Algorithmic Trio Expert
- Asesores Expertos
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Yusuf Levent Aksun
Platform Engineer y profesional certificado en AWS con más de 20 años de experiencia
en desarrollo de software, arquitectura cloud y transformación DevOps.
Actualmente liderando iniciativas de ingeniería de plataformas en World Wide Technology - Versión: 3.96
- Activaciones: 5
# Algorithmic Trio EA v3.96
Un asesor experto de MetaTrader 5 que opera con CFD sobre índices estadounidenses (**SPX500, NAS100, US30**) mediante un motor de tendencias que analiza múltiples marcos temporales y un perfil independiente y preconfigurado para cada instrumento. Abre una orden de mercado cada vez con el **lote mínimo** del bróker, establece un stop-loss basado en el ATR y un take-profit de 2,5 veces el ATR, y se detiene automáticamente tras una racha de pérdidas.
> **Pruébalos primero en una cuenta demo.** El EA realiza órdenes reales.
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## Qué hace
El EA funciona únicamente con **barras H4 cerradas**. Para cada nueva barra, ejecuta el siguiente proceso:
1. **Puntuación compuesta.** Los siete marcos temporales (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1) se clasifican cada uno de -2 a +2 y se combinan con las ponderaciones `0,05 / 0,08 / 0,12 / 0,12 / 0,18 / 0,25 / 0,30`. Una puntuación de 0,15 o más indica una COMPRA; de -0,15 o menos, una VENTA; cualquier valor intermedio se ignora.
2. **Filtro de tendencia VAMA.** Una media móvil exponencial (EMA) adaptativa a la volatilidad en el timeframe H4. Su período oscila entre un mínimo y un máximo por símbolo (por ejemplo, de 30 a 400 en el NAS100) en función de la posición del ATR actual en sus últimas 230 barras, suavizado por 0,2.
3. **Confirmación en M15 + H1.** La EMA20 tanto en M15 como en H1 debe situarse en el lado de la operación de la VAMA en H4. No hay confirmación parcial.
4. **Condiciones opcionales.**
- Filtro de ruptura en D1 (perfil SPX500): el precio debe estar ya por encima del máximo (COMPRA) o del mínimo (VENTA) del día anterior.
- Coincidencia de la EMA20 en M5/M15/H1 (`InpMtfAgree`, novedad en la v3.96, Auto = ON solo para el perfil US30). **Estaba desactivado (OFF) en las pruebas retrospectivas que se muestran a continuación** (`InpMtfAgree=2`).
- Modo «solo posiciones largas» (perfil US30): se bloquean las nuevas posiciones cortas.
5. **Orden.** Orden de mercado con el lote mínimo. SL = `SLMult x ATR(14, H4)`, TP = `2,5 x ATR`. Si se confirma la señal opuesta, primero se cierra la posición abierta. Solo la barra en la que cambia la dirección puede abrir una operación, por lo que no hay un aluvión de reentradas.
### Controles de riesgo
| Control | Comportamiento |
|---|---|
| Filtro de spread | Omite una operación si el spread es superior al 0,10 % del precio |
| Una sola posición | Nunca acumula una segunda operación en la misma dirección |
| Parada por racha de pérdidas | Tras 4 pérdidas consecutivas, el EA deja de abrir operaciones |
| Periodo de espera | La suspensión se anula tras una ganancia o al finalizar el periodo de espera (SPX500: 6 h; NAS100 y US30: 168 h) |
| Límite de deslizamiento | 30 puntos |
| Botón de pausa | Interruptor de activación/desactivación de operaciones en el gráfico |
Nota: `InpMaxTradesPerDay` solo se aplica en el modo «Faithful», y `InpRiskPercent` / `InpLotSize` ya no se utilizan desde la versión 3.95 (el lote es siempre el mínimo del bróker).
### Perfiles por símbolo (se aplican automáticamente cuando `InpAutoSymbolProfile = true`)
| Símbolo | VAMA mín.-máx. | SL | TP | Tiempo de espera | Filtro D1 | Solo posiciones largas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX500 | 20-100 | 1,0 ATR | 2,5 ATR | 6 h | Activado | No |
| NAS100 | 30-400 | 0,75 ATR | 2,5 ATR | 168 h | OFF | No |
| US30 | 25-250 | 0,5 ATR | 2,5 ATR | 168 h | DESACTIVADO | **Sí** |
Se reconocen alias como US500, US100, USTEC, NDX, DJ30 y WS30. Para cualquier otro símbolo, se deben utilizar las entradas manuales.
