.
- **Strategietester:** Verwenden Sie **M1** mit der Option **„Jeder Tick basierend auf echten Ticks“**. Der Testerzeitraum entspricht lediglich der Simulationsauflösung, und für genaue SL/TP-Ausführungen sind Daten auf Tick-Ebene erforderlich.
- **Ein Chart pro Symbol:** Fügen Sie den EA separat zu SPX500, NAS100 und US30 hinzu. Es kann dieselbe Magic Number verwendet werden, da die Positionen pro Symbol überprüft werden.
- **Symbolnamen:** Aliase wie US500, USTEC, NDX, DJ30 und WS30 werden erkannt. Überprüfen Sie, ob das Panel das angepasste Profil als aktiv anzeigt; andernfalls werden die manuellen Eingaben verwendet.
- **Historische Daten:** Stellen Sie sicher, dass genügend historische Daten geladen sind (bis zu 400 H4-Balken für die VAMA- sowie ATR-Historie und die M15/H1/D1-Daten). Scrollen Sie in einem neuen Chart einmal durch jeden Zeitrahmen, um ihn herunterzuladen.
---
## Wichtige Eingaben
| Eingabe | Standardwert | Bedeutung |
|---|---|---|
| `InpAutoSymbolProfile` | true | Das für jedes Symbol optimierte Profil anwenden |
| `InpFaithfulMode` | false | true = Die festen Regeln des Originalskripts reproduzieren |
| `InpTPMultiplier` | 2,5 | Take-Profit in ATR |
| `InpMaxSpreadPercent` | 0,10 | Maximaler Spread in % des Kurses |
| `InpMaxConsecLosses` | 4 | Verluste in Folge vor dem Stopp |
| `InpFlexibleCooldownHours` | 96 | Fallback-Cooldown (wird pro Symbol überschrieben) |
| `InpMtfAgree` | Auto | M5/M15/H1 EMA20-Übereinstimmungsfilter |
| `InpLongOnly` | false | Neue Short-Positionen auf diesem Chart blockieren |
| `InpWriteLog` | true | `VAMA_EA_Trade_Log.csv` schreiben |
| `InpMagicNumber` | 20260824 | Order-Kennung |
---
## Einschränkungen
- Nur 41 bis 86 Trades pro Symbol über drei Jahre: Die Stichprobe ist klein, daher sind die Statistiken ungenau.
- Die Parameter pro Wertpapier wurden anhand historischer Daten optimiert. Das Verhalten außerhalb der Stichprobe kann schlechter ausfallen.
- US30 ist ein reines Long-Portfolio, da Short-Positionen im Forward-Test Verluste verzeichneten; dies kann sich bei einem anhaltenden Abwärtstrend nachteilig auswirken.
- Die Ergebnisse basieren auf den Daten und Spreads eines Brokers (100 % echte Ticks). Die Ausführung im Live-Handel kann davon abweichen.
- Dieses Dokument ist eine Beschreibung eines Software-Tools und stellt keine Anlageberatung dar. Der Handel mit gehebelten CFDs birgt ein hohes Verlustrisiko.