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## Resultados de la prueba retrospectiva
Probador de estrategias de MT5, **M1, ticks 100 % reales**, apalancamiento 1:10, depósito de 50 000 USD, 19/09/2023 - 21/10/2026, parámetros predeterminados con perfil automático activado.
| | SPX500 | NAS100 | US30 |
|---|---|---|---|
| Lote utilizado | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Beneficio neto | **+744,07** | **+243,94** | **+279,08** |
| Total de operaciones | 54 | 86 | 41 |
| Porcentaje de operaciones ganadoras | 42,6 % | 29,1 % | 34,1 % |
| Factor de beneficio | 1,71 | 1,15 | 1,70 |
| Factor de recuperación | 2,90 | 0,80 | 1,38 |
| Índice de Sharpe | 3,44 | 0,82 | 2,53 |
| Caída máxima del saldo | 200,94 (0,40 %) | 254,43 (0,50 %) | 113,06 (0,23 %) |
| Caída máxima del patrimonio neto | 256,84 (0,51 %) | 306,56 (0,61 %) | 201,93 (0,40 %) |
| Tiempo medio/máximo de tenencia | 30 h / 131 h | 28 h / 230 h | 28 h / 102 h |
| Racha de pérdidas más larga | 4 | 9 | 6 |
**Analiza estas cifras con objetividad.** El beneficio es pequeño en términos absolutos porque el EA opera con el lote mínimo en una cuenta de 50 000 USD (entre el 0,5 % y el 1,5 % en tres años). La estrategia es un sistema con baja tasa de aciertos y alta relación recompensa-riesgo: la mayoría de las operaciones pierden un poco y unas pocas ganan aproximadamente 2,5 veces el riesgo. El NAS100 es el más débil de los tres (factor de beneficio de 1,15 y, en lo que va de 2026, ha registrado una pérdida de 117 USD). El beneficio del US30 proviene íntegramente de operaciones en largo, tal y como está diseñado.
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## Cómo se comportó en días de crisis
Las fechas de las caídas proceden de noticias públicas del mercado; la actividad del EA procede de las listas de operaciones del Strategy Tester. Todas las cantidades están expresadas en USD con un lote mínimo.
| Evento | SPX500 | NAS100 | US30 | Resumen |
|---|---|---|---|---|
| 05-08-2024 Caída del carry trade del yen | La posición larga se cerró por stop el 01-08 (-32,86) antes de la caída | **La posición corta abierta el 02-08 alcanzó el TP en la apertura del lunes (+119,46)** | Sin cambios | Se aprovechó el movimiento en el NAS100 |
| 27/01/2025: Caída de DeepSeek | Sin cambios | Se abrió una posición corta tras la caída, se cerró por stop (-28,34) | Sin cambios | Entrada tardía, pequeña pérdida |
| 10 de marzo de 2025: Nasdaq -4 % | Sin operaciones | Sin operaciones | Sin operaciones | Me mantuve al margen |
| Del 3 al 10 de abril de 2025: caída por los aranceles | Sin operaciones | Sin operaciones | Sin operaciones | Me mantuve al margen durante toda la caída |
| 10-10-2025 Amenaza arancelaria de China | Sin cambios | Sin cambios | Sin cambios | No participé |
| 2026-03 Corrección por la guerra con Irán | Posición corta del 12 al 19 de marzo, objetivo de ganancias (TP) **+132,38**; posición larga del 10 de marzo, SL -65,13 | Posición corta del 6 de marzo, TP **+104,56**; dos stops falsos (-69,44) | Posición larga 25 de marzo, stop de pérdida (-23,99) | Resultado neto positivo, pero con pérdidas por movimientos en falso |
| 5 de junio de 2026: Nasdaq -4,2 %, chips -10 % | **Posición corta abierta el 5 de junio alcanzó el TP dos horas después (+88,90)** | Posición corta del 8 de junio se cerró con el rebote (-45,51) | Sin cambios | Mixto |
Lo que esto muestra:
- **El EA suele estar en equilibrio en los días de caída brusca.** Una entrada requiere un cambio de tendencia confirmado en el H4, por lo que un colapso repentino de un solo día suele pasar sin que se abra ninguna posición. Eso evita las peores brechas, pero también significa que el EA no se beneficia de la mayoría de las caídas.
- **Cuando está en corto antes o en el momento de la caída, da buenos resultados.** Las tres operaciones más rentables relacionadas con las caídas son NAS100 agosto de 2024 (+119,46), SPX500 marzo de 2026 (+132,38) y NAS100 marzo de 2026 (+104,56).
- **El daño se produce tras la caída.** Los stops se activan en los fuertes repuntes y las oscilaciones que siguen: posición larga en el SPX500 el 10 de marzo de 2026 (-65,13, su peor operación), posición corta en el NAS100 el 8 de junio de 2026 (-45,51), y **posición larga en el US30 abierta el 11 de abril de 2025 y con stop activado el 17 de abril (-53,33, la peor operación en el US30)**, iniciada justo tras el repunte tras la caída provocada por los aranceles.
- **Los stop fijos limitan cada pérdida.** La mayor pérdida individual en cualquier instrumento fue de 65,13 USD (SPX500), frente a una cuenta de 50 000 USD.
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## Qué marco temporal del gráfico utilizar
El timeframe del gráfico no importa. El EA lee internamente desde M1 hasta D1 y actúa únicamente cuando se abre una nueva barra **H4**, por lo que se comporta igual en cualquier timeframe.
- **En vivo / demo:** utiliza un gráfico H4. Es el más fácil de leer junto al panel del gráfico.
- **Probador de estrategias:** utiliza **M1** con la opción **«Cada tick basado en ticks reales»**. El periodo del probador es solo la resolución de la simulación, y se necesitan datos a nivel de tick para que los SL/TP se ejecuten con precisión.
- **Un gráfico por símbolo:** aplica el EA al SPX500, al NAS100 y al US30 por separado. Se puede compartir el mismo número mágico, ya que las posiciones se comprueban por símbolo.
- **Nombres de símbolos:** se reconocen alias como US500, USTEC, NDX, DJ30 y WS30. Comprueba que el panel muestre el perfil ajustado como activo; de lo contrario, se utilizarán los datos introducidos manualmente.
- **Historial:** asegúrate de que se haya cargado suficiente historial (hasta 400 barras H4 para el historial VAMA más ATR, y los datos M15/H1/D1). Desplázate una vez por cada marco temporal en un nuevo gráfico para descargarlo.
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## Parámetros clave
| Parámetro | Por defecto | Significado |
|---|---|---|
| `InpAutoSymbolProfile` | true | Aplica el perfil ajustado por símbolo |
| `InpFaithfulMode` | false | true = reproduce las reglas fijas del script original |
| `InpTPMultiplier` | 2,5 | Take-profit en ATR |
| `InpMaxSpreadPercent` | 0,10 | Spread máximo como porcentaje del precio |
| `InpMaxConsecLosses` | 4 | Pérdidas consecutivas antes de la suspensión |
| `InpFlexibleCooldownHours` | 96 | Período de espera de reserva (anulable por símbolo) |
| `InpMtfAgree` | Auto | Filtro de coincidencia EMA20 en M5/M15/H1 |
| `InpLongOnly` | false | Bloquear nuevas posiciones cortas en este gráfico |
| `InpWriteLog` | true | Escribir `VAMA_EA_Trade_Log.csv` |
| `InpMagicNumber` | 20260824 | Identificador de la orden |
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## Limitaciones
- Solo entre 41 y 86 operaciones por símbolo a lo largo de tres años: la muestra es pequeña, por lo que las estadísticas presentan ruido.
- Los parámetros por símbolo se optimizaron con datos históricos. El comportamiento fuera de la muestra puede ser peor.
- El US30 es solo de posiciones largas porque las posiciones cortas dieron pérdidas en la prueba prospectiva; esto puede resultar perjudicial en una tendencia bajista prolongada.
- Los resultados utilizan los datos y los spreads de un único bróker (ticks 100 % reales). La ejecución en tiempo real será diferente.
- Este documento es una descripción de una herramienta de software, no un consejo de inversión. Operar con CFD apalancados conlleva un alto riesgo de pérdida.
